SQ und MT4 Backtests sehr unterschiedlich - Quant Analyzer mehr Trades

Bei einer bestimmten Break-Out-Strategie (im Anhang - mit Stop-Orders und Stochastik) erhalte ich sehr unterschiedliche Ergebnisse zwischen SQ-Backtests und MT4 (entweder die integrierte oder die Tick Data Suite).

Da ich außerdem die Pip-Ergebnisse (nicht nur Dollarwerte) wissen möchte, habe ich Quant Analyzer geladen und zu meiner Überraschung haben sich die Ergebnisse wieder geändert!

Ich habe festgestellt, dass einige Geschäfte zum gleichen Preis eröffnet und geschlossen wurden (als Zusatzgeschäfte).

 

Siehe beigefügten MT4-Bericht.

1350 Berufe

Laden Sie QA ein und Sie erhalten 2186 Berufe!

Wiederum stelle ich freitags Bedingungsausgänge ein

1416 Berufe

Laden Sie in QA und erhalten Sie 2447 Trades!

Derselbe Bericht führt beim Import in QA zu unterschiedlichen Ergebnissen,

 

Dann in SQ

(1M Genauigkeit oder Tick fast gleich)

1596 Trades - deutlich schlechtere Leistung

und mit Exit Friday 1688 Trades und abwärts gerichtete Aktienkurve.

 

Warum so unterschiedliche Ergebnisse zwischen SQ, MT4 und QA?

Ich weiß nicht, welchen ich vertrauen kann. Ich werde andere Strategien testen, aber in diesem fand ich große Divergenz.

 

Alexis

 

 

 

Dies könnte auf den Spread und die Provisionen zurückzuführen sein, auf die typische Breakout-Strategien empfindlich reagieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie wissen, dass bei der Verwendung der Tick Data Suite Ihre Provision in Ihre Backtest-Ergebnisse einfließt, wenn Sie bei einem Konto angemeldet sind, das Provisionen verlangt. Ihre Backtest-Ergebnisse werden also anders ausfallen, wenn Sie auf einem Konto ohne Provision angemeldet sind.
Daher unterscheiden sich die Ergebnisse des Backtests in SQ von denen des Backtests der Tick Data Suite, wenn Sie den Provisionswert nicht in SQ eingeben.
Ich habe mehrere Rückentests durchgeführt, und ich habe Folgendes herausgefunden.

Das glaube ich nicht. Ich habe sie fast identisch gehabt.

Ich verwendete 2 Pips Spread in SQ, 1 Pip Slippage und 20$ Kommissionen (=2 Pips in EURUSD)

In MT4 habe ich 50 (5 Pips) verwendet.

Der Unterschied ist zu groß. Haben Sie das selbst überprüft?

 

Und warum zeigt Quant Analyzer Import andere Berichte als MT4? Das ist eine andere Geschichte.

 

Alexis

Was ich in Bezug auf den Unterschied zwischen MT4 und QA bemerkt habe, ist, dass MT4 je nach Strategie zusätzliche Einträge generiert, wenn die Strategie den Stoploss auf einen anderen Wert verschiebt (z. B. mit Trailing Stop usw.), und QA liest diesen Eintrag als einen Handel. QA denkt also, dass das Verschieben des SL durch MT4 auf einen anderen Wert tatsächlich ein Handel war. Die anderen Parameter sollten jedoch zwischen MT4 und QA nahezu identisch sein?