Meu fluxo de trabalho

Bom dia a todos,

 

Feliz ano novo de 2017!

Desejo a você um ano novo repleto de saúde, riqueza, amor e felicidade.

 

Antes de mais nada, gostaria de expressar minha profunda gratidão por esse software maravilhoso.

 

Após 6 meses de uso, já estou totalmente familiarizado com cada parte dele, então pensei em compartilhar meu fluxo de trabalho atual.

 

Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias e opiniões.

 

 

============
Fluxo de trabalho SQ
============

- Configurações corretas e apropriadas de dados e estratégias para o mercado antes da geração, tais como:
    - Importação de dados e configurações do Data Manager
    - Configurações de desempenho: muitos núcleos + não armazenar pedidos
    - O conjunto de dados mais longo possível, sendo preferível um OOS mais longo,
      embora a geração possa ser feita em um conjunto de dados mais curto por uma questão de velocidade,
      No entanto, sempre verifique o máximo de dados; quanto maior a viabilidade, maior a robustez
    - Para M15 e inferiores, é preferível a geração de dados de ticks, caso contrário, M1
    - Horários de negociação
    - Faixas de pip
    - A estratégia rege a simetria,
      minha corrente é a simetria total para evitar o ajuste excessivo
    - Genética (com/sem treinamento/validação) vs. Aleatória,
      meu atual é Genetic with Training/Validation
    - Tamanho de lote fixo para comparabilidade, geralmente 0,1 por negociação
    - 50 entradas do banco de dados
    - Condições de dispensa frouxas (pf 1,3, taxa de ganho 45%, número de negociações)
    - Fitness ponderado
- Classifique os resultados do banco de dados em OOS Weighted Fitness. Verificar de cima para baixo.
  Analise as métricas e as características das estratégias para obter um entendimento completo, como, por exemplo
    - Lucro líquido
    - Taxa de vitória
    - Rebaixamento
    - SQN
    - # de negócios
    - Comércio médio
    - Devolução/DD
    - 1TP9Fator de ajuste
    - Formato da curva do patrimônio líquido
    - Estagnação
    - Lista de negociações (veja se uma única negociação ocupa uma grande parte etc.)
    - Ganho médio/máximo
    - Perda média/máxima
    - Tempo médio de negociação total/ganho/perda
    - Simetria
    - Desempenho ano a ano/horas/dias/mês
    - Verificar a lógica do pseudocódigo
- Marque todas as estratégias atraentes (duplicatas desnecessárias) e envie para o Retest.
- Vá para Retest, faça tudo isso IS e verifique qualquer estratégia nos dados de ticks.
- Verifique o desempenho das estratégias com spread e slippage mais altos.
- Execute o teste de robustez Randomize os parâmetros da estratégia 20/20 com 200 MC.
  De preferência, pelo menos 50% do desempenho original em um nível de confiança de 95%, mas pelo menos
  lucrativo em um nível de confiança de 100%. Estude também o formato das curvas, de preferência agrupadas
  com o mínimo de digressão possível. Seja rigoroso, mas não excessivamente perfeccionista.
  O objetivo é ter um portfólio complementar.
- Execute o teste de robustez Randomize trades order Exact, same analysis as above.
- Executar teste de robustez Randomizar a ordem das negociações Reamostragem, pelo menos lucrativa em
  Confiança 100%.
- Se alguma estratégia limpar essas etapas, salve o arquivo str (copie de StrategyQuant>temp para diminuir o tamanho),
  pseudo-arquivo de código e arquivo mq4 com valores para parâmetros.
- Teste, analise e verifique a estratégia no Metatrader StrategyTester. Salvar relatório.
- Se qualificado, execute o Walk Forward Matrix:
    - Simulado, OOS 10-40-10, executa 5-30-5, parâmetros predefinidos 20%, etapa de multiplicação
      valor em 3
    - Componentes do escore de robustez:
        - Células 3×3 com pelo menos 7 combinações
        - WF Net Profit Stability >= 50% (mais importante)
        - Drawdown máximo de % em uma execução <= 25%
        - Estagnação máxima em % <= 35%
        - Pro líquido em % da estratégia original >= 50%
        - WF Sharpe Ratio Estabilidade >= 50%
        - Número de qualidade do sistema >= 2,8
        - Retorno de WF/Estabilidade de DD >= 50%
    - Analisar gráficos 3D, em particular o gráfico de barras, para verificar a estabilidade de
      O WF é executado com valores diferentes, como Net Profit, WF Net Profit Stability,
      Fator de ajuste Pro, Max DD %, SQN etc.
- Se falhar, a estratégia pode não ser muito robusta. Analisar, avaliar mais e fazer
  julgamento geral da negociabilidade depois disso. Em todo caso, mantenha os arquivos de estratégia para o futuro
  referência e inspiração.
- Se for bem-sucedido, analise o quanto o desempenho ganhou com a otimização e, se for extraordinariamente
  apelação, análise e registro de valores de parâmetros em "WF results & parameters" e recomendado
  diretrizes de reotimização. Possivelmente executar novamente o WFM apenas com parâmetros de gerenciamento de comércio
  e otimizar somente aqueles para evitar o ajuste excessivo.
- Pesquisa opcional: Melhorar a estratégia.
 

Bom dia a todos,

Feliz ano novo de 2017!
Desejo a você um ano novo repleto de saúde, riqueza, amor e felicidade.

Antes de mais nada, gostaria de expressar minha profunda gratidão por esse software maravilhoso.

Após 6 meses de uso, já estou totalmente familiarizado com cada parte dele, então pensei em compartilhar meu fluxo de trabalho atual.

Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias e opiniões.

