EURUSD M30 1000% Strategie

Bonjour, j'ai trouvé une bonne stratégie.
J'ai généré cette stratégie avec les données EURUSD_fhdb avec le Timeframe H1.
Mais la stratégie fonctionne aussi pour M15 M30 H4.

J'ai vérifié la stratégie dans Metatrader avec les données d'Activetrades, elle fonctionne parfaitement sur M30.

Si vous le souhaitez, vous pouvez tester cette stratégie sur un compte de démonstration et me donner une réponse. Je ferai de même.

Merci de me donner votre avis. Cette stratégie est-elle bonne ? ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?
Thomas

Bonjour,

Cette stratégie semble vraiment intéressante. Vous l'avez testée sur des données assez courtes à partir de 2008 seulement, mais lorsque je l'ai testée à nouveau sur mes données historiques depuis 2000, elle était rentable même avant cela. Bel exemple de test hors de l'échantillon 🙂 .

Le seul problème est la longue période de stagnation au milieu, il a fallu presque 3 ans pour que le profit de la stratégie oscille autour de zéro. Le drawdown est de seulement 13%, ce qui est tout à fait acceptable.
En outre, tous les bénéfices ont été réalisés uniquement sur les opérations à long terme, les opérations à court terme se sont soldées par des pertes.
La stratégie pourrait peut-être être améliorée en optimisant les paramètres dans MT4 ou les parties de la stratégie dans GB.

Bonjour Marc,
Oui, je n'ai commencé la génération qu'à partir de 2008. J'ai lu sur internet que certaines stratégies ne fonctionnent que sur une courte période de 2 ou 3 ans. Je cherche donc
les stratégies qui n'ont travaillé qu'au cours des trois dernières années.
Je pense que le produit GB produira des stratégies plus rentables si je choisis une période plus courte. Pour la période 1H, 3 ans suffisent, je pense ?

L'optimisation est un problème. Je ne veux pas sur-optimiser la stratégie. J'ai optimisé cette stratégie pour les données de 80% de l'époque et j'ai vérifié si l'optimisé
est suffisamment bon pour les dernières 20% des données.

Pour l'instant, je teste les versions 058245 et 058245_optimized sur un compte de démonstration avec des transactions actives, ce qui me permet de comparer les deux versions.

J'ai commencé à tester l'analyseur "walk forward" de ".http://www.easyexpertforex.com/walk-forward-metatrader.html”

Mais cet outil est très lent. Si vous utilisez le timeframe M30 et chaque tick, je peux attendre un long moment (1->x jours) pour le résultat.
Je ne comprends pas exactement comment utiliser l'analyseur de travail en amont ? La documentation de cet outil me donne
pas assez d'informations.

Thomas

tnickel,
Avez-vous compris le fonctionnement de l'analyseur de marche avant ? Je l'ai fait fonctionner hier. Je l'utilisais pour trouver des paramètres optimisés, mais lorsque j'utilisais ce fichier de configuration et que j'exécutais un backtest normal, il devenait évident que ce n'était pas un bon plan. Donc, à part le numéro de l'analyseur de marche avant donné à la fin, avez-vous appris à quoi d'autre il peut servir ?

Bonjour stearno,
l'analyseur de marche avant n'est pas en mesure d'optimiser une EE.
Il est seulement en mesure de dire s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise évaluation environnementale.

Un résultat supérieur à 0,5 signifie qu'il s'agit d'une bonne évaluation environnementale.

Vous pouvez utiliser le dernier paramètre à la fin de la période de test de votre EA.

Par exemple.
La marche en avant s'est déroulée du 1.1.2011 au 1.12.2012.

Vous pouvez utiliser les paramètres de 1.09-1.12.2012 (il s'agit des derniers paramètres générés) pour votre ea. [Ce n'est qu'un exemple]

Thomas

D'accord, cela m'aide. Je prendrai en compte ce que vous avez dit la prochaine fois que je testerai un EA. Avez-vous trouvé de bons paramètres à utiliser dans le WFA ? comme le nombre de jours à optimiser et le nombre de passes pour chaque période ? Par exemple :

M1 - 30 jours, 6 passages
M5 - 45 jours, 9 laissez-passer
H1 - 6 mois, 24 laissez-passer

-Stearno

Bonjour Sterno,
Je ne m'occupe pas des jours.

