Portfolio-Optimierer

Es scheint, dass Quantanalyser bei der Verwendung des Portfolio-Analysers bei einem Ram-Verbrauch von 9 Gigabyte in die Knie geht. Gibt es eine Lösung für diese wie mit SQ, um es mehr ram geben?

Danke

Ja, die Korrelationen werden nur für eindeutige Kombinationen von Strategien berechnet.

Hallo,

Auf meinem Rechner verwendet der Portfolio-Optimierer höchstens 35% CPU, scheint einen Kern mehr zu belasten als die anderen. Sieht aus wie die Multi-Threading-Aspekt ist sehr schlecht?

Haben Sie eine Idee?

Herzliche Grüße,

Mike

Hallo SQ-Team,

Neue Version funktioniert bei mir nicht. 290 Strategien (STR-Dateien geladen), möchte genau 10 im Portfolio haben. Brute-Force-Auswahl. Korrelation Anzahl der geschlossenen Positionen pro Stunde, negative Korrelation erlauben, maximale Korrelation 0,4

Läuft für ein paar Minuten und schreibt dann einfach nichts mehr in das Log-Fenster, reagiert nicht auf Tastenklicks, verwendet aber weiterhin 35% CPU und 3.7Gb Ram.

Sie müssen den Prozess beenden.

Sehr enttäuschend.

Warum stündlich? Das ist wirklich langsam ich stimme a. Cpu Nutzung auf meinem Server ist niedrig aswell nicht wissen, was es tut und es dauert entlang Zeit, um den Prozess zu beenden. Ich habe 650 str geladen. Einstellung von Tag scheint in Ordnung gedacht, auch wenn die Cpu Nutzung sind rund 10 %, die etwa 4 Kerne ist.

@ Mickey ,

Sie können die Stundenkorrelation später überprüfen. Ich finde, dass, wenn ich pro Tag und Einstellung 0,1 laufen und beginnen, Portfolios usung sagen 3 bis 5 in jedem es findet viel und dann starte ich neu und gehen Sie zu 5-7, wenn es 0,1 findet es auch auf 7- 9 zu erhöhen. Dann wird es schwieriger, aber sie werden schließlich kommen, wenn Sie richtig gebaut haben. Dann wähle ich die besten (Portfolios) aus, sagen wir 20 und füge diese zu einer einzigen Strategie zusammen und füge sie zu den anderen hinzu. Jetzt fange ich wieder von vorne an, 3-5, usw. Jetzt habe ich also Portfolios, die bei 0,01-0,02 sind (sogar 1 Stunde) mit bis zu 15 Mitgliedern. Ich habe auch festgestellt, dass die CPU-Auslastung mit der Zeit zunimmt. Es ist jetzt bis zu 50%, was 20 Kerne oder 40 Threads bedeutet. !!

@Tamas,

Können wir Portfolios zu einzelnen Strategien zusammenführen, so dass wir nicht eins nach dem anderen, sondern viele auf einmal machen müssen?

Danke

Hallo,

nein, in der aktuellen Version von QA ist es nicht möglich, Portfolios zu einzelnen Strategien zusammenzuführen.

Wir werden prüfen, ob wir diese Funktion in Zukunft hinzufügen können.

Mit freundlichen Grüßen,

Tomas 

@Tomas

Es ist sicher schon heute möglich, aber man kann es nur einzeln machen. Manuell 4000 Mal zu klicken scheint eine unmögliche Aufgabe zu sein. Die Möglichkeit, kleinere Portfolios mit geringerer Korrelation zueinander zu verbinden, um eine niedrige Stagnation zu finden, muss ein offensichtlicher Vorteil sein. Wenn ich damit spiele, schaffe ich es fast, die Stagnation auf 90 Tage über 10 Jahre zu senken und dabei die Korrelation unter 0,1 zu halten, und ich wette, dass man die Stagnation noch viel niedriger als das bekommen kann. Es ist möglich, dass Genetic Evolution dies selbst finden kann, vielleicht irgendwann im nächsten Jahr, da die Kombinationen sich der Unendlichkeit nähern, wenn man viele Einzelstrategien hat 🙁

Wenn ein Portfoilo mit einer einfachen Strategie zusammengelegt wird, geht die Information, welche Strategien es enthält, verloren. Übersehe ich hier etwas? Scheint unessecary in der Lage sein, um es zu verschmelzen, wenn Sie nicht wissen, welche Strategien es enthält. wenn Sie nur eine oder 2 ich denke, es kann okey sein, aber was, wenn Sie 100 haben?

