SQ y MT4 backtests muy diferentes - Quant Analyzer más operaciones

En una estrategia de ruptura en particular (adjunto - con órdenes de stop y estocástico) obtengo resultados muy diferentes entre las pruebas retrospectivas de SQ y MT4 (ya sea la incorporada o Tick Data Suite).

Además, como quiero conocer los resultados de los pip (no sólo los valores en dólares), he cargado Quant Analyzer y, para mi sorpresa, ¡los resultados han vuelto a cambiar!

Me he dado cuenta de que hay operaciones con apertura y cierre al mismo precio (como operaciones extra).

 

Véase el informe MT4 adjunto.

1350 operaciones

Cargue en QA y obtendrá 2186 operaciones.

De nuevo pongo condición de salida los viernes

1416 oficios

¡Carga en QA y consigue 2447 intercambios!

El mismo informe cuando se importa en QA los resultados difieren,

 

Entonces en SQ

(precisión 1M o tick casi igual)

1596 operaciones - rendimiento mucho peor

y con salida el viernes 1688 operaciones y curva de renta variable a la baja.

 

¿Por qué resultados tan diferentes entre SQ, MT4 y QA?

No se en cual confiar. Probaré otras estrategias pero en esta he encontrado gran divergencia.

 

Alexis

 

 

 

Podría deberse al diferencial y a la comisión, a los que son sensibles las estrategias típicas de ruptura.
No estoy seguro de si usted es consciente, cuando se utiliza Tick Data Suite, su comisión se tendrá en cuenta en sus resultados de la prueba si está conectado a una cuenta que cobra comisión. Por lo tanto, los resultados de la prueba retrospectiva serán diferentes si está conectado a una cuenta sin comisión.
Como tal, los resultados de la prueba retrospectiva en SQ serán diferentes de los de la prueba retrospectiva de Tick Data Suite si no introduce el valor de la comisión en SQ.
He estado haciendo varias pruebas de espalda y esto es lo que he deducido.

No lo creo. Los he tenido casi idénticos.

Utilicé 2 pips de spread en SQ, 1 pip de deslizamiento y 20$ de comisiones (=2 pips en EURUSD).

En MT4 he utilizado 50 (5 pips).

¿La diferencia es demasiada? ¿Lo has comprobado tú mismo?

 

¿Y por qué la importación de Quant Analyzer muestra informes diferentes a los de MT4? Esta es otra historia.

 

Alexis

Lo que he notado, con respecto a la diferencia de la cantidad de comercio entre MT4 y QA, es dependiendo de la estrategia, MT4 genera entradas adicionales si la estrategia se mueve stoploss a otro valor (es decir, con trailing stop, etc), y QA lee esa entrada como un comercio. Así que QA piensa que MT4 mover SL a un valor diferente era en realidad un comercio. Sin embargo, ¿los otros parámetros deberían ser casi los mismos entre MT4 y QA?