SQ et MT4 backtests très différents - Quant Analyzer plus de trades

Sur une stratégie break out particulière (ci-jointe - avec ordres stop et stochastique), j'obtiens des résultats très différents entre les back tests de SQ et MT4 (soit la version intégrée, soit la Tick Data Suite).

En outre, comme je veux connaître les résultats des pip (et pas seulement les valeurs en dollars), j'ai chargé Quant Analyzer et, à ma grande surprise, les résultats ont encore changé !

J'ai remarqué de nombreuses transactions dont l'ouverture et la fermeture se font au même prix (en tant que transactions supplémentaires).

 

Voir le rapport MT4 ci-joint.

1350 métiers

Chargez le QA et vous obtiendrez 2186 échanges !

Encore une fois, je place la condition de sortie le vendredi

1416 métiers

Chargez dans QA et obtenez 2447 échanges !

Lorsque le même rapport est importé dans le système d'assurance qualité, les résultats sont différents,

 

Alors dans SQ

(précision de 1M ou tic presque identique)

1596 opérations - performances bien moindres

et avec la sortie du vendredi 1688 transactions et une courbe d'équité à la baisse.

 

Pourquoi des résultats si différents entre SQ, MT4 et QA ?

Je ne sais pas à quoi me fier. Je testerai d'autres stratégies mais j'ai trouvé une grande divergence dans celle-ci.

 

Alexis

 

 

 

Cela pourrait être dû au spread et à la commission, auxquels les stratégies typiques de breakout sont sensibles.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, lorsque vous utilisez Tick Data Suite, votre commission sera prise en compte dans vos résultats de back test si vous êtes connecté à un compte qui facture des commissions. Vos résultats seront donc différents si vous êtes connecté à un compte sans commission.
Ainsi, les résultats du back test dans SQ seront différents de ceux du back test de Tick Data Suite si vous ne saisissez pas la valeur de la commission dans SQ.
J'ai effectué plusieurs tests sur le dos et voici ce que j'ai constaté.

Je ne pense pas que ce soit le cas. Je les ai eus presque identiques.

J'ai utilisé un spread de 2 pips en SQ, 1 pip de slippage et 20$ de commissions (=2 pips en EURUSD).

Dans MT4, j'ai utilisé 50 (5 pips).

La différence est trop importante, l'avez-vous vérifiée vous-même ?

 

Et pourquoi l'importation de Quant Analyzer affiche-t-elle des rapports différents de ceux de MT4 ? C'est une autre histoire.

 

Alexis

Ce que j'ai remarqué, concernant la différence de montant de transaction entre MT4 et QA, c'est qu'en fonction de la stratégie, MT4 génère des entrées supplémentaires si la stratégie déplace le stoploss sur une autre valeur (c'est-à-dire avec un trailing stop, etc.), et QA lit cette entrée comme une transaction. QA pense donc que le déplacement du SL par MT4 sur une autre valeur était en fait un trade. Cependant, les autres paramètres devraient être pratiquement les mêmes entre MT4 et QA ?