Bug con il Portfolio builder

Ciao Team SQ/QA,

 

Ho eseguito l'AQ costruendo un insieme di portafogli (che contengono esattamente 5 strategie) con correlazione impostata al massimo a 0,5

 

Tuttavia, quando calcolo la correlazione su alcuni portafogli creati utilizzando le stesse impostazioni di correlazione del costruttore, alcune correlazioni sono molto più grandi di 0,5.

 

Potete provare questo e vedere se avete lo stesso "bug"?

 

Grazie,

 

Mike

Salve,

 

Intendi dire che quando calcoli le correlazioni utilizzando Analizza - Correlazioni di portafoglio ottieni valori di correlazione molto più alti di quelli richiesti dalle impostazioni di Portfolio master? Ho provato anche questo e funziona bene. Potete fornire un rapporto di portafoglio di questo tipo?

Ciao,

 

Sì, calcolate il portafoglio tramite il pulsante Calcola in Analizza. Non tutti i portafogli differiscono dal valore impostato nell'Anagrafe del portafoglio al momento della creazione del portafoglio, ma molti lo fanno.

 

 

Uno dei portafogli generati, questo va bene:

 

 

Tuttavia, questo portafoglio è ben superiore a 0,5:

 

 

 

Vi suggerisco di provare, di generare molte strategie, di ordinarle in base all'idoneità e di misurare nuovamente la correlazione in Analyze. Alcune saranno negative.

 

Salute,

 

Mike

Ciao,

 

Hai provato a testare nuovamente l'output del portfolio builder, perché per me non funziona come descritto.

 

Mike

Quindi nessun supporto su questo importante problema?

 

In pratica, a meno che io non sia stupido, il costruttore di portafogli crea portafogli che ignorano le impostazioni di correlazione.

Ciao mikeyc, ho inoltrato la tua domanda a Mark. Ti farà sapere

La situazione sarà ancora peggiore quando si farà trading dal vivo. L'ordinamento con la correlazione su profitto/perdita e giorno sembra non funzionare affatto come pensavo. Sembra che le strategie che non si aprono sullo stesso pip o si chiudono sullo stesso pip siano considerate non correlate. Quindi posso avere 3 strategie che si aprono ogni volta sullo stesso pip, ma hanno stop e target diversi e sono considerate non correlate. A mio avviso sono molto correlate. Ma si possono usare invece le operazioni aperte e funziona meglio, ma poi riesco a trovare solo 4 su 600 che hanno una correlazione di 0,1.

Ciao mikeyc, ho inoltrato la tua domanda a Mark. Ti farà sapere

 

Non si sa nulla di questo? 

Anch'io sto aspettando

Ciao a tutti,

 

abbiamo appena rilasciato un aggiornamento automatico per Portfolio Master.

C'era un bug che faceva sì che le impostazioni di correlazione non avessero effetto.

 

Cordiali saluti,

Tomas