Optimizador de cartera

Parece que Quantanalyser se queda sin ram cuando se acerca a los 9 gigas de uso de ram al utilizar el analizador de carteras. Hay una solución para esto como con SQ para darle más ram?

Gracias

Sí, las correlaciones se calculan sólo para combinaciones únicas de estrategias.

Hola,

En mi máquina, el optimizador de la cartera utiliza como máximo 35% CPU, parece estar golpeando un núcleo más que los demás. Parece que el aspecto multi-threading es muy pobre?

¿Alguna idea?

Saludos,

Mike

Hola SQ Team,

Nueva versión no funciona para mí. 290 estrategias (archivos STR cargados), quiero exactamente 10 en cartera. Selección por fuerza bruta. Correlación número de posiciones cerradas por hora, permitir correlación negativa, correlación máxima 0.4

Se ejecuta durante unos minutos y luego simplemente no escribe nada más en la ventana de registro, no responde a ningún clic de botón, pero sigue utilizando 35% cpu y 3.7Gb Ram.

Hay que matar el proceso.

Muy decepcionante.

¿Por qué por horas? Eso es realmente lento estoy de acuerdo a. Uso de la CPU en mi servidor es bajo aswell no sé lo que está haciendo y se necesita mucho tiempo para terminar el proceso. He cargado 650 str. La configuración por día parece estar bien, aunque el uso de la CPU es de alrededor de 10 % que es alrededor de 4 núcleos.

@ Mickey ,

Puedes comprobar la correlación horaria más tarde. Me parece que si corro por día y el establecimiento de 0,1 y empezar a construir carteras usung decir 3 a 5 en cada uno que se encuentra mucho y luego reiniciar y pasar a 5-7 si se encuentra 0,1 allí aswell aumentar a 7- 9. Entonces se hace más difícil, pero van a venir con el tiempo si usted ha buildt correctamente. Entonces se hace más difícil, pero van a venir con el tiempo si usted ha buildt correctamente. Entonces elijo las mejores (carteras) digamos 20 y las fusiono en una sola estrategia y la añado al resto. Ahora ejecuto de nuevo desde el principio 3-5 , etc. Así que ahora voy a tener carteras que están en 0,01-0,02 (incluso 1 hora) con un máximo de 15 miembros hasta el momento. También he notado que el uso de la CPU aumenta con el tiempo. Ahora es hasta 50% que significa 20 núcleos o 40 hilos. ¡¡!!

@Tamas,

¿Podemos tener la fusión de carteras a las estrategias singel hecho de manera que no es necesario hacer 1 por uno, pero muchos a la vez?

Gracias

Hola,

no, no es posible fusionar carteras con estrategias individuales en la versión actual de GC.

Estudiaremos la posibilidad de añadir esta función en el futuro.

Atentamente,

Tomas 

@Tomas

Seguro que ya es posible hoy en día, pero sólo se puede hacer de uno en uno. Hacer clic manualmente 4000 veces parece una tarea imposible . Ser capaz de unir carteras más pequeñas con menor correlación entre sí para encontrar bajo estancamiento debe ser un beneficio obvio. Jugando con él me las arreglo casi ot bajar el estancamiento a 90 días más de 10 años aún manteniendo la correlación por debajo de 0,1 y apuesto a que usted puede conseguir el estancamiento hacia abajo mucho más bajo que eso, es posible que la evolución genética puede encontrar esto por sí mismo tal vez en algún momento el próximo año ya que las combinaciones se están acercando al infinito si usted tiene muchos singelstrategies 🙁

Cuando un portfoilo se fusiona con una estrategia simple se pierde la información de las estrategias que contiene. ¿Me estoy perdiendo algo? Parece unessecary ser capaz de fusionar si usted no sabe qué estrategias que contiene. si sólo tiene uno o 2 supongo que puede ser okey pero ¿qué pasa si usted tiene 100?

Sólo un poco de información,

QA se rinde después de computar 125 millones de carteras si usa 5-10 como máximo. Cuando hace 10-20 muere a los 25 millones. Luckely que no se cuelgue y siguen respondiendo sólo dejar de hacer anything.I corrió 4 sesiones de control de calidad resultado son los mismos en los 4.

 

Sí, las correlaciones se calculan sólo para combinaciones únicas de estrategias.

 

Tomas

 

Hola Tomas,

Creo que no entiendes lo de reducir el cómputo.

Si tengo 100 estrategias individuales, y quiero hacer una cartera con 10 estrategias sin que dos estrategias tengan una correlación > 0.5

Primera iteración seleccionada por QA4:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Los pares de estrategias 1,3 y 7,8 tienen una correlación > 0,5

Por lo tanto, esta cartera se rechaza, y no tiene sentido volver a incluir 1,3 o 7,8 juntos en ninguna cartera futura.

Sin embargo, con Fuerza Bruta, QA4 ahora seleccionará:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

como la siguiente cartera posible a calcular, pero no tiene sentido, porque ya sabemos que 1,3, y 7,8 no superan la prueba de correlación. Así que esta cartera puede ser rechazada sin ningún cálculo o prueba, ya que contiene al menos un par de estrategias que fallan.

QA4 debe almacenar cada par encontrado en la memoria que falle la prueba de correlación a medida que avanza, y eliminar de la lista de todas las combinaciones posibles aquellas que incluyan alguno de estos pares sin probar.

De este modo, el número de combinaciones a probar disminuye a una velocidad cada vez mayor a medida que se calculan las carteras.

O mirándolo de otra manera, como a nadie le importa el actual constructor de carteras Genetic / Brute Force es irremediablemente inútil...

En este momento estoy intentando construir una cartera que tenga un estancamiento mínimo.

Hay 1549 estrategias simples entre las que elegir. Un cálculo rápido muestra que el número de combinaciones únicas de pares de estrategias es de 1.198.926.

Por lo tanto, primero recorre los 1.198.926 pares, calcula la correlación de cada par

Elimine de la lista de estrategias simples todas aquellas que no estén en la lista de pares que superan la prueba de correlación. Dependiendo de los ajustes de correlación y del umbral, el conjunto restante de estrategias simples estará entre 0 y 1549. Si el número de estrategias restantes es inferior al mínimo # de estrategias para formar una cartera, entonces no existe cartera.

Si hay al menos el mínimo # estrategias para cumplir con el tamaño de la cartera min, crear las carteras de una manera de fuerza bruta, no hay necesidad de medir la correlación, cualquier cartera ahora creado tendrá una correlación por debajo del umbral. Basta con calcular la aptitud (estancamiento en mi caso) y ordenar en consecuencia.

Esa es la forma óptima de construir las carteras.

mike, entiendo tu punto de vista. Es una buena idea para optimizar la creación de carteras.

Pero, ¿por qué dice que el constructor de carteras actual es inútil?

Incluso sin esta optimización funciona, sólo que lleva más tiempo.

mike, entiendo tu punto de vista. Es una buena idea para optimizar la creación de carteras.

 

 

Pero, ¿por qué dice que el constructor de carteras actual es inútil?

Incluso sin esta optimización funciona, sólo que lleva más tiempo.

 

Lo hace, pero se espera que el tiempo final 100's de años.