Écart et glissement

Chers tous,

 

J'ai une question pour m'assurer que mon backtesting est suffisamment précis et, en même temps, qu'il n'est pas excessivement pessimiste.

 

Lorsque nous ajoutons un marché (je négocie des contrats à terme), nous indiquons le spread et le slippage, si je veux négocier par exemple ES dont le spread habituel est de 1 tick, dois-je également indiquer le slippage de 1 tick ou ce slippage causé par la différence entre le bid et le ask est-il déjà pris en compte dans le spread ? Si c'est le cas, le champ de slippage ne sert-il qu'à retester le système dans des conditions de marché particulièrement difficiles et ne doit-il pas être utilisé pour développer des systèmes ?

 

J'aimerais que cela soit très clair car cela affecte vraiment les systèmes dans les backtests et, plus important encore, pendant les transactions en direct.

 

Merci.

Bonjour,

 

Dans le cas de ES, vous pouvez régler le slippage sur 0 ticks et utiliser un spread de 1 tick. Lorsque vous utilisez des ordres au marché, vous obtiendrez dans la plupart des cas le remplissage du prix bid/ask. D'autre part, lorsque vous traitez des marchés comme EMD (midCap 400) ou TF (Russell 2K), vous obtiendrez un slippage de remplissage même si vous voyez un spread de 1 tick la plupart du temps. D'après mon expérience, ces marchés sont si rapides qu'il est très courant d'avoir un slippage de 1 à 3 ticks. Lorsque les marchés deviennent vraiment désagréables, la valeur peut être beaucoup plus importante. Dans ce cas, j'incorporerais également un slippage supplémentaire, c'est-à-dire que je fixerais une valeur de slippage. Comme personne n'est en mesure de vous fournir une valeur optimale, la meilleure source pour l'obtenir est l'expérience personnelle.

Si vous êtes trop strict et que vous fixez une valeur plus élevée, vous disposerez d'une marge supplémentaire pour les scénarios les plus défavorables.

Bonjour,

Dans ce cas, considérez-vous que l'approche suivante est correcte ?

- Développement de la stratégie de marché ES, spread 1 tick, slippage 0 ticks, puis tests de robustesse utilisant spread 1 tick et robustesse 1 tick.

- Développement de la stratégie de marché EMD ou TF, spread 3 ticks, slippage 0 ticks, puis tests de robustesse en utilisant spread 3 ticks et slippage 2 ticks.

Merci.

Oui, cela pourrait être très proche des conditions réelles.