Mon flux de travail

Bonne journée à tous,

 

Bonne année 2017 !

Je vous souhaite une nouvelle année pleine de santé, de richesse, d'amour et de bonheur.

 

Tout d'abord, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour ce magnifique logiciel.

 

Après 6 mois d'utilisation, je suis maintenant totalement familiarisé avec chaque partie de l'appareil, et j'ai donc pensé partager mon flux de travail actuel.

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos commentaires.

 

 

============
Flux de travail SQ
============

- Paramètres de données et de stratégie corrects et appropriés pour le marché avant la génération, tels que
    - Importation et paramétrage des données du Data Manager
    - Paramètres de performance : beaucoup de cœurs + ne pas stocker les commandes
    - Ensemble de données aussi long que possible, de préférence avec une durée de validité plus longue,
      bien que la génération puisse être effectuée sur un ensemble de données plus court pour des raisons de rapidité,
      Cependant, vérifiez toujours les données maximales. Plus la viabilité est longue, plus la robustesse est grande.
    - Pour M15 et les valeurs inférieures, il est préférable de générer des données sur les ticks, sinon M1
    - Heures d'ouverture
    - Gammes de tuyaux
    - Les règles de la stratégie sont la symétrie,
      Mon modèle actuel est une symétrie complète pour éviter l'ajustement excessif.
    - Génétique (avec/sans entraînement/validation) vs. aléatoire,
      Mon poste actuel est Génétique avec Formation/Validation
    - Taille de lot fixe pour la comparabilité, généralement 0,1 par transaction
    - 50 entrées dans la banque de données
    - Conditions de licenciement souples (pf 1,3, taux de réussite 45%, nombre de transactions)
    - Forme physique pondérée
- Trier les résultats de la banque de données en fonction de la condition physique pondérée OOS. Vérifier de haut en bas.
  Analyser les paramètres et les caractéristiques des stratégies afin d'en avoir une compréhension complète, comme par exemple
    - Bénéfice net
    - Taux de réussite
    - Réduction
    - SQN
    - # des métiers
    - Moyenne des échanges
    - Retour/DD
    - 1TP9Facteur d'ajustement
    - Forme de la courbe des fonds propres
    - Stagnation
    - Liste des transactions (voir si une seule transaction occupe une part importante, etc.)
    - Victoire moyenne/maximale
    - Perte moyenne/maximale
    - Durée moyenne de l'opération tous/gains/pertes
    - Symétrie
    - Performances d'une année sur l'autre/heures/jours/mois
    - Vérifier la logique du pseudo-code
- Cochez toutes les stratégies intéressantes (les doublons ne sont pas nécessaires) et envoyez-les au Retest.
- Allez dans Retest, faites tous les IS et vérifiez n'importe quelle stratégie sur des données de tic-tac.
- Vérifier la performance des stratégies avec un spread et un slippage plus élevés.
- Exécuter le test de robustesse Randomiser les paramètres de la stratégie 20/20 avec 200 MC.
  De préférence, au moins 50% de la performance originale à un niveau de confiance de 95%, mais au minimum
  rentable à un niveau de confiance de 100%. Étudier également la forme des courbes, de préférence groupées.
  avec le moins de digression possible. Soyez rigoureux, mais pas trop perfectionniste.
  L'objectif est d'obtenir un portefeuille complémentaire.
- Exécuter le test de robustesse Randomiser l'ordre des transactions Exactement, même analyse que ci-dessus.
- Exécuter le test de robustesse Randomiser l'ordre des transactions Rééchantillonnage, au moins rentable à
  100% confiance.
- Si une stratégie permet de franchir ces étapes, enregistrer le fichier str (copier à partir de StrategyQuant>temp pour réduire la taille du fichier),
  pseudo-fichier de code et fichier mq4 avec les valeurs des paramètres.
- Tester, analyser et vérifier la stratégie dans Metatrader StrategyTester. Sauvegarder le rapport.
- Si vous êtes qualifié, exécutez la matrice de marche avant :
    - Simulé, OOS 10-40-10, fonctionne 5-30-5, paramètres prédéfinis 20%, pas de multiplication
      valeur par 3
    - Composantes du score de robustesse :
        - Cellules 3×3 avec au moins 7 combinaisons
        - WF Net Profit Stabilité >= 50% (le plus important)
        - Max % Drawdown en une seule fois <= 25%
        - Stagnation maximale en % <= 35%
        - Net Profit dans % de la stratégie originale >= 50%
        - WF Sharpe Ratio Stabilité >= 50%
        - Numéro de qualité du système >= 2.8
        - WF Return/DD Stability >= 50%
    - Analyser les diagrammes en 3D, en particulier les diagrammes à barres, pour vérifier la stabilité des données.
      WF fonctionne avec différentes valeurs telles que Net Profit, WF Net Profit Stabilité,
      Facteur d'adaptation Pro, Max DD %, SQN etc.
- En cas d'échec, la stratégie pourrait manquer de robustesse. Analyser, évaluer plus avant et faire
  jugement global de la négociabilité par la suite. Dans tous les cas, conservez les dossiers de stratégie pour les futurs
  de référence et d'inspiration.
- En cas de succès, analyser le gain de performance obtenu grâce à l'optimisation et, si c'est extraordinaire, le gain de performance.
  Appeler, analyser et enregistrer les valeurs des paramètres dans "Résultats et paramètres WF" et recommandés.
  les directives de réoptimisation. Possibilité de réexécuter la WFM avec les seuls paramètres de gestion des échanges.
  et n'optimisent que ceux-là pour éviter un surajustement.
- Recherche facultative : Améliorer la stratégie.
 

