Il mio flusso di lavoro

Buona giornata a tutti,

 

Buon anno 2017!

Vi auguro un nuovo anno pieno di salute, ricchezza, amore e felicità.

 

Prima di tutto, vorrei esprimere profonda gratitudine per questo fantastico software.

 

Dopo 6 mesi di utilizzo, ho ormai acquisito piena dimestichezza con ogni sua parte, quindi ho pensato di condividere il mio attuale flusso di lavoro.

 

Sentitevi liberi di condividere pensieri e suggerimenti.

 

 

============
Flusso di lavoro SQ
============

- Impostazione corretta e appropriata dei dati e delle strategie per la generazione del mercato precedente, come ad esempio:
    - Importazione e impostazioni dei dati di Data Manager
    - Impostazioni delle prestazioni: molti core + non memorizzare gli ordini
    - Un set di dati il più lungo possibile, preferibile un OOS più lungo,
      anche se la generazione può essere effettuata su set di dati più brevi per motivi di velocità,
      Tuttavia, verificare sempre i dati massimi, più lunga è la viabilità, migliore è la robustezza.
    - Per M15 e inferiori, è preferibile la generazione su dati tick, altrimenti M1
    - Tempi di negoziazione
    - Gamme di pip
    - La strategia regola la simmetria,
      la mia corrente è la simmetria completa per evitare l'overfitting
    - Genetico (con/senza addestramento/validazione) vs. Casuale,
      il mio attuale è Genetic con Formazione/Validazione
    - Dimensione fissa del lotto per la comparabilità, di solito 0,1 per operazione
    - 50 voci della banca dati
    - Condizioni di licenziamento libere (pf 1,3, tasso di vincita 45%, numero di operazioni)
    - Fitness ponderato
- Ordina i risultati della banca dati in base alla forma fisica ponderata OOS. Controllare dall'alto verso il basso.
  Analizzare le metriche e le caratteristiche delle strategie per ottenere una comprensione completa, come ad esempio:
    - Utile netto
    - Tasso di vincita
    - Prelievo
    - SQN
    - # di mestieri
    - Media degli scambi
    - Ritorno/DD
    - 1TP9Fattore di adattamento
    - Forma della curva di equità
    - Stagnazione
    - Elenco delle operazioni (vedere se una singola operazione occupa una parte importante, ecc.)
    - Vincita media/massima
    - Perdita media/massima
    - Tempo medio di negoziazione tutti/vincita/perdita
    - Simmetria
    - Prestazioni anno su anno/ore/giorni/mesi
    - Controllare la logica dello pseudocodice
- Spuntare tutte le strategie appetibili (i duplicati non sono necessari) e inviare a Retest.
- Andare su Retest, rendere tutto IS e verificare qualsiasi strategia sui dati tick.
- Verificare le prestazioni delle strategie con spread e slippage più elevati.
- Eseguire il test di robustezza Randomizzare i parametri della strategia 20/20 con 200 MC.
  Preferibilmente almeno 50% delle prestazioni originali al livello di confidenza 95%, ma almeno
  redditizia al livello di confidenza 100%. Studiare anche la forma delle curve, preferibilmente in bundle
  insieme, con il minor numero possibile di digressioni. Siate rigorosi ma non eccessivamente perfezionisti.
  L'obiettivo è un portafoglio complementare.
- Eseguire il test di robustezza Randomizzare gli ordini di compravendita Esattamente, stessa analisi di cui sopra.
- Eseguire il test di robustezza Randomizzare gli ordini di negoziazione Ricampionamento, almeno redditizio a
  100% fiducia.
- Se una qualsiasi strategia annulla questi passaggi, salvare il file str (copiarlo da StrategyQuant>temp per ridurne le dimensioni),
  file di pseudo-codice e file mq4 con i valori dei parametri.
- Testate, analizzate e verificate la strategia in Metatrader StrategyTester. Salvare il rapporto.
- Se qualificato, eseguire la matrice Walk Forward:
    - Simulato, OOS 10-40-10, corse 5-30-5, parametri preimpostati 20%, passo di moltiplicazione
      valore del 3
    - Componenti del punteggio di robustezza:
        - Celle 3×3 con almeno 7 combinazioni
        - WF Net Profit Stabilità >= 50% (più importante)
        - Discesa massima di % in una corsa <= 25%
        - Stagnazione massima in % <= 35%
        - Utile netto Pro in % della strategia originale >= 50%
        - WF Rapporto di Sharpe Stabilità >= 50%
        - Numero di qualità del sistema >= 2,8
        - Ritorno WF/Stabilità DD >= 50%
    - Analizzare i grafici 3D, in particolare i grafici a barre, per verificare la stabilità dei grafici.
      WF viene eseguito con valori diversi, come Net Profit, WF Net Profit Stability,
      Profattore di adattamento, Max DD %, SQN ecc.
- In caso di fallimento, la strategia potrebbe essere troppo poco solida. Analizzare, valutare ulteriormente e fare
  giudizio complessivo sulla negoziabilità in seguito. In ogni caso, conservate i file della strategia per il futuro
  riferimento e ispirazione.
- In caso di successo, analizzare l'entità del guadagno di prestazioni ottenuto con l'ottimizzazione e se straordinariamente
  l'appello, l'analisi e la registrazione dei valori dei parametri in "Risultati e parametri WF" e raccomandata
  linee guida per la riottimizzazione. Eventualmente rieseguire il WFM con i soli parametri di gestione del commercio.
  e ottimizzare solo quelli per evitare l'overfitting.
- Ricerca facoltativa: Migliorare la strategia.
 