Je recherche des périodes de temps avec plus de 100 transactions. Si le nombre de transactions est insuffisant, j'augmente le nombre de jours.
6 mois pour le H1 est une bonne valeur pour une stratégie H1.

.
24 passes für H1, c'est un peu élevé.
Le calcul est très long.
J'utilise au maximum 15 passages.

Thomas

Merci Thomas. Je le ferai la prochaine fois.

Bonjour Sterno,
Je ne m'occupe pas des jours.

Je recherche des périodes de temps avec plus de 100 transactions. Si le nombre de transactions est insuffisant, j'augmente le nombre de jours.
6 mois pour le H1 est une bonne valeur pour une stratégie H1.

.
24 passes für H1, c'est un peu élevé.
Le calcul est très long.
J'utilise au maximum 15 passages.

Thomas

Bonjour, j'ai testé les fichiers mql entre 2001 et 2013 et c'est très bien. Malheureusement dans votre fichier zip il semble que le fichier de stratégie (.str) n'est pas celui lié au fichier mql ! !! De plus, l'ID de la stratégie créée par GB est différent dans le nom du fichier. J'apprécierais beaucoup si vous pouviez publier le bon fichier .str. Merci de votre compréhension.

hi,

fcardix,

Oui, ce n'était pas la bonne stratégie dans le fichier zip.

J'ajoute la stratégie correcte dans ce message.

J'ai refait le backtest, mais dans ce test la stratégie n'est pas rentable.

Je pense que cette stratégie a été générée avec une ancienne version de GB. Il est possible qu'il y ait eu un bug dans cette ancienne version.

Thomas

Bonjour,

il y a beaucoup de silence ici.

Est-ce que tout le monde gagne de l'argent avec GeneticBuilder ?

Ou bien est-ce que la plupart des gens ont renoncé à trouver de bonnes stratégies ?

Les meilleures stratégies que j'ai trouvées se situent à l'échelle M15 (j'ai trouvé des stratégies tout aussi bonnes à l'échelle M30 et H1).

I n'a pas trouvé des stratégies stables à l'horizon M1 ou M5.

Le plus gros problème était l'ajustement des courbes. Il est très facile de trouver des stratégies avec de bonnes courbes d'équité. Mais il est très difficile de trouver des

qui travaillent sur des comptes réels.

Je montrerai le portefeuille de mes dix meilleures stratégies M15.

J'espère que cela motivera plus de personnes à trouver des stratégies sur le M15.

Thomas

Je suis heureux de voir que vous avez du succès avec les stratégies. J'ai fait une pause pendant un certain temps pour me concentrer sur le trading manuel.  

Mais fondamentalement, j'ai encore des difficultés avec mon processus d'évaluation des stratégies produites par GB.

Pouvez-vous partager le processus d'évaluation que vous avez trouvé et qui fonctionne pour vous afin de déterminer les stratégies dans votre portefeuille que vous avez montré ci-dessus ? Depuis la création du CE jusqu'à son intégration dans votre portefeuille ?

-Stearno

tnickel,

Voulez-vous publier ici quelques-unes de vos stratégies rentables ?

Bonjour,

stearno :

Dans le processus d'évaluation, je n'utilise qu'un temps très court pour la génération de la stratégie. Je vérifie toutes les stratégies trouvées dans un laps de temps plus long.

J'espère que cela permettra d'éviter l'ajustement des courbes.

john99 :

Non, je ne partage pas ces stratégies.

Pour l'instant, je vérifie certaines stratégies sur un compte réel. Et le reste sur des comptes de démonstration.

Le portefeuille semble bon dans la simulation. Mais pour Forrex, ce n'est pas suffisant.

La période est de 13 ans. 80000 euros en 13 ans, c'est trop peu.

J'ai besoin de stratégies sur M5 avec plus de transactions.

Pour l'instant, certaines questions restent en suspens :

1a) Quelles données dois-je utiliser pour trouver une stratégie ? Si j'utilise les données réelles d'un courtier spécifique, les résultats seront-ils meilleurs si je négocie cette stratégie sur ce courtier ?

2a) Dois-je tester une stratégie avec tickdata de différents courtiers ? Ou bien chaque courtier a-t-il des caractéristiques spécifiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les vérifier ?

avec des données de différents courtiers ?

