Spread e slittamento

Cari tutti,

 

Ho una domanda per essere sicuro che il mio backtesting sia sufficientemente accurato e, allo stesso tempo, non sia eccessivamente pessimistico.

 

Quando aggiungiamo un mercato (io opero sui futures) indichiamo lo spread e lo slippage, se voglio operare ad esempio su ES il cui spread abituale è di 1 tick, devo indicare anche lo slippage di 1 tick o questo slippage causato dalla differenza tra bid e ask è già considerato nello spread? Se questo è il caso, lo scopo del campo dello slippage è solo quello di testare il sistema in condizioni di mercato particolarmente difficili e non dovrebbe essere utilizzato per sviluppare sistemi?

 

Vorrei che questo fosse molto chiaro, poiché influisce realmente sui sistemi in backtest e, soprattutto, durante il trading live.

 

Grazie.

Salve,

 

Nel caso dell'ES si potrebbe impostare lo slippage a 0 tick e utilizzare uno spread di 1 tick. Quando si utilizzano gli ordini di mercato, nella maggior parte dei casi si ottiene il riempimento del prezzo bid/ask. D'altra parte, quando si negoziano mercati come EMD (midCap 400) o TF (Russell 2K) si otterrà uno slippage di riempimento anche se lo spread è di 1 tick per la maggior parte del tempo. In base alla mia esperienza, questi mercati sono così veloci che è molto comune avere uno slippage di 1 - 3 tick. Quando i mercati si fanno davvero difficili, il valore può essere molto più alto. In questo caso incorporerei anche un po' di slippage aggiuntivo, cioè imposterei un certo valore di slippage. Poiché nessuno è in grado di fornire un valore ottimale, la fonte migliore per ottenerlo è l'esperienza personale.

Se si è troppo severi e si imposta un valore più alto, si avrà un margine aggiuntivo per i possibili scenari peggiori.

Ciao,

Allora, ritenete che il seguente sia un approccio corretto?

- Sviluppo della strategia di mercato ES, spread 1 tick, slippage 0 ticks, quindi test di robustezza utilizzando spread 1 tick e robustezza 1 tick.

- Sviluppo della strategia di mercato EMD o TF, spread 3 ticks, slippage 0 ticks, quindi test di robustezza utilizzando spread 3 ticks e slippage 2 ticks.

Grazie.

Sì, questo potrebbe essere molto vicino alle condizioni reali.