Dispersión y deslizamiento

Queridos todos,

 

Tengo una pregunta para asegurarme de que mi backtesting es lo suficientemente preciso y, al mismo tiempo, no es excesivamente pesimista.

 

Cuando añadimos un mercado (yo opero con futuros) indicamos spread y slippage, si quiero operar por ejemplo ES cuyo spread habitual es de 1 tick, ¿debo indicar también 1 tick de slippage o este slippage causado por la diferencia entre el bid y el ask ya está considerado en el spread? Si este es el caso, ¿es el propósito del campo de deslizamiento sólo para volver a probar el sistema en condiciones de mercado especialmente difíciles y no debe ser utilizado para desarrollar sistemas?

 

Me gustaría tener esto muy claro, ya que realmente afecta a los sistemas en backtest y, lo más importante, durante el comercio en vivo.

 

Gracias.

Hola,

 

en el caso de ES usted podría fijar el deslizamiento a 0 ticks y apenas utilizar la extensión de 1 tick. Cuando utilice órdenes de mercado, en la mayoría de los casos obtendrá el precio de compra/venta. Por otro lado, cuando operas en mercados como EMD (midCap 400) o TF (Russell 2K), obtendrás algún deslizamiento aunque veas un spread de 1 tick la mayor parte del tiempo. Desde mi experiencia estos mercados son tan rápidos que es muy común tener 1 - 3 ticks de deslizamiento. Cuando los mercados se ponen realmente desagradables puede ser un valor mucho mayor. En este caso yo también incorporaría algún deslizamiento adicional, es decir, fijaría algún valor de deslizamiento. Como nadie puede proporcionarle un valor óptimo, la mejor fuente para obtenerlo es la experiencia personal.

Si es demasiado estricto y fija un valor más alto, dispondrá de un margen adicional para posibles situaciones más desfavorables.

Hola,

Entonces, ¿consideraría lo siguiente un enfoque correcto?:

- Desarrollo de estrategia de mercado ES, spread 1 tick, deslizamiento 0 ticks, luego pruebas de robustez utilizando spread 1 tick y robustez 1 tick.

- Desarrollo de estrategia de mercado EMD o TF, spread 3 ticks, deslizamiento 0 ticks, luego pruebas de robustez utilizando spread 3 ticks y deslizamiento 2 ticks.

Gracias.

Sí, esto podría estar muy cerca de las condiciones reales