Buona giornata a tutti,

Buon anno 2017!
Vi auguro un nuovo anno pieno di salute, ricchezza, amore e felicità.

Prima di tutto, vorrei esprimere profonda gratitudine per questo fantastico software.

Dopo 6 mesi di utilizzo, ho ormai acquisito piena dimestichezza con ogni sua parte, quindi ho pensato di condividere il mio attuale flusso di lavoro.

Sentitevi liberi di condividere pensieri e suggerimenti.

============
Flusso di lavoro SQ
============

- Impostazione corretta e appropriata dei dati e delle strategie per la generazione del mercato precedente, come ad esempio:
- Importazione e impostazioni dei dati di Data Manager
- Impostazioni delle prestazioni: molti core + non memorizzare gli ordini
- Un set di dati il più lungo possibile, preferibile un OOS più lungo,
anche se la generazione può essere effettuata su set di dati più brevi per motivi di velocità,
Tuttavia, verificare sempre i dati massimi, più lunga è la viabilità, migliore è la robustezza.
- Per M15 e inferiori, è preferibile la generazione su dati tick, altrimenti M1
- Tempi di negoziazione
- Gamme di pip
- La strategia regola la simmetria,
la mia corrente è la simmetria completa per evitare l'overfitting
- Genetico (con/senza addestramento/validazione) vs. Casuale,
il mio attuale è Genetic con Formazione/Validazione
- Dimensione fissa del lotto per la comparabilità, di solito 0,1 per operazione
- 50 voci della banca dati
- Condizioni di licenziamento libere (pf 1,3, tasso di vincita 45%, numero di operazioni)
- Fitness ponderato
- Ordina i risultati della banca dati in base alla forma fisica ponderata OOS. Controllare dall'alto verso il basso.
Analizzare le metriche e le caratteristiche delle strategie per ottenere una comprensione completa, come ad esempio:
- Utile netto
- Tasso di vincita
- Prelievo
- SQN
- # di mestieri
- Media degli scambi
- Ritorno/DD
- 1TP9Fattore di adattamento
- Forma della curva di equità
- Stagnazione
- Elenco delle operazioni (vedere se una singola operazione occupa una parte importante, ecc.)
- Vincita media/massima
- Perdita media/massima
- Tempo medio di negoziazione tutti/vincita/perdita
- Simmetria
- Prestazioni anno su anno/ore/giorni/mesi
- Controllare la logica dello pseudocodice
- Spuntare tutte le strategie appetibili (i duplicati non sono necessari) e inviare a Retest.
- Andare su Retest, rendere tutto IS e verificare qualsiasi strategia sui dati tick.
- Verificare le prestazioni delle strategie con spread e slippage più elevati.
- Eseguire il test di robustezza Randomizzare i parametri della strategia 20/20 con 200 MC.
Preferibilmente almeno 50% delle prestazioni originali al livello di confidenza 95%, ma almeno
redditizia al livello di confidenza 100%. Studiare anche la forma delle curve, preferibilmente in bundle
insieme, con il minor numero possibile di digressioni. Siate rigorosi ma non eccessivamente perfezionisti.
L'obiettivo è un portafoglio complementare.
- Eseguire il test di robustezza Randomizzare gli ordini di compravendita Esattamente, stessa analisi di cui sopra.
- Eseguire il test di robustezza Randomizzare gli ordini di negoziazione Ricampionamento, almeno redditizio a
100% fiducia.
- Se una qualsiasi strategia annulla questi passaggi, salvare il file str (copiarlo da StrategyQuant>temp per ridurne le dimensioni),
file di pseudo-codice e file mq4 con i valori dei parametri.
- Testate, analizzate e verificate la strategia in Metatrader StrategyTester. Salvare il rapporto.
- Se qualificato, eseguire la matrice Walk Forward:
- Simulato, OOS 10-40-10, corse 5-30-5, parametri preimpostati 20%, passo di moltiplicazione
valore del 3
- Componenti del punteggio di robustezza:
- Celle 3×3 con almeno 7 combinazioni
- WF Net Profit Stabilità >= 50% (più importante)
- Discesa massima di % in una corsa <= 25%
- Stagnazione massima in % <= 35%
- Utile netto Pro in % della strategia originale >= 50%
- WF Rapporto di Sharpe Stabilità >= 50%
- Numero di qualità del sistema >= 2,8
- Ritorno WF/Stabilità DD >= 50%
- Analizzare i grafici 3D, in particolare i grafici a barre, per verificare la stabilità dei grafici.
WF viene eseguito con valori diversi, come Net Profit, WF Net Profit Stability,
Profattore di adattamento, Max DD %, SQN ecc.
- In caso di fallimento, la strategia potrebbe essere troppo poco solida. Analizzare, valutare ulteriormente e fare
giudizio complessivo sulla negoziabilità in seguito. In ogni caso, conservate i file della strategia per il futuro
riferimento e ispirazione.
- In caso di successo, analizzare l'entità del guadagno di prestazioni ottenuto con l'ottimizzazione e se straordinariamente
l'appello, l'analisi e la registrazione dei valori dei parametri in "Risultati e parametri WF" e raccomandata
linee guida per la riottimizzazione. Eventualmente rieseguire il WFM con i soli parametri di gestione del commercio.
e ottimizzare solo quelli per evitare l'overfitting.
- Ricerca facoltativa: Migliorare la strategia.

