Fehler im Portfolio-Builder

Hallo SQ/QA-Team,

 

Ich habe QA Gebäude eine Reihe von Portfolios (die genau 5 Strategien enthalten) mit Korrelation auf max 0,5 gesetzt ausgeführt

 

Wenn ich jedoch die Korrelation für einige der Portfolios berechne, die mit denselben Korrelationseinstellungen wie der Builder erstellt wurden, sind einige der Korrelationen viel größer als 0,5

 

Können Sie dies ausprobieren und sehen, ob Sie den gleichen "Fehler" haben?

 

Danke,

 

Mike

Hallo,

 

Meinen Sie, dass Sie bei der Berechnung der Korrelationen mit der Funktion Analysieren - Portfoliokorrelationen viel höhere Korrelationswerte erhalten, als in den Einstellungen des Portfoliostamms vorgesehen sind? Ich habe das auch versucht und es funktioniert gut. Können Sie einen solchen Portfoliobericht zur Verfügung stellen?

Hallo,

 

Ja, berechnen Sie das Portfolio über die Schaltfläche Berechnen in Analysieren. Nicht alle Portfolios weichen von dem Wert ab, der in Portfolio Master bei der Erstellung des Portfolios festgelegt wurde, aber viele schon.

 

 

Eines der erstellten Portfolios, das ist in Ordnung:

 

 

Dieses Portfolio liegt jedoch deutlich über 0,5:

 

 

 

Ich würde vorschlagen, dass Sie es ausprobieren, viele Strategien erstellen, diese nach ihrer Eignung ordnen und dann die Korrelation in Analyze erneut messen. Einige werden schlecht sein.

 

Zum Wohl,

 

Mike

Hallo,

 

Haben Sie versucht, die Ausgabe des Portfolio-Builders erneut zu testen, denn bei mir funktioniert sie nicht wie beschrieben.

 

Mike

Also keine Unterstützung in dieser wichtigen Frage?

 

Wenn ich mich nicht täusche, erstellt der Portfolio-Builder Portfolios, die die Korrelationseinstellungen ignorieren.

Hallo mikeyc, ich habe Ihre Frage an Mark weitergeleitet. Er wird Dir Bescheid geben

Noch schlimmer wird es, wenn man sie live handelt. Die Sortierung mit Korrelation nach Gewinn/Verlust und Tag scheint überhaupt nicht zu funktionieren, wie ich dachte. Es scheint, dass Strategien, die nicht auf dem exakt gleichen Pip öffnen oder auf dem exakt gleichen Pip schließen, als nicht korreliert angesehen werden. Ich kann also 3 Strategien haben, die auf dem exakt gleichen Pip öffnen, aber sie haben unterschiedliche Stopps und Ziele und werden als unkorreliert angesehen. Sie sind sehr korreliert zu mir gedacht. Aber Sie können stattdessen offene Trades verwenden und es funktioniert besser, aber dann kann ich nur 4 von 600 finden, die eine Korrelation bei 0,1 haben.

Hallo mikeyc, ich habe Ihre Frage an Mark weitergeleitet. Er wird Dir Bescheid geben

 

Kein Wort darüber? 

Ich warte auch

Hallo zusammen,

 

wir haben gerade ein Auto-Update für Portfolio Master veröffentlicht.

Es gab einen Fehler, der dazu führte, dass die Korrelationseinstellungen keine Wirkung hatten.

 

Mit freundlichen Grüßen,

Tomas