EURUSD M30 1000% Estrategia

Hola he encontrado una buena Strategie.
He generado este Strategie con datos EURUSD_fhdb con Timeframe H1.
Pero la estrategia funciona en M15 M30 H4 también.

He comprobado la estrategia en metatrader con datos de activetrades, Funciona excelent en M30.

Si quieres puedes probar esta estrategia en una cuenta demo y darme una respuesta. Voy a hacer lo mismo.

Por favor, dame tu opinión. ¿Esta estrategia es buena o hay algo que no está bien?
thomas

Hola,

esto realmente parece una buena estrategia. La probaste en datos bastante cortos sólo desde 2008, pero cuando la volví a probar en mis datos históricos desde 2000 también era rentable antes de eso. Buen ejemplo de prueba fuera de muestra 🙂 .

El único problema es bastante largo período de estancamiento en el medio, tomó casi 3 años cuando el beneficio de la estrategia era sólo oscilando alrededor de cero. Drawdown es sólo 13%, que es bastante aceptable.
Además, todos los beneficios se produjeron sólo por el lado largo, las operaciones cortas terminaron en pérdidas.
Tal vez la estrategia podría mejorarse aún más mediante la optimización de los parámetros en MT4 o partes de la estrategia en GB.

Hola Marc,
sí empecé la generación sólo a partir de 2008. He leído en Internet algunas estrategias de trabajo sólo un corto período de 2 o 3 años. Así que quiero buscar
estrategias que hayan trabajado sólo los últimos 3 años.
Creo que el produrce GB producirá estrategias más rentables si elijo un período de tiempo más corto. Para Timeframe 1H son 3 años suficiente creo?

La optimización es un problema. No quiero overoptimise la strategie. He optimizado este strategie para los datos de 80% de su tiempo y comprobar si el optimizado
resultado es suficientemente bueno para los últimos 20% de los datos.

En este momento estoy probando la versión 058245 y 058245_optimized en una cuenta demo con operaciones activas, para poder comparar ambas versiones.

Empecé a probar el "walk forward analyser" de "http://www.easyexpertforex.com/walk-forward-metatrader.html”

Pero esta herramienta es muy lento. Si utiliza timeframe M30 y cada tick puedo esperar mucho tiempo (1->x Días) para el resultado.
No entiendo exactamente cómo manejarme con el analizador de trabajo hacia delante. La documentación de esta herramienta me da
información insuficiente.

thomas

tnickel,
¿Has descubierto el Analizador de Marcha Adelante? Acabo de conseguir que funcione ayer. Lo estaba usando para encontrar configuraciones optimizadas, pero cuando usaba ese archivo y ejecutaba un backtest normal me daba cuenta de que no era un buen plan. Así que aparte del Walk Forward Analyzer Número dado al final, ¿has aprendido qué más es bueno para?

Hola stearno,
el analizador walk forward no es capaz de optimizar un EA.
Sólo es capaz de decir si es un EA bueno o malo.

Un resultado walkforward >0,5 significa que es un buen EA.

Puede utilizar el último ajuste al final del periodo de prueba para su EA.

Por ejemplo.
El walk-forward fue del 1.1.2011-1.12.2012.

Puede utilizar la configuración de 1.09-1.12.2012 (esta es la última configuración generada) para su ea. [Es sólo un ejemplo]

thomas

Vale, eso ayuda. Tendré en cuenta lo que has dicho la próxima vez que pruebe un EA. ¿Has encontrado buenos ajustes para utilizar en el WFA? como cuántos días para optimizar y cuántas pasadas para cada marco de tiempo? Por ejemplo:

M1 - 30 días, 6 pases
M5 - 45 días, 9 pases
H1 - 6 meses, 24 pases

-Stearno

Hola Sterno,
No cuido los días.

Busco periodos de tiempo con más de 100 operaciones. Si no hay suficientes operaciones, aumento el número de días.
6 meses por H1 es un buen valor para una Estrategia H1.

.
24 pases für H1 es un poco alto.
El cálculo para ello lleva mucho tiempo.
Utilizo un máximo de 15 pasadas.

thomas

Gracias Thomas. Lo haré la próxima vez.

Hola Sterno,
No cuido los días.

Busco periodos de tiempo con más de 100 operaciones. Si no hay suficientes operaciones, aumento el número de días.
6 meses por H1 es un buen valor para una Estrategia H1.

.
24 pases für H1 es un poco alto.
El cálculo para ello lleva mucho tiempo.
Utilizo un máximo de 15 pasadas.

thomas

Hola he probado los archivos mql entre 2001 y 2013 y se ve muy bien. Desafortunadamente en tu archivo zip parece que el archivo de estrategia (.str) no es el que está relacionado con el archivo mql. También el ID de la estrategia creada por GB es diferente en el nombre del archivo. Te agradecería mucho si pudieras publicar el archivo .str correcto. Gracias

Hola,

fcardix,

sí esta no era la estrategia correcta en el archivo zip.

Añado la estrategia correcta en este post.

He vuelto a hacer el backtest, pero en esta prueba la estrategia no es rentable.

Creo que esta estrategia fue generada con una versión anterior de GB. Es posible que en esta versión anterior era un error.

thomas

Hola,

aquí hay mucho silencio.

¿Todas las personas ganan dinero con el GeneticBuilder?

¿O la mayoría de la gente ha renunciado a encontrar buenas estrategias?

Mis mejores estrategias que he encontrado están en el M15 Timeframe (he encontrado estrategias igualmente buenas en M30 y H1 timeframe)

I no encontrar estrategias estables en plazos M1 o M5.

El mayor problema fue el ajuste de las curvas. Es muy fácil encontrar estrategias con buenas curvas de equidad. Pero es muy difícil encontrar

estrategias que trabajan con cuentas reales.

