Mi flujo de trabajo

Buenos días a todos,

 

¡Feliz año nuevo 2017!

Les deseo un nuevo año lleno de salud, riqueza, amor y felicidad.

 

En primer lugar, me gustaría expresar mi profunda gratitud por este hermoso y sorprendente software.

 

Después de 6 meses de uso, estoy totalmente familiarizado con cada parte de él, así que pensé en compartir mi flujo de trabajo actual.

 

No dude en compartir sus ideas y aportaciones.

 

 

============
Flujo de trabajo de SQ
============

- Ajustes correctos y apropiados de datos y estrategias para el mercado antes de la generación, tales como:
    - Importación de datos y configuración de Data Manager
    - Ajustes de rendimiento: muchos núcleos + no almacenar pedidos
    - Conjunto de datos lo más extenso posible, preferible OOS más largo,
      aunque la generación puede realizarse en un conjunto de datos más corto en aras de la velocidad,
      no obstante, verifique siempre los datos máximos; cuanto mayor sea la viabilidad, mayor será la robustez
    - Para M15 e inferiores, es preferible la generación sobre datos de tick, de lo contrario M1
    - Horarios de negociación
    - Gamas Pip
    - La estrategia rige la simetría,
      mi corriente es la simetría total para evitar el sobreajuste
    - Genética (con/sin Entrenamiento/Validación) vs. Aleatoria,
      mi corriente es Genética con Formación/Validación
    - Tamaño de lote fijo para comparabilidad, normalmente 0,1 por operación
    - 50 entradas en la base de datos
    - Condiciones sueltas de despido (pf 1,3, tasa de ganancias 45%, número de operaciones)
    - Fitness ponderado
- Ordenar los resultados de la base de datos en OOS Fitness ponderado. Compruebe de arriba a abajo.
  Analizar las métricas y características de las estrategias para obtener una comprensión completa, como:
    - Beneficio neto
    - Porcentaje de victorias
    - Reducción
    - SQN
    - # de oficios
    - Comercio medio
    - Devolución/DD
    - 1TP9Factor de ajuste
    - Forma de la curva de renta variable
    - Estancamiento
    - Lista de operaciones (ver si una sola operación ocupa una gran parte, etc.)
    - Ganancia media/máxima
    - Pérdida media/máxima
    - Tiempo medio de negociación todo/ganado/pérdida
    - Simetría
    - Resultados interanuales/horarios/días/meses
    - Comprobar la lógica del pseudocódigo
- Marque todas las estrategias atractivas (los duplicados son innecesarios) y envíelas a Retest.
- Vaya a Retest, haga todo IS y verifique cualquier estrategia en datos de tick.
- Compruebe el rendimiento de las estrategias con mayor diferencial y deslizamiento.
- Ejecute la prueba de robustez Aleatorice los parámetros de la estrategia 20/20 con 200 MC.
  Preferiblemente, al menos 50% del rendimiento original con un nivel de confianza de 95%, pero al menos
  rentable con un nivel de confianza de 100%. Estudiar también la forma de las curvas, preferiblemente agrupadas.
  con la menor digresión posible. Sé estricto pero no demasiado perfeccionista.
  El objetivo es una cartera complementaria.
- Ejecutar prueba de robustez Ordenar operaciones al azar Exacto, mismo análisis que el anterior.
- Ejecutar la prueba de robustez Ordenar las operaciones aleatoriamente Remuestreo, al menos rentable en
  100% confianza.
- Si alguna estrategia borra estos pasos, guarde el archivo str (cópielo de StrategyQuant>temp para reducir su tamaño),
  archivo de pseudocódigo y archivo mq4 con valores para los parámetros.
- Pruebe, analice y verifique la estrategia en Metatrader StrategyTester. Guarde el informe.
- Si está cualificado, ejecute la Matriz de Avance:
    - Simulado, OOS 10-40-10, carreras 5-30-5, parámetros preestablecidos 20%, multiplicar paso
      valor por 3
    - Componentes de la puntuación de robustez:
        - Celdas de 3×3 con al menos 7 combinaciones
        - WF Net Profit Estabilidad >= 50% (más importante)
        - Reducción máxima de % en una carrera <= 25%
        - Estancamiento máximo en % <= 35%
        - Beneficio neto Pro en % de la estrategia original >= 50%
        - WF Sharpe Ratio Estabilidad >= 50%
        - Número de calidad del sistema >= 2,8
        - WF Retorno/DD Estabilidad >= 50%
    - Analizar gráficos 3D, en particular gráficos de barras para comprobar la estabilidad de
      WF funciona con diferentes valores como Net Profit, WF Net Profit Stability,
      Profit factor, Max DD %, SQN etc.
- Si fracasa, puede que la estrategia carezca de solidez. Analizar, seguir evaluando y hacer
  juicio global de negociabilidad a partir de entonces. En cualquier caso, conserve los archivos de estrategia para futuras
  referencia e inspiración.
- Si tiene éxito, analice cuánto se ha ganado en rendimiento con la optimización y si extraordinariamente
  apelar, analizar y registrar los valores de los parámetros en "Resultados y parámetros de WF" y recomendados
  pautas de reoptimización. Posibilidad de volver a ejecutar WFM sólo con parámetros de gestión comercial.
  y optimizar sólo aquellos para evitar el sobreajuste.
- Investigación opcional: Mejorar la estrategia.
 

