EURUSD M30 1000% Strategie

Hallo, ich habe eine gute Strategie gefunden.
Ich habe diese Strategie mit Daten EURUSD_fhdb mit Timeframe H1 generiert.
Aber die Strategie funktioniert auch bei M15 M30 H4.

Ich habe die Strategie in Metatrader mit Daten von Activetrades überprüft, sie funktioniert hervorragend auf M30.

Wenn Sie möchten, können Sie diese Strategie auf einem Demoaccount testen und mir eine Antwort geben. Ich werde das gleiche tun.

Bitte geben Sie mir ein Feedback. Ist diese Strategie gut? oder gibt es etwas, was nicht in Ordnung ist?
thomas

Hallo,

Das scheint wirklich eine gute Strategie zu sein. Sie haben es auf ganz kurze Daten nur von 2008 getestet, aber wenn ich es auf meine Geschichte Daten seit 2000 erneut getestet war es profitabel auch vor, dass. Nettes Beispiel für einen Test außerhalb der Stichprobe 🙂

Das einzige Problem ist ziemlich lange Periode der Stagnation in der Mitte, es dauerte fast 3 Jahre, wenn die Strategie Gewinn war nur schwankend um Null. Drawdown ist nur 13%, das ist ganz akzeptabel.
Außerdem wurden alle Gewinne nur auf der Long-Seite erzielt, Short-Trades endeten im Verlust.
Vielleicht könnte die Strategie durch Optimierung der Parameter in MT4 oder der Strategieteile in GB weiter verbessert werden.

Hallo Marc,
Ja, ich habe erst 2008 mit der Erzeugung begonnen. Ich habe im Internet gelesen, dass einige Strategien nur für einen kurzen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren funktionieren. Also möchte ich suchen nach
Strategien, die nur die letzten 3 Jahre gearbeitet haben.
Ich denke, dass die GB Produrce profitablere Strategien hervorbringt, wenn ich einen kürzeren Zeitraum wähle. Für den Zeitrahmen 1H sind 3 Jahre genug, denke ich?

Die Optimierung ist ein Problem. Ich möchte die Strategie nicht überoptimieren. Ich habe diese Strategie für die Daten von 80% seiner Zeit optimiert und prüfe, ob die optimierte
Das Ergebnis ist gut genug für die letzten 20% der Daten.

Im Moment teste ich die Version 058245 und 058245_optimiert auf einem Demokonto bei aktiven Trades, damit ich diese beiden Versionen vergleichen kann.

Ich habe damit begonnen, den "Walk Forward Analyser" von "http://www.easyexpertforex.com/walk-forward-metatrader.html”

Aber dieses Tool ist sehr langsam. Wenn Sie Zeitrahmen M30 und jeder Tick verwenden kann ich eine lange Zeit (1->x Tage) für das Ergebnis warten.
Ich verstehe nicht genau, wie ich mit dem Work-forward-Analyser umgehen soll? Die Dokumentation zu diesem Tool gibt mir
nicht genügend Informationen.

thomas

tnickel,
Haben Sie den Walk Forward Analyzer herausgefunden? Ich habe ihn erst gestern zum Laufen gebracht. Ich habe ihn benutzt, um optimierte Einstellungen zu finden, aber als ich diese Datei verwendete und einen normalen Backtest durchführte, wurde mir klar, dass das kein guter Plan war. Haben Sie außer der Walk Forward Analyzer-Nummer, die am Ende angegeben ist, herausgefunden, wofür er sonst noch gut ist?

Hallo Stearno,
der Walk-Forward-Analysator ist nicht in der Lage, einen EA zu optimieren.
Er kann nur sagen, ob es sich um einen guten oder schlechten EA handelt.

Ein Walkforward-Ergebnis >0,5 bedeutet, dass es sich um einen guten EA handelt.

Sie können die letzte Einstellung am Ende der Testphase für Ihren EA verwenden.

Zum Beispiel.
Der Vorlauf war vom 1.1.2011-1.12.2012.

Sie können die Einstellung von 1.09-1.12.2012 (dies ist die letzte generierte Einstellung) für Ihre ea verwenden. [Es ist nur ein Beispiel]

thomas

Okay, das hilft. Ich werde nehmen, was Sie gesagt haben, wenn ich das nächste Mal einen EA testen. Haben Sie gute Einstellungen in der WFA zu verwenden gefunden? wie viele Tage zu optimieren und wie viele Durchgänge für jeden Zeitrahmen? Zum Beispiel:

M1 - 30 Tage, 6 Pässe
M5 - 45 Tage, 9 Pässe
H1 - 6 Monate, 24 Pässe

-Stearno

Hallo Sterno,
Ich kümmere mich nicht um die Tage.

