Bug avec le constructeur de portfolio

Bonjour à l'équipe SQ/QA,

 

J'ai effectué un contrôle qualité en construisant un ensemble de portefeuilles (qui contiennent exactement 5 stratégies) avec une corrélation fixée à 0,5 au maximum.

 

Cependant, lorsque je calcule la corrélation sur certains des portefeuilles créés à l'aide des mêmes paramètres de corrélation que le constructeur, certaines corrélations sont bien supérieures à 0,5.

 

Pouvez-vous essayer ceci, et voir si vous avez le même "bug" ?

 

Merci,

 

Mike

Bonjour,

 

Vous voulez dire que lorsque vous calculez les corrélations à l'aide de l'option Analyser - Corrélations de portefeuille, vous obtenez des valeurs de corrélation beaucoup plus élevées que celles requises par les paramètres du Portfolio master ? J'ai essayé cela aussi et cela fonctionne bien. Pouvez-vous fournir un tel rapport de portefeuille ?

Bonjour,

 

Oui, calculez le portefeuille à l'aide du bouton de calcul dans Analyze. Tous les portefeuilles ne diffèrent pas de la valeur définie dans Portfolio Master lors de la construction du portefeuille, mais beaucoup le font.

 

 

L'un des portefeuilles générés, c'est bien :

 

 

Toutefois, ce portefeuille est largement supérieur à 0,5 :

 

 

 

Je vous suggère d'essayer, de générer un grand nombre de stratégies, de les classer par ordre d'aptitude et de mesurer à nouveau la corrélation dans Analyze. Certaines seront mauvaises.

 

Santé,

 

Mike

Bonjour,

 

Avez-vous essayé de tester à nouveau la sortie du portfolio builder, car pour moi cela ne fonctionne pas comme décrit.

 

Mike

Pas de soutien sur cette question majeure donc ?

 

En fait, à moins que je ne sois stupide, le créateur de portefeuille crée des portefeuilles qui ignorent les paramètres de corrélation.

Bonjour mikeyc, j'ai transmis votre question à Mark. Il vous tiendra au courant

Ce sera encore pire lorsque vous les négocierez en direct. Les trier en fonction de la corrélation sur les profits/pertes et le jour semble ne pas fonctionner du tout comme je le pensais. Il semble que les stratégies qui ne s'ouvrent pas exactement sur le même pip ou qui ne se ferment pas exactement sur le même pip sont considérées comme non corrélées. Ainsi, je peux avoir 3 stratégies qui s'ouvrent exactement sur le même pip à chaque fois, mais elles ont des stops et des objectifs différents et sont donc considérées comme non corrélées. Pour moi, elles sont très corrélées. Mais vous pouvez utiliser les transactions ouvertes à la place et cela fonctionne mieux, mais je ne peux trouver que 4 des 600 stratégies qui ont une corrélation de 0,1.

Bonjour mikeyc, j'ai transmis votre question à Mark. Il vous tiendra au courant

 

Aucune information à ce sujet ? 

J'attends aussi

Bonjour à tous,

 

nous venons de publier une mise à jour automatique pour Portfolio Master.

Il y avait un bogue qui faisait que les paramètres de corrélation n'avaient aucun effet.

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

Tomas