Déterminer s'il est nécessaire d'arrêter un système d'évaluation des risques en cours d'exécution

Bonjour 

Je me demandais si quelques stratégies qui fonctionnent bien en backtest, mais surtout hors échantillon et en trading réel, commencent à donner de mauvais résultats, que faites-vous ?

Faut-il les fermer ? Faut-il continuer à les négocier à petite échelle ? Faut-il les placer dans une démo et attendre qu'ils donnent de meilleurs résultats ?

quels critères utilisez-vous pour évaluer si une stratégie est cassé ou non ?

Une façon possible de procéder est d'effectuer un Monte Carlo sur les transactions historiques et de vérifier dans quel quantile se situent les transactions en cours.

Tout ce qui est inférieur au quantile 0,2 me paraîtrait suspect.

vous déterminez si la stratégie est morte en regardant le niveau de confiance du MonteCarlo 95%,

si votre backtest (IS/OOS) était par exemple 10% DRAWDOWN et que le MC's 95% CL vous montre 25% << Expect 25% de DRAWDOWN,

En outre, vous devez vous souvenir de vos pertes/gains consécutifs + gain% + facteur de profit + facteur de récupération + et d'autres indicateurs qui pourraient vous indiquer si votre stratégie agit bizarrement et n'est pas comme elle le devrait.

Bonne chance et lisez davantage sur le sujet.

je vous recommande de consulter ce blog et de lire tous les articles.. : http://www.longtermforex.com/

Merci beaucoup Karish ! Il y a quelques limitations avec les MCs s'il y a une certaine auto-corrélation dans les échanges, ils seront cassés.

d'autres approches créatives : J'ai vu des personnes négocier la courbe des actions avec des croisements d'EMA, le problème étant que cela peut conduire à des coups de fouet lorsque la courbe est plate.

c'est plus compliqué. tu dois trouver pourquoi l'EA ne fonctionne pas. est-ce parce qu'il s'agit d'un EA de range trading et que la paire est en tendance en ce moment ? ou est-ce parce que la volatilité sur la paire est trop élevée/trop faible ? ou est-ce parce qu'il y a déjà eu beaucoup de trades gagnants cette année ? ou est-ce que la stratégie est sensible au spread ? ou est-ce parce que le code source de cette stratégie n'est pas logique ? ou peut-être que la robustesse de la stratégie n'est pas assez forte / ou que la période de backtesting était trop courte ?

si vous trouvez ce qui ne va pas, vous pouvez trouver comment le faire correctement. 

l'option la plus sûre est toujours : 1. le test démo à terme 2. le test en direct avec une petite taille de transaction 3. le trading en direct. Mais tout le monde n'est pas aussi patient.

Merci beaucoup Patrick, ce sont des points valables à prendre en considération et une façon sage de procéder pour faire travailler de l'argent réel.

Je suppose que l'on pourrait utiliser quelques EA de référence, des EA simples : un pour les tendances, un autre pour les fourchettes et un autre pour la volatilité, et voir comment l'EA se comporte par rapport aux références.

Les mouvements du marché sont également un autre facteur. Si l'on prend l'exemple de ces derniers jours, le marché a été plutôt indécis, avec de nombreuses fausses cassures. Par conséquent, les stratégies générées sur la base d'ordres stop seront probablement touchées, alors que les stratégies utilisant des ordres limites auraient pu être plus performantes. Et lorsque le marché sortira de cette zone d'indécision et commencera à suivre une tendance, la table sera inversée. Je pense donc qu'il est bon d'observer l'état du marché dans lequel vous vous trouvez par rapport au type de stratégie que vous utilisez. Il se peut que votre stratégie ne soit plus efficace, mais plutôt que les conditions actuelles du marché ne soient pas favorables à votre stratégie. Je pense donc qu'il faut faire preuve d'un peu de patience pour laisser votre stratégie traverser cette période difficile.

Merci daveng, je pense qu'une approche serait d'avoir deux EA simples, un pour les ruptures et un autre pour les fourchettes, qui seraient utilisés comme référence.

Merci daveng, je pense qu'une approche serait d'avoir deux EA simples, un pour les ruptures et un autre pour les fourchettes, qui seraient utilisés comme référence.

En effet... c'est une bonne chose que le SQ vous permette de vous concentrer sur la génération de stratégies de breakout ou de ranging.

J'enregistre plusieurs choses, mais l'essentiel pour savoir quand arrêter (pour moi) est de comparer les résultats de la génération de la stratégie et des tests OOS pour les 12 derniers mois glissants et l'incubation de 30 transactions par rapport à la performance en direct.

J'ai donc 3 périodes de temps des échantillons ci-dessus pour comparer la performance réelle.

Ce que j'enregistre et regarde, ce sont les victoires et les défaites % et les défaites consécutives, c'est tout. C'est très simple. S'il y a une grande (mauvaise) variation par rapport au trading réel sur l'un des 3 points de données enregistrés, je l'arrête. Cette partie est assez subjective (la variance que je recherche, pas ce que je recherche).

Il convient de souligner qu'en mettant une stratégie de la génération au test OOS et à l'incubation, je ne regarde pas (seulement) la perte de gain % et les perdants consécutifs, mais c'est ce que j'enregistre pour déterminer le moment où j'arrête la stratégie. Je fais également d'autres choses tout au long de mon processus, comme Monte Carlo, etc... mais c'est ce que je fais spécifiquement pour déterminer quand supprimer une stratégie de trading en direct. Ce que je regarde pour déterminer si elle passe de la génération à OOS puis à l'incubation est assez standard, Sharpe, ret/DD, etc...etc...mais pour savoir quand la retirer, il s'agit juste de la perte de gain % et des perdants consécutifs. Je sais déjà que la stratégie fonctionne et que tous les éléments, les stops, les objectifs de profit, etc. sont corrects puisque je l'incube pendant 30 trades, avec des données en direct, etc. avant qu'elle ne soit mise en ligne (SI, grand si).

Idéalement, vous devriez savoir quand arrêter une stratégie avant de la mettre en œuvre, afin qu'il n'y ait rien de subjectif. Cela permet d'éliminer l'incertitude.

Par ailleurs, je n'utilise pas MT, mais NT, mais je suppose que le processus est similaire.