Bonne journée à tous,

Bonne année 2017 !
Je vous souhaite une nouvelle année pleine de santé, de richesse, d'amour et de bonheur.

Tout d'abord, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour ce magnifique logiciel.

Après 6 mois d'utilisation, je suis maintenant totalement familiarisé avec chaque partie de l'appareil, et j'ai donc pensé partager mon flux de travail actuel.

N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos commentaires.

============
Flux de travail SQ
============

- Paramètres de données et de stratégie corrects et appropriés pour le marché avant la génération, tels que
- Importation et paramétrage des données du Data Manager
- Paramètres de performance : beaucoup de cœurs + ne pas stocker les commandes
- Ensemble de données aussi long que possible, de préférence avec une durée de validité plus longue,
bien que la génération puisse être effectuée sur un ensemble de données plus court pour des raisons de rapidité,
Cependant, vérifiez toujours les données maximales. Plus la viabilité est longue, plus la robustesse est grande.
- Pour M15 et les valeurs inférieures, il est préférable de générer des données sur les ticks, sinon M1
- Heures d'ouverture
- Gammes de tuyaux
- Les règles de la stratégie sont la symétrie,
Mon modèle actuel est une symétrie complète pour éviter l'ajustement excessif.
- Génétique (avec/sans entraînement/validation) vs. aléatoire,
Mon poste actuel est Génétique avec Formation/Validation
- Taille de lot fixe pour la comparabilité, généralement 0,1 par transaction
- 50 entrées dans la banque de données
- Conditions de licenciement souples (pf 1,3, taux de réussite 45%, nombre de transactions)
- Forme physique pondérée
- Trier les résultats de la banque de données en fonction de la condition physique pondérée OOS. Vérifier de haut en bas.
Analyser les paramètres et les caractéristiques des stratégies afin d'en avoir une compréhension complète, comme par exemple
- Bénéfice net
- Taux de réussite
- Réduction
- SQN
- # des métiers
- Moyenne des échanges
- Retour/DD
- 1TP9Facteur d'ajustement
- Forme de la courbe des fonds propres
- Stagnation
- Liste des transactions (voir si une seule transaction occupe une part importante, etc.)
- Victoire moyenne/maximale
- Perte moyenne/maximale
- Durée moyenne de l'opération tous/gains/pertes
- Symétrie
- Performances d'une année sur l'autre/heures/jours/mois
- Vérifier la logique du pseudo-code
- Cochez toutes les stratégies intéressantes (les doublons ne sont pas nécessaires) et envoyez-les au Retest.
- Allez dans Retest, faites tous les IS et vérifiez n'importe quelle stratégie sur des données de tic-tac.
- Vérifier la performance des stratégies avec un spread et un slippage plus élevés.
- Exécuter le test de robustesse Randomiser les paramètres de la stratégie 20/20 avec 200 MC.
De préférence, au moins 50% de la performance originale à un niveau de confiance de 95%, mais au minimum
rentable à un niveau de confiance de 100%. Étudier également la forme des courbes, de préférence groupées.
avec le moins de digression possible. Soyez rigoureux, mais pas trop perfectionniste.
L'objectif est d'obtenir un portefeuille complémentaire.
- Exécuter le test de robustesse Randomiser l'ordre des transactions Exactement, même analyse que ci-dessus.
- Exécuter le test de robustesse Randomiser l'ordre des transactions Rééchantillonnage, au moins rentable à
100% confiance.
- Si une stratégie permet de franchir ces étapes, enregistrer le fichier str (copier à partir de StrategyQuant>temp pour réduire la taille du fichier),
pseudo-fichier de code et fichier mq4 avec les valeurs des paramètres.
- Tester, analyser et vérifier la stratégie dans Metatrader StrategyTester. Sauvegarder le rapport.
- Si vous êtes qualifié, exécutez la matrice de marche avant :
- Simulé, OOS 10-40-10, fonctionne 5-30-5, paramètres prédéfinis 20%, pas de multiplication
valeur par 3
- Composantes du score de robustesse :
- Cellules 3×3 avec au moins 7 combinaisons
- WF Net Profit Stabilité >= 50% (le plus important)
- Max % Drawdown en une seule fois <= 25%
- Stagnation maximale en % <= 35%
- Net Profit dans % de la stratégie originale >= 50%
- WF Sharpe Ratio Stabilité >= 50%
- Numéro de qualité du système >= 2.8
- WF Return/DD Stability >= 50%
- Analyser les diagrammes en 3D, en particulier les diagrammes à barres, pour vérifier la stabilité des données.
WF fonctionne avec différentes valeurs telles que Net Profit, WF Net Profit Stabilité,
Facteur d'adaptation Pro, Max DD %, SQN etc.
- En cas d'échec, la stratégie pourrait manquer de robustesse. Analyser, évaluer plus avant et faire
jugement global de la négociabilité par la suite. Dans tous les cas, conservez les dossiers de stratégie pour les futurs
de référence et d'inspiration.
- En cas de succès, analyser le gain de performance obtenu grâce à l'optimisation et, si c'est extraordinaire, le gain de performance.
Appeler, analyser et enregistrer les valeurs des paramètres dans "Résultats et paramètres WF" et recommandés.
les directives de réoptimisation. Possibilité de réexécuter la WFM avec les seuls paramètres de gestion des échanges.
et n'optimisent que ceux-là pour éviter un surajustement.
- Recherche facultative : Améliorer la stratégie.

