Optimiseur de portefeuille
31 réponses
mabi
Il y a 7 ans #115657
Il semble que Quantanalyser manque de mémoire vive lorsqu'il approche les 9 gigas de mémoire vive lors de l'utilisation de l'analyseur de portefeuille. Existe-t-il un moyen de résoudre ce problème, comme avec SQ, en lui donnant plus de mémoire vive ?
Remerciements
Tamas
Il y a 7 ans #140059
mikeyc
Il y a 7 ans #140060
Bonjour,
Sur ma machine, l'optimiseur de portefeuille utilise au maximum 35% CPU, il semble qu'un cœur soit plus sollicité que les autres. Il semble que l'aspect multithreading soit très faible ?
Qu'en pensez-vous ?
Voir aussi,
Mike
mikeyc
Il y a 7 ans #140070
Bonjour l'équipe SQ,
La nouvelle version ne fonctionne pas pour moi. 290 stratégies (fichiers STR chargés), je veux exactement 10 dans le portefeuille. Sélection par force brute. Corrélation nombre de positions fermées par heure, autoriser une corrélation négative, corrélation max 0.4
Fonctionne pendant quelques minutes puis n'écrit plus rien dans la fenêtre d'enregistrement, ne répond plus à aucun clic de bouton, mais continue d'utiliser le processeur 35% et 3,7 Go de mémoire vive.
Il faut interrompre le processus.
Très décevant.
mabi
Il y a 7 ans #140075
Pourquoi par heure ? C'est vraiment lent, je suis d'accord. L'utilisation du processeur sur mon serveur est également faible, je ne sais pas ce qu'il fait et il faut beaucoup de temps pour terminer le processus. J'ai chargé 650 str. Le réglage par jour semble correct, même si l'utilisation du Cpu est d'environ 10 %, ce qui représente environ 4 cœurs.
mabi
Il y a 7 ans #140083
@ Mickey ,
Vous pouvez vérifier la corrélation horaire plus tard. Je trouve que si j'exécute par jour et que je fixe 0,1 et que je commence à construire des portefeuilles en utilisant disons 3 à 5 dans chacun d'eux, je trouve beaucoup de choses, puis je redémarre et je passe à 5-7 s'il trouve 0,1 là aussi, j'augmente à 7-9. Ensuite, cela devient plus difficile, mais ils finiront par venir si vous avez construit correctement. Je choisis ensuite les meilleurs (portefeuilles), disons 20, et je les fusionne en une seule stratégie que j'ajoute aux autres. Je recommence depuis le début 3-5, etc. J'ai donc maintenant des portefeuilles qui sont à 0,01-0,02 (même 1 heure) avec jusqu'à 15 membres jusqu'à présent. J'ai également remarqué que l'utilisation du CPU augmente avec le temps. Elle est maintenant de 50%, ce qui signifie 20 cœurs ou 40 threads. ! !
Tamas
Il y a 7 ans #140097
mabi
Il y a 7 ans #140099
@Tamas,
Est-il possible de fusionner des portefeuilles avec des stratégies individuelles de manière à ce que nous n'ayons pas à le faire un par un, mais plusieurs à la fois ?
Remerciements
Tamas
Il y a 7 ans #140103
Bonjour,
non, il n'est pas possible de fusionner des portefeuilles en stratégies individuelles dans la version actuelle de QA.
Nous envisagerons d'ajouter cette fonctionnalité à l'avenir.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,
Tomas
mabi
Il y a 7 ans #140138
C'est certainement possible dès aujourd'hui, mais vous ne pouvez le faire qu'une fois à la fois. Cliquer manuellement 4000 fois semble être une tâche impossible. Pouvoir joindre des portefeuilles plus petits avec une corrélation plus faible entre eux pour trouver une faible stagnation doit être un avantage évident. En jouant avec, j'ai presque réussi à réduire la stagnation à 90 jours sur 10 ans tout en gardant une corrélation inférieure à 0,1 et je parie que vous pouvez réduire la stagnation bien plus bas que cela. Il est possible que Genetic evolution puisse trouver cela par lui-même peut-être l'année prochaine puisque les combinaisons se rapprochent de l'infini si vous avez beaucoup de stratégies uniques 🙁.
