I backtest di SQ e MT4 sono molto diversi - Quant Analyzer più scambi

Su una particolare strategia di break out (allegata - con ordini di stop e stocastico) ottengo risultati molto diversi tra i back test di SQ e MT4 (sia con la suite integrata che con Tick Data).

Inoltre, poiché voglio conoscere i risultati dei pip (non solo i valori in dollari), ho caricato Quant Analyzer e con mia sorpresa i risultati sono cambiati di nuovo!

Ho notato che ci sono operazioni con apertura e chiusura allo stesso prezzo (come operazioni extra).

 

Vedere il rapporto MT4 allegato.

1350 scambi

Caricate in QA e otterrete 2186 scambi!

Ancora una volta pongo condizioni di uscita il venerdì

1416 mestieri

Carica in QA e ottieni 2447 scambi!

Lo stesso report quando viene importato in QA i risultati differiscono,

 

Allora in SQ

(precisione 1M o tick quasi uguale)

1596 scambi - prestazioni molto peggiori

e con l'uscita venerdì 1688 scambi e curva azionaria al ribasso.

 

Perché risultati così diversi tra SQ, MT4 e QA?

Non so di cosa fidarmi. Proverò altre strategie, ma in questa ho riscontrato una grande divergenza.

 

Alessio

 

 

 

Potrebbe essere dovuto allo spread e alle commissioni, a cui le tipiche strategie di breakout sono sensibili.
Non so se ne siete a conoscenza, ma quando utilizzate Tick Data Suite, la vostra commissione verrà conteggiata nei risultati del back test se siete collegati a un conto che applica commissioni. Quindi i risultati del back test saranno diversi se si è collegati a un conto senza commissioni.
Pertanto, i risultati del back test in SQ saranno diversi da quelli del back test di Tick Data Suite se non si inserisce il valore della commissione in SQ.
Ho fatto diversi test sulla schiena e questo è ciò che ho raccolto.

Non credo. Li ho avuti quasi identici.

Ho utilizzato uno spread di 2 pip in SQ, 1 pip di slippage e 20$ di commissioni (=2 pip in EURUSD).

In MT4 ho usato 50 (5 pips).

La differenza è eccessiva, l'hai controllata tu stesso?

 

E poi perché l'importazione di Quant Analyzer mostra report diversi da quelli di MT4? Questa è una storia diversa.

 

Alessio

Quello che ho notato, per quanto riguarda la differenza di importo degli scambi tra MT4 e QA, è che, a seconda della strategia, MT4 genera ingressi aggiuntivi se la strategia sposta lo stoploss su un altro valore (ad esempio con un trailing stop, ecc.), e QA legge tale ingresso come un'operazione. Quindi QA pensa che lo spostamento dello SL su un valore diverso da parte di MT4 sia in realtà un'operazione. Tuttavia, gli altri parametri dovrebbero essere quasi gli stessi tra MT4 e QA?