Mein Arbeitsablauf

Guten Tag zusammen,

 

Frohes neues Jahr 2017!

Ich wünsche Ihnen ein neues Jahr voller Gesundheit, Reichtum, Liebe und Glück.

 

Zuallererst möchte ich meine tiefe Dankbarkeit für diese wunderbare Software zum Ausdruck bringen.

 

Nach 6-monatiger Nutzung bin ich nun mit allen Teilen des Systems vertraut, so dass ich meinen derzeitigen Arbeitsablauf mit Ihnen teilen möchte.

 

Fühlen Sie sich frei, Ihre Gedanken und Anregungen mitzuteilen.

 

 

============
SQ Arbeitsablauf
============

- Korrekte und angemessene Daten- und Strategieeinstellungen für den Markt vor der Erstellung, wie z. B.:
    - Data Manager Datenimport & Einstellungen
    - Leistungseinstellungen: viele Kerne + keine Speicherung von Aufträgen
    - Möglichst langer Datensatz, vorzugsweise längeres OOS,
      obwohl die Generierung aus Geschwindigkeitsgründen mit einem kürzeren Datensatz durchgeführt werden kann,
      Überprüfen Sie jedoch immer die maximale Datenmenge, je länger die Lebensfähigkeit, desto besser die Robustheit.
    - Für M15 und darunter ist die Generierung auf Basis von Tick-Daten vorzuziehen, ansonsten M1
    - Handelszeiten
    - Pip-Bereiche
    - Strategie regelt Symmetrie,
      meine derzeitige Lösung ist die vollständige Symmetrie, um eine Überanpassung zu vermeiden
    - Genetisch (mit/ohne Training/Validierung) vs. zufällig,
      mein derzeitiger Name ist Genetic mit Training/Validierung
    - Feste Losgröße zur Vergleichbarkeit, in der Regel 0,1 pro Handel
    - 50 Einträge in der Datenbank
    - Lose Entlassungsbedingungen (pf 1,3, Gewinnrate 45%, Anzahl der Trades)
    - Gewichtete Fitness
- Sortieren Sie die Datenbankergebnisse nach gewichteter OOS-Fitness. Von oben nach unten prüfen.
  Analysieren Sie die Metriken und Merkmale der Strategien, um ein umfassendes Verständnis zu erhalten, wie z. B:
    - Reingewinn
    - Gewinnrate
    - Inanspruchnahme
    - SQN
    - # des Gewerbes
    - Durchschnittlicher Handel
    - Rückgabe/Termin
    - Profit-Faktor
    - Form der Eigenkapitalkurve
    - Stagnation
    - Liste der Gewerke (ob ein einzelnes Gewerk einen großen Teil ausmacht usw.)
    - Durchschnittlicher/maximaler Gewinn
    - Durchschnittlicher/maximaler Verlust
    - Durchschnittliche Handelszeit alle/Gewinn/Verlust
    - Symmetrie
    - Leistung im Jahresvergleich/Zeiten/Tage/Monate
    - Logik des Pseudocodes prüfen
- Kreuzen Sie alle ansprechenden Strategien an (Duplikate unnötig) und senden Sie sie an Retest.
- Gehen Sie zu Retest, machen Sie alles IS und überprüfen Sie jede Strategie auf Tick-Daten.
- Prüfen Sie die Leistung von Strategien mit höherem Spread und Slippage.
- Robustheitstest durchführen Strategieparameter 20/20 mit 200 MC zufällig wählen.
  Vorzugsweise mindestens 50% der ursprünglichen Leistung bei einem Vertrauensniveau von 95%, aber mindestens
  mit einem Konfidenzniveau von 100% rentabel. Untersuchen Sie auch die Form der Kurven, vorzugsweise gebündelt
  mit so wenig Abschweifungen wie möglich zusammen. Seien Sie streng, aber nicht übermäßig perfektionistisch.
  Das Ziel ist ein komplementäres Portfolio.
- Führen Sie einen Robustheitstest durch Randomize Trades Order Exact, gleiche Analyse wie oben.
- Robustheitstest durchführen Randomisierung der Handelsreihenfolge Resampling, mindestens profitabel bei
  100% Vertrauen.
- Wenn eine Strategie diese Schritte auslöst, speichern Sie die Datei str (kopieren Sie sie aus StrategyQuant>temp, damit sie kleiner ist),
  Pseudo-Code-Datei und mq4-Datei mit Werten für Parameter.
- Testen, analysieren und verifizieren Sie die Strategie in Metatrader StrategyTester. Bericht speichern.
- Falls qualifiziert, führen Sie die Walk Forward Matrix aus:
    - Simuliert, OOS 10-40-10, läuft 5-30-5, voreingestellte Parameter 20%, Multiplikationsschritt
      Wert um 3
    - Komponenten der Robustheitsbewertung:
        - 3×3 Zellen mit mindestens 7 Kombinationen
        - WF Net Profit Stabilität >= 50% (am wichtigsten)
        - Max. % Drawdown in einem Lauf <= 25%
        - Maximale Stagnation in % <= 35%
        - Netto Profit in % der ursprünglichen Strategie >= 50%
        - WF Sharpe-Ratio-Stabilität >= 50%
        - Systemqualitätszahl >= 2,8
        - WF-Rücklauf/DD-Stabilität >= 50%
    - Analysieren Sie 3D-Diagramme, insbesondere Balkendiagramme, um die Stabilität zu überprüfen.
      WF läuft mit verschiedenen Werten wie Netto Profit, WF Netto Profit Stabilität,
      ProFit-Faktor, Max DD %, SQN usw.
- Im Falle eines Scheiterns könnte es der Strategie an Robustheit mangeln. Analysieren und bewerten Sie weiter und machen Sie
  Gesamtbeurteilung der Handelbarkeit danach. Bewahren Sie auf jeden Fall die Strategiedateien für zukünftige
  Referenz und Inspiration.
- Wenn dies gelungen ist, analysieren Sie, wie viel Leistung durch die Optimierung gewonnen wurde und ob diese außergewöhnlich ist.
  Parameterwerte in "WF-Ergebnisse & Parameter" ansprechen, analysieren und protokollieren und empfohlen
  Re-Optimierungsrichtlinien. Eventuell WFM nur mit Handelsmanagement-Parametern neu starten
  und optimieren nur diese, um eine Überanpassung zu vermeiden.
- Optionale Forschung: Verbesserung der Strategie.
 