3a)J'ai trouvé des stratégies gagnantes qui fonctionnent bien sur les comptes démo et les comptes réels.

... donc c'est bien....

Dans l'étape suivante, j'ai backtesté les stratégies trouvées sur GB ET Metatrader.

Les résultats des backtests sur GB et Metatrader sont les mêmes. (La stratégie va de côté)

D'où vient cette différence (Slippage ?)

Quelqu'un a-t-il fait ce type de tests ?

1b) Backtest sur GB

2b) Backtest sur Metatrader

3b) Test sur le compte de démonstration

4b) Test sur Realaccount

==> après 20 transactions, comparez tout cela.

Thomas

Thomas,

Merci pour ce partage. Oui, j'ai rencontré ces mêmes questions.  

Mais pour être honnête, j'en suis venu à la conclusion que je ne connaîtrai pas ces réponses tant que je n'aurai pas suivi l'ensemble du processus jusqu'au compte réel et que je n'aurai pas comparé ces résultats aux résultats du backtest, du walk forward test et du dmeo test. C'est à ce moment-là, et je pense seulement à ce moment-là, que je saurai si ces tests sont réellement prédictifs des résultats du monde réel.

J'ai pris du temps pour développer des stratégies parce que mon trading discrétionnaire a commencé à chuter. J'ai retrouvé une certaine régularité et j'ai donc cherché à développer de nouvelles stratégies automatisées. Avant de faire une pause, j'ai vu trop de stratégies s'effondrer dès que je changeais d'horizon temporel ou de paire de devises (la courbe sur l'ensemble des données créées était magnifique, puis allait complètement dans la direction opposée sur l'ensemble des données nouvelles). C'est pourquoi je vous demandais ce que vous avez trouvé qui fonctionne.

Je pense qu'en tant que communauté, nous pouvons raccourcir la courbe d'apprentissage pour tous si nous travaillons ensemble pour obtenir des réponses aux questions que vous avez posées. Si nous essayions tous différents processus et méthodes de backtesting, que nous les mettions en démo et que nous les mettions en test en direct sur différents courtiers, nous pourrions alors rapporter les résultats sur ce forum. Nous pourrions ainsi voir rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous obtiendrions des réponses à vos / nos questions beaucoup plus rapidement que si nous le faisions seuls.

Qu'en pensez-vous ?

-Stearno

Bonjour stearno,

Il est très facile de générer de bonnes stratégies (stratégies avec de bonnes courbes d'équité).

Mais la plupart des stratégies ne sont pas appliquées dans la vie réelle.

Voici le processus de génération de ce portefeuille :

A69 EURUSD M15, Finfx

Idear1 : courte période avec des données réelles de finFx
18.10.12-31.12.12-5.02.13
Spread 2, 0,5 Slippage, Tick Simmulation
Sl/Tp 5/120

1) Génération aléatoire
2) Backwardtest avec les données de forextester 1.1.2001-31.03.2013
Écart2,0

(test de longue durée)

J'ai installé ce portefeuille sur un compte de démonstration et je l'ai exécuté sur une période allant du 23.04 au 3.07.

Voici le résultat.

Idear 2 :

Dans l'idée suivante, je teste les stratégies de l'étape 1) avec des données provenant de différents et n'adoptent que les meilleures stratégies.

Si je fais ce test supplémentaire, la réussite sera meilleure.

Sur 15 stratégies, il y en a une ou deux qui sont bonnes sur le compte de démonstration (je pense que c'est le cas). compte réel fonctionnera aussi car il ne s'agit pas d'un scalper, je ne l'ai pas testé sur un compte réel)

Que faire à l'avenir pour trouver de bonnes stratégies ?

1) utiliser le test de robustesse dans le GB 3.0. Cette fonctionnalité est géniale, je ne peux pas en dire plus.

2) Installer les bonnes stratégies testées (avec test de robustesse) sur les comptes de démonstration.

3) comparer les trades de ces stratégies de comptes de démonstration avec le backtester dans Metatrader et Genetic Builder.

4) Vérifiez ceci pour M15, M30, H1 (M1... M5 est un peu difficile).

5) poster vos stratégies trouvées ici dans le forum 🙂 🙂 🙂

Thomas