mabi
Il y a 7 ans #140165
Lorsqu'un portfoilo est fusionné avec une stratégie simple, l'information sur les stratégies qu'il contient est perdue. Est-ce que quelque chose m'échappe ? Si vous n'en avez qu'un ou deux, je suppose que cela peut aller, mais qu'en est-il si vous en avez 100 ?
mabi
Il y a 7 ans #140184
Quelques informations,
QA s'arrête après avoir calculé 125 millions de portefeuilles en utilisant 5-10 comme maximum. Lorsqu'il utilise 10-20, il s'arrête à 25 millions. Heureusement, il ne se bloque pas et reste réactif, mais il ne fait plus rien. J'ai lancé 4 sessions de QA et les résultats sont les mêmes pour les 4.
mikeyc
Il y a 7 ans #140330
Oui, les corrélations ne sont calculées que pour des combinaisons uniques de stratégies.
Tomas
Bonjour Tomas,
Je pense que vous n'avez pas compris l'intérêt de réduire les calculs.
Si j'ai 100 stratégies individuelles et que je veux créer un portefeuille avec 10 stratégies sans que deux d'entre elles aient une corrélation > 0,5
Première itération sélectionnée par QA4 :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Les paires de stratégies 1,3 et 7,8 ont une corrélation > 0,5
Par conséquent, ce portefeuille est rejeté et il est inutile d'inclure à nouveau 1,3 ou 7,8 dans un futur portefeuille.
Cependant, avec Brute Force, le QA4 sera désormais sélectionné :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11
comme prochain portefeuille possible à calculer, mais cela ne sert à rien, car nous savons déjà que les stratégies 1,3 et 7,8 échouent au test de corrélation. Ce portefeuille peut donc être rejeté sans aucun calcul ni test puisqu'il contient au moins une paire de stratégies qui échoue.
Le QA4 doit enregistrer au fur et à mesure chaque paire trouvée en mémoire qui échoue au test de corrélation, et supprimer de la liste de toutes les combinaisons possibles celles qui incluent l'une de ces paires sans les tester.
De cette manière, le nombre de combinaisons à tester diminue de plus en plus rapidement au fur et à mesure que les portefeuilles sont calculés.
mikeyc
Il y a 7 ans #140587
Ou, pour voir les choses sous un autre angle, puisque tout le monde s'en moque, l'actuel constructeur de portefeuilles Genetic / Brute Force est désespérément inutile...
Pour l'instant, j'essaie de construire un portefeuille qui présente un minimum de stagnation.
Vous avez le choix entre 1549 stratégies simples. Un calcul rapide montre que le nombre de combinaisons uniques de paires de stratégies est de 1 198 926.
Ainsi, en parcourant d'abord les 1 198 926 paires, on calcule la corrélation de chaque paire
Supprimez de la liste des stratégies simples toutes celles qui ne figurent pas dans la liste des paires qui passent le test de corrélation. En fonction des paramètres de corrélation et du seuil, le nombre de stratégies simples restantes sera compris entre 0 et 1549. Si le nombre de stratégies restantes est inférieur au min # de stratégies pour former un portefeuille, aucun portefeuille n'existe.
S'il y a au moins le minimum de stratégies # pour atteindre la taille minimale du portefeuille, créez les portefeuilles de manière brute, il n'est pas nécessaire de mesurer la corrélation, tout portefeuille créé aura une corrélation inférieure au seuil. Il suffit de calculer l'aptitude (stagnation dans mon cas) et de trier en conséquence.
C'est la façon optimale de construire les portefeuilles.
Mark Fric
Il y a 7 ans #140609
mike, je comprends votre point de vue. C'est une bonne idée pour optimiser la création de portefeuilles.
Mais pourquoi dites-vous que l'actuel portfolio builder est inutile ?
Même sans cette optimisation, le système fonctionne, mais prend plus de temps.
Marque
StratégieArchitecte de Quantités
mikeyc
Il y a 7 ans #140610
mike, je comprends votre point de vue. C'est une bonne idée pour optimiser la création de portefeuilles.
Mais pourquoi dites-vous que l'actuel portfolio builder est inutile ?
Même sans cette optimisation, le système fonctionne, mais prend plus de temps.
C'est le cas, mais on s'attend à ce que cela dure des centaines d'années.