Streuung und Schlupf

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

Ich habe eine Frage, um sicher zu sein, dass mein Backtesting genau genug ist und gleichzeitig nicht zu pessimistisch ist.

 

Wenn wir einen Markt hinzufügen (ich handele mit Futures), geben wir Spread und Slippage an. Wenn ich zum Beispiel ES handeln möchte, dessen üblicher Spread 1 Tick beträgt, sollte ich dann auch 1 Tick Slippage angeben, oder ist dieser Slippage, der durch die Differenz zwischen Bid und Ask verursacht wird, bereits im Spread berücksichtigt? Wenn dies der Fall ist, dient das Slippage-Feld dann nur dazu, das System unter besonders schwierigen Marktbedingungen erneut zu testen, und sollte nicht zur Entwicklung von Systemen verwendet werden?

 

Ich möchte, dass dies ganz klar ist, da es sich wirklich auf die Systeme im Backtest und vor allem im Live-Handel auswirkt.

 

Danke.

Hallo,

 

Im Falle von ES könnten Sie den Slippage auf 0 Ticks setzen und nur einen Spread von 1 Tick verwenden. Wenn Sie Marktaufträge verwenden, werden Sie in den meisten Fällen den Geld-/Briefkurs erfüllen. Wenn Sie hingegen mit Märkten wie EMD (MidCap 400) oder TF (Russell 2K) handeln, werden Sie in den meisten Fällen auch bei einem Spread von 1 Tick eine gewisse Slippage erhalten. Meiner Erfahrung nach sind diese Märkte in der Regel so schnell, dass ein Slippage von 1 - 3 Ticks sehr häufig vorkommt. Wenn die Märkte wirklich böse werden, kann der Wert viel größer sein. In diesem Fall würde ich auch einige zusätzliche Slippage einbauen, d.h. einen Slippage-Wert festlegen. Da niemand in der Lage ist, Ihnen einen optimalen Wert zu nennen, ist die beste Quelle, um ihn zu ermitteln, die persönliche Erfahrung.

Wenn Sie zu streng sind und einen höheren Wert festlegen, haben Sie einen zusätzlichen Spielraum für mögliche Worst-Case-Szenarien.

Hallo,

Würden Sie dann den folgenden Ansatz für richtig halten?

- ES-Marktstrategieentwicklung, Spread 1 Tick, Slippage 0 Ticks, dann Robustheitstests mit Spread 1 Tick und Robustheit 1 Tick.

- EMD- oder TF-Marktstrategieentwicklung, Spread 3 Ticks, Slippage 0 Ticks, dann Robustheitstests mit Spread 3 Ticks und Slippage 2 Ticks.

Danke.

Ja, dies könnte den realen Bedingungen sehr nahe kommen