Merci frère. J'aurais aimé que vous ajoutiez un fichier de configuration pour que nous puissions importer dans sq et utiliser nos étapes plus rapidement.

Envoyé depuis mon iPhone avec Tapatalk

Merci à vous aussi, mon frère.

 

Bien sûr, voici quelques exemples de paramètres du générateur pour l'EURUSD H1.

Merci ! j'essaie votre méthode, 

Question : J'ai remarqué que vous gardez 50 stratégies dans la banque de données. Combien de temps laissez-vous votre ordinateur sur 1 jour, 2 jours ? Les stratégies seront modifiées, alors combien de temps est optimal pour laisser l'ordinateur sur la recherche et l'échange des 50 meilleures stratégies ?

Je l'utilise pendant 0,5 à 2 jours avec un i7-3610QM, 8 Go de RAM et un SSD Samsung 850 EVO.

Je vérifie plusieurs fois par jour et j'arrête la génération dès qu'une poignée de stratégies intéressantes sont entrées dans la banque de données afin de procéder à l'évaluation de la négociabilité (si l'on n'utilise qu'une seule instance de SQ).

 

2 jours est mon temps d'attente maximum sans que rien de décent n'entre dans la banque de données.

Ensuite, j'ai tendance à penser que les paramètres de génération doivent être modifiés afin de trouver des limites dans un délai raisonnable (par exemple, modifier les fourchettes SL/PT, les ratios R:R, les heures de négociation, réduire les blocs de construction, utiliser des règles prédéfinies via la fonction "Créer une stratégie", etc.)

 

D'après ce que je sais, lorsque la banque de données est pleine d'entrées intéressantes, il n'y a pas d'avantage particulier à laisser la génération continuer à fonctionner et à échanger des stratégies, puisque des doublons peuvent entrer et que l'on peut simplement relancer la génération plus tard sans vraiment perdre de matériel de recherche (si l'évolution génétique actuelle stagne).

En d'autres termes, si la SQ ne stocke pas d'informations sur les blocs de construction et les combinaisons précédemment essayés et évalués entre les générations aléatoires, quelqu'un le sait-il ?