Backtests do SQ e do MT4 muito diferentes - Quant Analyzer mais negociações

Em uma determinada estratégia de break out (anexada - com ordens de parada e estocástico), obtenho resultados muito diferentes entre os back-tests do SQ e o MT4 (tanto o integrado quanto o Tick Data Suite).

Além disso, como quero saber os resultados do pip (não apenas os valores em dólares), carreguei o Quant Analyzer e, para minha surpresa, os resultados mudaram novamente!

Observei várias negociações com abertura e fechamento no mesmo preço (como negociações extras).

 

Veja o relatório MT4 em anexo.

1350 negociações

Carregue o QA e você terá 2186 negociações!

Novamente, coloco a saída de condição às sextas-feiras

1416 negócios

Carregue no QA e obtenha 2447 negociações!

O mesmo relatório, quando importado no QA, apresenta resultados diferentes,

 

Então, em SQ

(precisão de 1M ou tick quase igual)

1596 negociações - desempenho muito pior

e com a saída na sexta-feira, 1688 negociações e curva de patrimônio descendente.

 

Por que resultados tão diferentes entre SQ, MT4 e QA?

Não sei em qual confiar. Vou testar outras estratégias, mas nessa encontrei uma grande divergência.

 

Alexis

 

 

 

Isso pode ser devido ao spread e à comissão, aos quais as estratégias típicas de breakout são sensíveis.
Não sei se você está ciente de que, ao usar o Tick Data Suite, sua comissão será considerada nos resultados do back test se você estiver conectado a uma conta que cobra comissão. Portanto, os resultados do backtest serão diferentes se você estiver conectado a uma conta sem comissão.
Dessa forma, os resultados do back test no SQ serão diferentes do back test do Tick Data Suite se você não inserir o valor da comissão no SQ.
Tenho feito vários testes de coluna e foi isso que percebi.

Acho que não. Eu os tive quase idênticos.

Usei 2 pips de spread em SQ, 1 pip de slippage e 20$ de comissões (=2 pips em EURUSD)

No MT4, usei 50 (5 pips).

A diferença é muito grande. Você mesmo verificou isso?

 

E por que a importação do Quant Analyzer mostra relatórios diferentes dos do MT4? Essa é uma história diferente.

 

Alexis

O que notei, com relação à diferença de valor de negociação entre o MT4 e o QA, é que, dependendo da estratégia, o MT4 gera entradas adicionais se a estratégia mover o stoploss para outro valor (ou seja, com trailing stop etc.), e o QA lê essa entrada como uma negociação. Portanto, o QA acredita que o MT4 que moveu o SL para um valor diferente foi, na verdade, uma negociação. Entretanto, os outros parâmetros devem ser praticamente os mesmos entre o MT4 e o QA?