Ich suche nach Zeiträumen mit mehr als 100 Handelsgeschäften. Wenn nicht genug Trades vorhanden sind, erhöhe ich die Anzahl der Tage.
6 Monate für H1 sind ein guter Wert für eine H1-Strategie.

.
24 Pässe für H1 ist ein wenig hoch.
Die Berechnung hierfür dauert sehr lange.
Ich verwende maximal 15 Durchgänge.

thomas

Danke Thomas. Das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren.

Hallo Sterno,
Ich kümmere mich nicht um die Tage.

Ich suche nach Zeiträumen mit mehr als 100 Handelsgeschäften. Wenn nicht genug Trades vorhanden sind, erhöhe ich die Anzahl der Tage.
6 Monate für H1 sind ein guter Wert für eine H1-Strategie.

.
24 Pässe für H1 ist ein wenig hoch.
Die Berechnung hierfür dauert sehr lange.
Ich verwende maximal 15 Durchgänge.

thomas

Hallo, ich habe die mql-Dateien zwischen 2001 und 2013 getestet und es sieht wirklich gut aus. Unfortunatelly in Ihrem zip-Datei scheint es die Strategie-Datei (.str) ist nicht die eine mit der mql-Datei verbunden!!! Auch die Strategie-ID, die von GB erstellt wurde, ist im Dateinamen anders. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die richtige .str-Datei veröffentlichen könnten. Vielen Dank

Hallo,

fcardix,

Ja, das war nicht die richtige Strategie in der Zip-Datei.

Ich füge die richtige Strategie in diesem Beitrag hinzu.

Ich habe den Backtest erneut durchgeführt, aber in diesem Test ist die Strategie nicht profitabel.

Ich denke, diese Strategie wurde mit einer älteren Version von GB erstellt. Es ist möglich, dass in dieser älteren Version ein Fehler war.

thomas

Hallo,

Hier ist es sehr still.

Verdienen alle Menschen Geld mit dem GeneticBuilder?

Oder haben die meisten Menschen aufgegeben, gute Strategien zu finden?

Meine besten Strategien, die ich gefunden habe, sind im M15 Timeframe (ich habe ähnlich gute Strategien im M30 und H1 Timeframe gefunden)

I nicht gefunden stabile Strategien im Zeitrahmen M1 oder M5.

Das größte Problem war die Kurvenanpassung. Es ist sehr einfach, Strategien mit guten Equity-Kurven zu finden. Aber es ist sehr schwierig zu finden

Strategien, die mit echten Konten arbeiten.

Ich werde das Portfolio meiner zehn besten M15-Strategien vorstellen.

Ich hoffe, dass dies mehr Menschen dazu motiviert, Strategien im M15-Zeitrahmen zu finden.

thomas

Es freut mich zu sehen, dass Sie Erfolg mit den Strategien haben, die ich für eine Weile unterbrochen habe, um mich auf den manuellen Handel zu konzentrieren.  

Aber im Grunde genommen habe ich immer noch Schwierigkeiten mit meinem Bewertungsprozess der von GB entwickelten Strategien.

Können Sie uns mitteilen, welchen Bewertungsprozess Sie gefunden haben, der für Sie funktioniert, um die Strategien in Ihrem Portfolio, das Sie oben gezeigt haben, zu bestimmen? Von der GB-Erstellung bis zur Aufnahme in Ihr Portfolio?

-Stearno

tnickel,

Möchten Sie hier einige Ihrer gewinnbringenden Strategien veröffentlichen?

Hallo,

stearno:

Im Auswertungsprozess verwende ich nur eine sehr kurze Zeit für die Strategiegenerierung. Ich überprüfe alle gefundenen Strategien in einem längeren Zeitfenster.

Ich hoffe, dass dies eine Kurvenanpassung verhindern wird.

john99:

Nein, ich teile diese Strategien nicht.

Im Moment prüfe ich einige Strategien auf einem echten Konto. Und den Rest auf Demokonten.

Das Portfolio sieht in der Simulation gut aus. Aber für die Praxis ist es nicht gut genug.

Der Zeitraum beträgt 13 Jahre. 80000 Euro in 13 Jahren ist zu wenig.

Ich brauche Strategien auf M5 mit mehr Trades.

Im Moment sind noch einige Fragen offen:

1a) Welche Daten sollte ich für die Strategiefindung verwenden? Wenn ich die realtickdata Form einen bestimmten Broker verwenden, sind die Ergebnisse besser, wenn ich diese Strategie auf diesem Broker handeln?

2a) Soll ich eine Strategie testen mit tickdata von verschiedene Makler? Oder hat jeder Makler eine bestimmte Eigenschaft, so dass es keinen Sinn macht, zu prüfen

Strategien mit Tickdaten von verschiedenen Brokern?