Grazie fratello. Vorrei che avessi aggiunto un file di impostazione in modo da poter importare in sq e utilizzare i tuoi passaggi più velocemente.

Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Grazie anche a te, fratello.

 

Certo, ecco alcuni esempi di impostazioni del generatore per EURUSD H1.

Grazie! Sto provando il tuo metodo, 

Domanda: Ho notato che tieni 50 strategie nella banca dati. Quanto tempo lasciate il vostro computer per 1 giorno, 2 giorni? Le strategie verranno cambiate, quindi quanto tempo è ottimale lasciarlo per cercare e scambiare le migliori 50 strategie?

Lo faccio funzionare per 0,5-2 giorni con un i7-3610QM, 8 GB di RAM e un SSD Samsung 850 EVO.

Controllo un paio di volte al giorno e interrompo la generazione non appena una manciata di strategie interessanti è entrata nella banca dati, per poter procedere alla valutazione della negoziabilità (se si utilizza una sola istanza di SQ).

 

2 giorni è il tempo massimo di attesa senza che nulla di decente entri nella banca dati.

Dopodiché tendo a pensare che le impostazioni di generazione debbano essere modificate per trovare i bordi in un tempo ragionevole (ad esempio, modificare i range SL/PT, i rapporti R:R, i tempi di trading, restringere i blocchi di costruzione, utilizzare regole predefinite tramite "Crea strategia", ecc.)

 

Da quello che so, quando la banca dati è piena di voci interessanti non c'è un particolare vantaggio nel lasciare che la generazione continui a funzionare e a scambiare le strategie, dato che possono entrare dei duplicati e si può semplicemente riavviare la generazione in un secondo momento senza perdere davvero materiale di ricerca (se l'evoluzione genetica attuale sta ristagnando).

Cioè, se SQ non sta memorizzando informazioni sui blocchi di costruzione e sulle combinazioni precedentemente provate e valutate tra le generazioni casuali, qualcuno lo sa?