Buenos días a todos,

¡Feliz año nuevo 2017!
Les deseo un nuevo año lleno de salud, riqueza, amor y felicidad.

En primer lugar, me gustaría expresar mi profunda gratitud por este hermoso y sorprendente software.

Después de 6 meses de uso, estoy totalmente familiarizado con cada parte de él, así que pensé en compartir mi flujo de trabajo actual.

No dude en compartir sus ideas y aportaciones.

============
Flujo de trabajo de SQ
============

- Ajustes correctos y apropiados de datos y estrategias para el mercado antes de la generación, tales como:
- Importación de datos y configuración de Data Manager
- Ajustes de rendimiento: muchos núcleos + no almacenar pedidos
- Conjunto de datos lo más extenso posible, preferible OOS más largo,
aunque la generación puede realizarse en un conjunto de datos más corto en aras de la velocidad,
no obstante, verifique siempre los datos máximos; cuanto mayor sea la viabilidad, mayor será la robustez
- Para M15 e inferiores, es preferible la generación sobre datos de tick, de lo contrario M1
- Horarios de negociación
- Gamas Pip
- La estrategia rige la simetría,
mi corriente es la simetría total para evitar el sobreajuste
- Genética (con/sin Entrenamiento/Validación) vs. Aleatoria,
mi corriente es Genética con Formación/Validación
- Tamaño de lote fijo para comparabilidad, normalmente 0,1 por operación
- 50 entradas en la base de datos
- Condiciones sueltas de despido (pf 1,3, tasa de ganancias 45%, número de operaciones)
- Fitness ponderado
- Ordenar los resultados de la base de datos en OOS Fitness ponderado. Compruebe de arriba a abajo.
Analizar las métricas y características de las estrategias para obtener una comprensión completa, como:
- Beneficio neto
- Porcentaje de victorias
- Reducción
- SQN
- # de oficios
- Comercio medio
- Devolución/DD
- 1TP9Factor de ajuste
- Forma de la curva de renta variable
- Estancamiento
- Lista de operaciones (ver si una sola operación ocupa una gran parte, etc.)
- Ganancia media/máxima
- Pérdida media/máxima
- Tiempo medio de negociación todo/ganado/pérdida
- Simetría
- Resultados interanuales/horarios/días/meses
- Comprobar la lógica del pseudocódigo
- Marque todas las estrategias atractivas (los duplicados son innecesarios) y envíelas a Retest.
- Vaya a Retest, haga todo IS y verifique cualquier estrategia en datos de tick.
- Compruebe el rendimiento de las estrategias con mayor diferencial y deslizamiento.
- Ejecute la prueba de robustez Aleatorice los parámetros de la estrategia 20/20 con 200 MC.
Preferiblemente, al menos 50% del rendimiento original con un nivel de confianza de 95%, pero al menos
rentable con un nivel de confianza de 100%. Estudiar también la forma de las curvas, preferiblemente agrupadas.
con la menor digresión posible. Sé estricto pero no demasiado perfeccionista.
El objetivo es una cartera complementaria.
- Ejecutar prueba de robustez Ordenar operaciones al azar Exacto, mismo análisis que el anterior.
- Ejecutar la prueba de robustez Ordenar las operaciones aleatoriamente Remuestreo, al menos rentable en
100% confianza.
- Si alguna estrategia borra estos pasos, guarde el archivo str (cópielo de StrategyQuant>temp para reducir su tamaño),
archivo de pseudocódigo y archivo mq4 con valores para los parámetros.
- Pruebe, analice y verifique la estrategia en Metatrader StrategyTester. Guarde el informe.
- Si está cualificado, ejecute la Matriz de Avance:
- Simulado, OOS 10-40-10, carreras 5-30-5, parámetros preestablecidos 20%, multiplicar paso
valor por 3
- Componentes de la puntuación de robustez:
- Celdas de 3×3 con al menos 7 combinaciones
- WF Net Profit Estabilidad >= 50% (más importante)
- Reducción máxima de % en una carrera <= 25%
- Estancamiento máximo en % <= 35%
- Beneficio neto Pro en % de la estrategia original >= 50%
- WF Sharpe Ratio Estabilidad >= 50%
- Número de calidad del sistema >= 2,8
- WF Retorno/DD Estabilidad >= 50%
- Analizar gráficos 3D, en particular gráficos de barras para comprobar la estabilidad de
WF funciona con diferentes valores como Net Profit, WF Net Profit Stability,
Profit factor, Max DD %, SQN etc.
- Si fracasa, puede que la estrategia carezca de solidez. Analizar, seguir evaluando y hacer
juicio global de negociabilidad a partir de entonces. En cualquier caso, conserve los archivos de estrategia para futuras
referencia e inspiración.
- Si tiene éxito, analice cuánto se ha ganado en rendimiento con la optimización y si extraordinariamente
apelar, analizar y registrar los valores de los parámetros en "Resultados y parámetros de WF" y recomendados
pautas de reoptimización. Posibilidad de volver a ejecutar WFM sólo con parámetros de gestión comercial.
y optimizar sólo aquellos para evitar el sobreajuste.
- Investigación opcional: Mejorar la estrategia.

