Spread e slippage

Prezados todos,

 

Tenho uma pergunta para ter certeza de que meu backtesting é suficientemente preciso e, ao mesmo tempo, não é excessivamente pessimista.

 

Quando adicionamos um mercado (eu negocio futuros), indicamos o spread e a derrapagem. Se eu quiser negociar, por exemplo, ES, cujo spread normal é de 1 tick, devo indicar também a derrapagem de 1 tick ou essa derrapagem causada pela diferença entre a compra e a venda já é considerada no spread? Se esse for o caso, o objetivo do campo de slippage é apenas testar novamente o sistema em condições de mercado especialmente difíceis e não deve ser usado para desenvolver sistemas?

 

Gostaria que isso ficasse bem claro, pois realmente afeta os sistemas no backtest e, mais importante, durante a negociação ao vivo.

 

Obrigado.

Olá,

 

No caso do ES, você poderia definir a derrapagem como 0 ticks e usar apenas o spread de 1 tick. Ao usar ordens de mercado, você obterá, na maioria dos casos, o preenchimento do preço de compra/venda. Por outro lado, ao negociar em mercados como EMD (midCap 400) ou TF (Russell 2K), você terá alguma derrapagem de preenchimento, mesmo que o spread seja de 1 tick na maior parte do tempo. De acordo com minha experiência, esses mercados costumam ser tão rápidos que é muito comum ter slippage de 1 a 3 ticks. Quando os mercados ficam realmente ruins, o valor pode ser muito maior. Nesse caso, eu também incorporaria alguma derrapagem adicional, ou seja, definiria algum valor de derrapagem. Como ninguém é capaz de lhe fornecer um valor ideal, a melhor fonte para obtê-lo é a experiência pessoal.

Se você for muito rigoroso e definir um valor mais alto, terá uma margem extra para os piores cenários possíveis

Hi,

Então, você consideraria a seguinte abordagem correta?

- Desenvolvimento da estratégia de mercado ES, spread de 1 tick, slippage de 0 ticks e, em seguida, testes de robustez usando spread de 1 tick e robustez de 1 tick.

- Desenvolvimento de estratégia de mercado EMD ou TF, spread de 3 ticks, slippage de 0 ticks e, em seguida, testes de robustez usando spread de 3 ticks e slippage de 2 ticks.

Obrigado.

Sim, isso pode estar muito próximo das condições reais