Error en el constructor de carteras

Hola Equipo SQ/QA,

 

He estado corriendo QA la construcción de un conjunto de carteras (que contienen exactamente 5 estrategias) con la correlación fijado en un máximo de 0,5

 

Sin embargo, cuando calculo la correlación en algunas de las carteras creadas utilizando la misma configuración de correlación que el constructor, algunas de las correlaciones son mucho mayores que 0,5

 

¿Puedes probar esto, y ver si tienes el mismo "bug"?

 

Gracias,

 

Mike

Hola,

 

¿Quieres decir que cuando calculas las correlaciones usando Analizar - Correlaciones de Cartera obtienes valores de correlación mucho más altos que los requeridos por la configuración en el Maestro de Cartera? Yo también lo he probado y funciona bien. ¿Puede proporcionar un informe de cartera de este tipo?

Hola,

 

Sí, calcule la cartera mediante el botón Calcular en Analizar. No todas las carteras difieren del valor establecido en Portfolio Master al construir la cartera, pero muchas sí.

 

 

Una de las carteras generadas, esto está bien:

 

 

Sin embargo, esta cartera está muy por encima de 0,5:

 

 

 

Le sugiero que lo intente, genere muchas estrategias, ordénelas por aptitud y vuelva a medir la correlación en Analizar. Algunas serán malas.

 

Salud,

 

Mike

Hola,

 

¿Has probado a volver a probar la salida del constructor de carteras, porque a mí no me funciona como se describe.

 

Mike

Entonces, ¿no hay apoyo en este importante asunto?

 

Básicamente, a menos que esté siendo estúpido, el constructor de carteras crea carteras que ignoran los ajustes de correlación.

Hola mikeyc, he transmitido tu pregunta a Mark. Él te informará

Será aún peor cuando se negocian en vivo. Clasificarlas con correlación de ganancias/pérdidas y día parece no funcionar como pensaba. Parece que las estrategias que no se abren exactamente en el mismo pip o se cierran exactamente en el mismo pip se consideran no correlacionadas. Así que puedo tener 3 estrategias abiertas en el mismo pip evrytime exacta, pero tienen diferentes paradas y objetivos y están ahí para que se considere que no están correlacionados. Para mi están muy correlacionadas. Pero usted puede utilizar operaciones abiertas en su lugar y funciona mejor, pero entonces sólo puedo encontrar 4 de 600 que tienen una correlación en 0,1.

Hola mikeyc, he transmitido tu pregunta a Mark. Él te informará

 

¿No se sabe nada de esto? 

Yo también estoy esperando

Hola a todos,

 

acabamos de lanzar una actualización automática para Portfolio Master.

Había un error que hacía que los ajustes de correlación no tuvieran efecto.

 

Atentamente,

Tomas