gracias hermano . me gustaria que hubieras agregado un archivo de configuracion para que podamos importar a sq y usar tus pasos mas rapido

Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk

Gracias a ti también, hermano.

 

Claro, aquí hay algunos ejemplos de configuración del generador para EURUSD H1.

Gracias, voy a intentarlo a tu manera, 

Pregunta: Me he dado cuenta de que guarda 50 estrategias en la base de datos. Así que ¿cuánto tiempo se deja el equipo en 1 día, 2 días ? estrategias se cambiarán por lo que la cantidad de tiempo es óptimo para dejarlo en la búsqueda y el intercambio de los mejores 50

Lo uso durante 0,5-2 días con un i7-3610QM, 8 GB de RAM y un SSD Samsung 850 EVO.

Lo compruebo un par de veces al día y dejo de generar tan pronto como un puñado de estrategias interesantes han entrado en el banco de datos con el fin de seguir adelante con la evaluación de la comerciabilidad (es decir, si uno utiliza sólo 1 instancia de SQ).

 

2 días es mi tiempo máximo de espera sin que nada decente entre en el Banco de Datos.

Después de eso tiendo a pensar que los ajustes de generación necesitan ser alterados para encontrar bordes dentro de una cantidad razonable de tiempo (por ejemplo, cambiar SL/PT-rangos, R:R-ratios, tiempos de negociación, bloques de construcción estrechos, utilizar reglas predefinidas a través de "Crear estrategia", etc.).

 

Por lo que sé, cuando el Banco de Datos está lleno de entradas interesantes no hay ningún beneficio particular en dejar que la generación siga corriendo e intercambie estrategias, ya que pueden entrar duplicados y uno puede simplemente reiniciar la generación más tarde de nuevo sin perder realmente material de búsqueda (si la evolución genética actual está estancada).

Es decir, si SQ no está almacenando información sobre bloques de construcción y combinaciones previamente probadas y evaluadas entre generaciones aleatorias, ¿alguien lo sabe?