Mostraré la cartera de mis diez mejores estrategias M15.

Espero que esto motive a más gente a encontrar estrategias en M15 Timeframe.

thomas

Me alegro de ver que está teniendo éxito con las estrategias que tomé un descanso por un tiempo para centrarse en el comercio manual.  

Pero básicamente, sigo teniendo dificultades con mi proceso de evaluación de las estrategias producidas por GB.

¿Puedes compartir el proceso de evaluación que has encontrado que te funciona para determinar las estrategias en tu cartera que mostraste arriba? ¿Desde la generación de GB hasta su inclusión en la cartera?

-Stearno

tnickel,

¿Le importaría publicar aquí algunas de sus estrategias rentables?

Hola,

stearno:

En el proceso de evaluación utilizo sólo un tiempo muy corto para la generación de estrategias. Compruebo todas las estrategias encontradas en un intervalo de tiempo más largo.

Espero que esto evite el ajuste de curvas.

john99:

No, no comparto estas estrategias.

De momento compruebo algunas estrategias en una cuenta real. Y el resto en cuentas demo.

La cartera tiene buen aspecto en la simulación. Pero para forrex no es lo suficientemente buena.

El periodo es de 13 años. 80000 euros en 13 años es demasiado poco.

Necesito estrategias en M5 con más operaciones.

Por el momento, algunas cuestiones están abiertas:

1a) ¿Qué datos debo utilizar para la búsqueda de estrategias? Si utilizo los datos reales de un corredor específico, ¿son los resultados mejores si comercio esta estrategia en este corredor?

2a) ¿Debo probar una estrategia con tickdata de diferente corredores? O tiene cada corredor una característica específica, por lo que no tiene sentido comprobar

estrategias con tickdata de diferentes brokers?

3a)He encontrado estrategias ganadoras que funcionan bien en Demoaccounts y Realaccounts.

... por lo que es fine....

En el siguiente paso he backtested este encontrado estrategias en GB Y Metatrader.

El backtestresults en GB y Metatrader son los mismos. (Estrategia va de lado)

¿De dónde viene esta diferencia?

¿Alguien ha hecho este tipo de pruebas:

1b) Backtest en GB

2b) Backtest en Metatrader

3b) Prueba en cuenta demo

4b) Prueba en cuenta real

==> después de 20 Trades comparar todo esto.

thomas

Thomas,

Gracias por compartirlo. Sí, me he encontrado con estas mismas preguntas.  

Pero para ser honesto, lo que he llegado a la conclusión de que no voy a saber estas respuestas hasta que vaya a través de todo el proceso de todo el camino a la cuenta real y la comparación de los resultados de la prueba retrospectiva, prueba de caminar hacia adelante, y los resultados de la prueba dmeo. Entonces, y creo que sólo entonces, sabré si estas pruebas son realmente predictivas de los resultados del mundo real.

Me he tomado un tiempo alejado del desarrollo de estrategias porque mi trading discrecional empezó a decaer. He conseguido que vuelva a ser consistente, por lo que estaba mirando hacia atrás en la creación de nuevas estrategias automatizadas. Antes de tomar un descanso, tuve demasiadas estrategias se desmoronan tan pronto como cambié a un marco de tiempo diferente o diferente par de divisas (curva en el conjunto de datos creado era hermoso, y luego sólo fue completamente en la dirección opuesta en el nuevo conjunto de datos). Por eso te preguntaba lo que has encontrado para trabajar.

Creo que básicamente, nosotros como comunidad podemos hacer que esta curva de aprendizaje sea más corta para todos nosotros si trabajamos juntos para obtener respuestas a las preguntas que has planteado. Si todos probamos diferentes procesos y métodos de backtesting y luego los llevamos a demo y luego los llevamos a pruebas en vivo en diferentes brokers, entonces podríamos reportar en este foro los resultados. Entonces, podríamos ver rápidamente lo que funcionó y lo que no. Obtendríamos respuestas a sus / nuestras preguntas mucho más rápido que haciéndolo solos.

¿Qué le parece?

-Stearno

Hola stearno,

Es muy fácil generar buenas estrategias (estrategias con buenas curvas de equidad)

Pero la mayoría de las estrategias no funcionan en la vida real.

He aquí el proceso de generación de esta cartera:

A69 EURUSD M15, Finfx

Idear1: corto periodo de tiempo con datos reales de finFx
18.10.12-31.12.12-5.02.13
Diferencial 2, deslizamiento 0,5, simulación de garrapata
Sl/Tp 5/120

1) Generación aleatoria
2) Backwardtest con datos de forextester 1.1.2001-31.03.2013
Spread2,0

(prueba de larga duración)

He instalado esta cartera en un Demoaccount y ejecutar durante un período 23.04-3.07

He aquí el resultado.

Idear 2:

En la siguiente idea pruebo las estrategias del paso 1) con datos de diferente corredores y tomar sólo las mejores estrategias.

Si hago esta prueba adicional el éxito mejorará.

De 15 estrategias es uno o dos estrategias buenas en demoaccount (creo que cuenta real funcionará también porque esto no son scalper, no he testet esto en cuenta real)

¿Qué hay que hacer en el futuro para encontrar buenas estrategias?

1) utilizar la prueba de robustez en el GB 3.0. Esta característica es genial, no puedo decir más acerca de esta característica.

2) Instalar el buen testet(with robustnesstest) estrategias en demoaccounts

3) comparar las operaciones de estas estrategias de demoaccounts con el backtester en Metatrader y Genetic Builder.

4) Compruebe esto para M15, M30, H1 (M1... M5 es un poco difícil)

5) publica tus estrategias encontradas aquí en el foro 🙂 🙂.

thomas