Guten Tag zusammen,

Frohes neues Jahr 2017!
Ich wünsche Ihnen ein neues Jahr voller Gesundheit, Reichtum, Liebe und Glück.

Zuallererst möchte ich meine tiefe Dankbarkeit für diese wunderbare Software zum Ausdruck bringen.

Nach 6-monatiger Nutzung bin ich nun mit allen Teilen des Systems vertraut, so dass ich meinen derzeitigen Arbeitsablauf mit Ihnen teilen möchte.

Fühlen Sie sich frei, Ihre Gedanken und Anregungen mitzuteilen.

============
SQ Arbeitsablauf
============

- Korrekte und angemessene Daten- und Strategieeinstellungen für den Markt vor der Erstellung, wie z. B.:
- Data Manager Datenimport & Einstellungen
- Leistungseinstellungen: viele Kerne + keine Speicherung von Aufträgen
- Möglichst langer Datensatz, vorzugsweise längeres OOS,
obwohl die Generierung aus Geschwindigkeitsgründen mit einem kürzeren Datensatz durchgeführt werden kann,
Überprüfen Sie jedoch immer die maximale Datenmenge, je länger die Lebensfähigkeit, desto besser die Robustheit.
- Für M15 und darunter ist die Generierung auf Basis von Tick-Daten vorzuziehen, ansonsten M1
- Handelszeiten
- Pip-Bereiche
- Strategie regelt Symmetrie,
meine derzeitige Lösung ist die vollständige Symmetrie, um eine Überanpassung zu vermeiden
- Genetisch (mit/ohne Training/Validierung) vs. zufällig,
mein derzeitiger Name ist Genetic mit Training/Validierung
- Feste Losgröße zur Vergleichbarkeit, in der Regel 0,1 pro Handel
- 50 Einträge in der Datenbank
- Lose Entlassungsbedingungen (pf 1,3, Gewinnrate 45%, Anzahl der Trades)
- Gewichtete Fitness
- Sortieren Sie die Datenbankergebnisse nach gewichteter OOS-Fitness. Von oben nach unten prüfen.
Analysieren Sie die Metriken und Merkmale der Strategien, um ein umfassendes Verständnis zu erhalten, wie z. B:
- Reingewinn
- Gewinnrate
- Inanspruchnahme
- SQN
- # des Gewerbes
- Durchschnittlicher Handel
- Rückgabe/Termin
- Profit-Faktor
- Form der Eigenkapitalkurve
- Stagnation
- Liste der Gewerke (ob ein einzelnes Gewerk einen großen Teil ausmacht usw.)
- Durchschnittlicher/maximaler Gewinn
- Durchschnittlicher/maximaler Verlust
- Durchschnittliche Handelszeit alle/Gewinn/Verlust
- Symmetrie
- Leistung im Jahresvergleich/Zeiten/Tage/Monate
- Logik des Pseudocodes prüfen
- Kreuzen Sie alle ansprechenden Strategien an (Duplikate unnötig) und senden Sie sie an Retest.
- Gehen Sie zu Retest, machen Sie alles IS und überprüfen Sie jede Strategie auf Tick-Daten.
- Prüfen Sie die Leistung von Strategien mit höherem Spread und Slippage.
- Robustheitstest durchführen Strategieparameter 20/20 mit 200 MC zufällig wählen.
Vorzugsweise mindestens 50% der ursprünglichen Leistung bei einem Vertrauensniveau von 95%, aber mindestens
mit einem Konfidenzniveau von 100% rentabel. Untersuchen Sie auch die Form der Kurven, vorzugsweise gebündelt
mit so wenig Abschweifungen wie möglich zusammen. Seien Sie streng, aber nicht übermäßig perfektionistisch.
Das Ziel ist ein komplementäres Portfolio.
- Führen Sie einen Robustheitstest durch Randomize Trades Order Exact, gleiche Analyse wie oben.
- Robustheitstest durchführen Randomisierung der Handelsreihenfolge Resampling, mindestens profitabel bei
100% Vertrauen.
- Wenn eine Strategie diese Schritte auslöst, speichern Sie die Datei str (kopieren Sie sie aus StrategyQuant>temp, damit sie kleiner ist),
Pseudo-Code-Datei und mq4-Datei mit Werten für Parameter.
- Testen, analysieren und verifizieren Sie die Strategie in Metatrader StrategyTester. Bericht speichern.
- Falls qualifiziert, führen Sie die Walk Forward Matrix aus:
- Simuliert, OOS 10-40-10, läuft 5-30-5, voreingestellte Parameter 20%, Multiplikationsschritt
Wert um 3
- Komponenten der Robustheitsbewertung:
- 3×3 Zellen mit mindestens 7 Kombinationen
- WF Net Profit Stabilität >= 50% (am wichtigsten)
- Max. % Drawdown in einem Lauf <= 25%
- Maximale Stagnation in % <= 35%
- Netto Profit in % der ursprünglichen Strategie >= 50%
- WF Sharpe-Ratio-Stabilität >= 50%
- Systemqualitätszahl >= 2,8
- WF-Rücklauf/DD-Stabilität >= 50%
- Analysieren Sie 3D-Diagramme, insbesondere Balkendiagramme, um die Stabilität zu überprüfen.
WF läuft mit verschiedenen Werten wie Netto Profit, WF Netto Profit Stabilität,
ProFit-Faktor, Max DD %, SQN usw.
- Im Falle eines Scheiterns könnte es der Strategie an Robustheit mangeln. Analysieren und bewerten Sie weiter und machen Sie
Gesamtbeurteilung der Handelbarkeit danach. Bewahren Sie auf jeden Fall die Strategiedateien für zukünftige
Referenz und Inspiration.
- Wenn dies gelungen ist, analysieren Sie, wie viel Leistung durch die Optimierung gewonnen wurde und ob diese außergewöhnlich ist.
Parameterwerte in "WF-Ergebnisse & Parameter" ansprechen, analysieren und protokollieren und empfohlen
Re-Optimierungsrichtlinien. Eventuell WFM nur mit Handelsmanagement-Parametern neu starten
und optimieren nur diese, um eine Überanpassung zu vermeiden.
- Optionale Forschung: Verbesserung der Strategie.