Nur ein paar Informationen,

QA gibt nach der Berechnung von 125 Mio. Portfolios auf, wenn 5-10 als Maximum verwendet werden. Bei 10-20 stirbt es bei 25 Mio. Luckely es nicht hängen und sind immer noch ansprechbar nur aufhören, etwas zu tun.Ich lief 4 QA-Sitzungen Ergebnis sind die gleichen auf allen 4.

 

Ja, die Korrelationen werden nur für eindeutige Kombinationen von Strategien berechnet.

 

Tomas

 

Hallo Tomas,

Ich glaube, Sie verstehen nicht ganz, worum es bei der Verringerung von Berechnungen geht.

Wenn ich 100 Einzelstrategien habe und ein Portfolio mit 10 Strategien erstellen möchte, bei dem keine zwei Strategien eine Korrelation > 0,5 haben

Die erste Iteration wurde von QA4 ausgewählt:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Strategiepaar 1,3 und 7,8 haben eine Korrelation > 0,5

Daher wird dieses Portfolio abgelehnt, und es macht keinen Sinn, 1,3 oder 7,8 jemals wieder zusammen in ein zukünftiges Portfolio aufzunehmen.

Mit Brute Force wählt QA4 jetzt jedoch aus:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

als nächstes mögliches Portfolio zu berechnen, aber es hat keinen Sinn, da wir bereits wissen, dass 1,3 und 7,8 den Korrelationstest nicht bestehen. Dieses Portfolio kann also ohne jede Berechnung oder Prüfung verworfen werden, da es mindestens ein nicht erfolgreiches Strategiepaar enthält.

QA4 sollte jedes im Speicher gefundene Paar, das den Korrelationstest nicht besteht, nach und nach speichern und aus der Liste aller möglichen Kombinationen diejenigen entfernen, die eines dieser Paare ohne Prüfung enthalten.

Auf diese Weise sinkt die Zahl der zu prüfenden Kombinationen immer schneller, je mehr Portfolios berechnet werden.

Oder um es anders zu betrachten: Da sich niemand für den aktuellen Genetic / Brute Force Portfolio Builder interessiert, ist er hoffnungslos nutzlos...

Im Moment versuche ich, ein Portfolio aufzubauen, das nur eine minimale Stagnation aufweist.

Es gibt 1549 einfache Strategien, aus denen Sie wählen können. Eine schnelle Berechnung zeigt, dass die Anzahl der einzigartigen Kombinationen von Strategiepaaren 1.198.926 beträgt.

Gehen Sie also zunächst die 1.198.926 Paare durch und berechnen Sie die Korrelation jedes Paares

Entfernen Sie aus der Liste der einfachen Strategien alle Paare, die nicht in der Liste der Paare enthalten sind, die den Korrelationstest bestanden haben. Je nach Korrelationseinstellungen und Schwellenwert liegt der verbleibende Pool einfacher Strategien irgendwo zwischen 0 und 1549. Ist die Anzahl der verbleibenden Strategien geringer als die Mindestanzahl von # an Strategien zur Bildung eines Portfolios, so existiert kein Portfolio.

Wenn es mindestens #-Strategien gibt, um die Mindestportfoliogröße zu erreichen, erstellen Sie die Portfolios mit roher Gewalt. Es besteht keine Notwendigkeit, die Korrelation zu messen, da jedes jetzt erstellte Portfolio eine Korrelation unterhalb des Schwellenwerts aufweisen wird. Berechnen Sie einfach die Fitness (in meinem Fall die Stagnation) und sortieren Sie entsprechend.

Das ist der optimale Weg, um die Portfolios zu konstruieren.

mike, ich verstehe Ihren Standpunkt. Dies ist eine gute Idee, wie man die Erstellung von Portfolios optimieren kann.

Aber warum sagen Sie, dass der aktuelle Portfolio-Builder nutzlos ist?

Auch ohne diese Optimierung funktioniert es, es braucht nur mehr Zeit.

mike, ich verstehe Ihren Standpunkt. Dies ist eine gute Idee, wie man die Erstellung von Portfolios optimieren kann.

 

 

Aber warum sagen Sie, dass der aktuelle Portfolio-Builder nutzlos ist?

Auch ohne diese Optimierung funktioniert es, es braucht nur mehr Zeit.

 

Ja, aber die erwartete Endzeit beträgt mehrere 100 Jahre.