3a) Ich habe erfolgreiche Strategien gefunden, die sowohl auf Demokonten als auch auf Realkonten gut funktionieren.

... so ist es gut....

Im nächsten Schritt habe ich die gefundenen Strategien auf GB UND Metatrader backgetestet.

Die Backtestresultate auf GB und Metatrader sind die gleichen. (Strategie geht seitwärts)

Woher kommt dieser Unterschied (Schlupf?)

Hat jemand diese Art von Tests gemacht:

1b) Backtest auf GB

2b) Backtest auf Metatrader

3b) Test auf Demo-Konto

4b) Test auf Realaccount

==> nach 20 Trades vergleichen Sie dies alles.

thomas

Thomas,

Danke für den Austausch. Ja, diese Fragen habe ich mir auch schon gestellt.  

Aber um ehrlich zu sein, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich diese Antworten erst wissen werde, wenn ich den gesamten Prozess bis hin zum Realkonto durchlaufe und diese Ergebnisse mit den Backtest-, Walk-Forward- und Dmeo-Testergebnissen vergleiche. Dann, und ich denke, nur dann, werde ich wissen, ob diese Tests tatsächlich prädiktiv für die Ergebnisse in der realen Welt sind.

Ich habe mir eine Auszeit von der Strategieentwicklung genommen, weil mein diskretionärer Handel zu sinken begann. Ich habe, dass zurück zu sein konsistent, so war ich wieder bei der Erstellung neuer automatisierter Strategien suchen. Bevor ich eine Pause eingelegt habe, sind einfach zu viele Strategien auseinandergefallen, sobald ich zu einem anderen Zeitrahmen oder einem anderen Währungspaar gewechselt habe (die Kurve auf dem erstellten Datensatz war wunderschön, und ging dann auf dem neuen Datensatz komplett in die andere Richtung). Deshalb habe ich Sie gefragt, was Sie für gut befunden haben.

Ich denke, dass wir als Gemeinschaft die Lernkurve für uns alle verkürzen können, wenn wir zusammenarbeiten, um Antworten auf die von Ihnen gestellten Fragen zu erhalten. Wenn wir alle verschiedene Backtesting-Prozesse und -Methoden ausprobieren würden und diese dann in der Demo und dann im Live-Test bei verschiedenen Brokern anwenden würden, könnten wir die Ergebnisse in diesem Forum mitteilen. Dann könnten wir schnell sehen, was funktioniert und was nicht. Wir würden so viel schneller Antworten auf Ihre/unsere Fragen bekommen, als wenn wir es alleine tun würden.

Was meinen Sie dazu?

-Stearno

Hallo Stearno,

Es ist sehr einfach, gute Strategien zu entwickeln (Strategien mit guten Gleichgewichtskurven)

Aber die meisten Strategien laufen nicht im wirklichen Leben.

Hier ist der Entstehungsprozess dieses Portfolios:

A69 EURUSD M15, Finfx

Idear1: kurze Zeitspanne mit Echtzeitdaten von finFx
18.10.12-31.12.12-5.02.13
Streuung 2, 0,5 Schlupf, Tick-Simulation
Sl/Tp 5/120

1) Zufallsgenerierung
2) Backwardtest mit Daten von forextester 1.1.2001-31.03.2013
Spanne2,0

(Langfristiger Test)

Ich habe dieses Portfolio auf einem Demoaccount installiert und über einen Zeitraum von 23.04-3.07 laufen lassen

Hier ist das Ergebnis.

Idear 2:

In der nächsten Idee testete ich Strategien aus Schritt 1) mit Daten aus verschiedene Makler und nehmen nur die besten Strategien.

Wenn ich diesen zusätzlichen Test mache, wird der Erfolg besser.

Von 15 Strategien ist eine oder zwei Strategien gut auf demoaccount (ich denke echtes Konto wird auch funktionieren, da es sich nicht um Scalper handelt, ich habe dies nicht auf einem echten Konto getestet)

Was ist in Zukunft zu tun, um gute Strategien zu finden?

1) Verwenden Sie den Robustheitstest in GB 3.0. Diese Funktion ist genial, ich kann nicht mehr über diese Funktion sagen.

2) Installieren Sie die gut getesteten (mit Robustheitstest) Strategien auf Demo-Accounts

3) Vergleichen Sie die Trades dieser Strategien von Demoaccounts mit dem Backtester in Metatrader und Genetic Builder.

4) Überprüfen Sie dies für M15, M30, H1 (M1... M5 ist ein wenig schwierig)

5) postet eure gefundenen Strategien hier im Forum 🙂 🙂

thomas