danke bro. ich wünschte, du hättest eine einstellungsdatei hinzugefügt, damit wir in sq importieren und deine schritte schneller anwenden können

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Danke auch, Bruder.

 

Sicher, hier sind einige Beispiel-Generatoreinstellungen für EURUSD H1.

Danke! Ich versuche es auf Ihre Weise, 

Frage: Ich habe bemerkt, dass Sie 50 Strategien in der Datenbank halten. Also, wie viel Zeit Sie Ihren Computer auf 1 Tag, 2 Tage verlassen? Strategien werden geändert werden, so wie viel Zeit ist optimal, um es auf der Suche und Swapping für beste 50 verlassen

Ich lasse es 0,5-2 Tage mit einem i7-3610QM, 8 GB RAM und Samsung 850 EVO SSD laufen.

Ich schaue ein paar Mal am Tag nach und stoppe die Generierung, sobald eine Handvoll interessanter Strategien in die Datenbank gelangt ist, um mit der Bewertung der Handelbarkeit fortzufahren (das heißt, wenn man nur eine Instanz von SQ verwendet).

 

2 Tage ist meine maximale Wartezeit, ohne dass etwas Anständiges in die Datenbank eingegeben wird.

Danach neige ich zu der Ansicht, dass die Generierungseinstellungen geändert werden müssen, um innerhalb einer angemessenen Zeitspanne Kanten zu finden (z. B. Änderung der SL/PT-Spannen, R:R-Verhältnisse, Handelszeiten, enge Bausteine, Verwendung vordefinierter Regeln über "Strategie erstellen" usw.).

 

Soweit ich weiß, gibt es bei einer vollen Datenbank mit interessanten Einträgen keinen besonderen Vorteil, die Generierung weiterlaufen zu lassen und Strategien auszutauschen, da Duplikate eintreten können und man die Generierung später einfach wieder neu starten kann, ohne wirklich Suchmaterial zu verlieren (wenn die aktuelle genetische Evolution stagniert).

Das heißt, wenn SQ keine Informationen über Bausteine und Kombinationen speichert, die zuvor zwischen zufälligen Generationen ausprobiert und bewertet wurden, weiß das jemand?