============
Fluxo de trabalho SQ
============

- Configurações corretas e apropriadas de dados e estratégias para o mercado antes da geração, tais como:
- Importação de dados e configurações do Data Manager
- Configurações de desempenho: muitos núcleos + não armazenar pedidos
- O conjunto de dados mais longo possível, sendo preferível um OOS mais longo,
embora a geração possa ser feita em um conjunto de dados mais curto por uma questão de velocidade,
No entanto, sempre verifique o máximo de dados; quanto maior a viabilidade, maior a robustez
- Para M15 e inferiores, é preferível a geração de dados de ticks, caso contrário, M1
- Horários de negociação
- Faixas de pip
- A estratégia rege a simetria,
minha corrente é a simetria total para evitar o ajuste excessivo
- Genética (com/sem treinamento/validação) vs. Aleatória,
meu atual é Genetic with Training/Validation
- Tamanho de lote fixo para comparabilidade, geralmente 0,1 por negociação
- 50 entradas do banco de dados
- Condições de dispensa frouxas (pf 1,3, taxa de ganho 45%, número de negociações)
- Fitness ponderado
- Classifique os resultados do banco de dados em OOS Weighted Fitness. Verificar de cima para baixo.
Analise as métricas e as características das estratégias para obter um entendimento completo, como, por exemplo
- Lucro líquido
- Taxa de vitória
- Rebaixamento
- SQN
- # de negócios
- Comércio médio
- Devolução/DD
- 1TP9Fator de ajuste
- Formato da curva do patrimônio líquido
- Estagnação
- Lista de negociações (veja se uma única negociação ocupa uma grande parte etc.)
- Ganho médio/máximo
- Perda média/máxima
- Tempo médio de negociação total/ganho/perda
- Simetria
- Desempenho ano a ano/horas/dias/mês
- Verificar a lógica do pseudocódigo
- Marque todas as estratégias atraentes (duplicatas desnecessárias) e envie para o Retest.
- Vá para Retest, faça tudo isso IS e verifique qualquer estratégia nos dados de ticks.
- Verifique o desempenho das estratégias com spread e slippage mais altos.
- Execute o teste de robustez Randomize os parâmetros da estratégia 20/20 com 200 MC.
De preferência, pelo menos 50% do desempenho original em um nível de confiança de 95%, mas pelo menos
lucrativo em um nível de confiança de 100%. Estude também o formato das curvas, de preferência agrupadas
com o mínimo de digressão possível. Seja rigoroso, mas não excessivamente perfeccionista.
O objetivo é ter um portfólio complementar.
- Execute o teste de robustez Randomize trades order Exact, same analysis as above.
- Executar teste de robustez Randomizar a ordem das negociações Reamostragem, pelo menos lucrativa em
Confiança 100%.
- Se alguma estratégia limpar essas etapas, salve o arquivo str (copie de StrategyQuant>temp para diminuir o tamanho),
pseudo-arquivo de código e arquivo mq4 com valores para parâmetros.
- Teste, analise e verifique a estratégia no Metatrader StrategyTester. Salvar relatório.
- Se qualificado, execute o Walk Forward Matrix:
- Simulado, OOS 10-40-10, executa 5-30-5, parâmetros predefinidos 20%, etapa de multiplicação
valor em 3
- Componentes do escore de robustez:
- Células 3×3 com pelo menos 7 combinações
- WF Net Profit Stability >= 50% (mais importante)
- Drawdown máximo de % em uma execução <= 25%
- Estagnação máxima em % <= 35%
- Pro líquido em % da estratégia original >= 50%
- WF Sharpe Ratio Estabilidade >= 50%
- Número de qualidade do sistema >= 2,8
- Retorno de WF/Estabilidade de DD >= 50%
- Analisar gráficos 3D, em particular o gráfico de barras, para verificar a estabilidade de
O WF é executado com valores diferentes, como Net Profit, WF Net Profit Stability,
Fator de ajuste Pro, Max DD %, SQN etc.
- Se falhar, a estratégia pode não ser muito robusta. Analisar, avaliar mais e fazer
julgamento geral da negociabilidade depois disso. Em todo caso, mantenha os arquivos de estratégia para o futuro
referência e inspiração.
- Se for bem-sucedido, analise o quanto o desempenho ganhou com a otimização e, se for extraordinariamente
apelação, análise e registro de valores de parâmetros em "WF results & parameters" e recomendado
diretrizes de reotimização. Possivelmente executar novamente o WFM apenas com parâmetros de gerenciamento de comércio
e otimizar somente aqueles para evitar o ajuste excessivo.
- Pesquisa opcional: Melhorar a estratégia.

Obrigado, irmão. Gostaria que você tivesse adicionado um arquivo de configuração para que pudéssemos importar para o sq e usar suas etapas mais rapidamente

Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

Obrigado também, irmão.

 

Claro, aqui estão alguns exemplos de configurações do gerador para EURUSD H1.

Obrigado! Estou tentando usar o seu método, 

Pergunta: Percebi que você mantém 50 estratégias no banco de dados. Então, quanto tempo você deixa seu computador ligado por um dia, dois dias? As estratégias serão alteradas, então quanto tempo é ideal para deixá-lo pesquisando e trocando as 50 melhores?

Eu o utilizo por 0,5 a 2 dias com um i7-3610QM, 8 GB de RAM e SSD Samsung 850 EVO.

Verifico algumas vezes por dia e interrompo a geração assim que um punhado de estratégias interessantes entra no banco de dados para poder continuar com a avaliação da negociabilidade (isto é, se for usada apenas uma instância do SQ).

 

2 dias é o meu tempo máximo de espera sem que nada decente entre no banco de dados.

Depois disso, acho que as configurações de geração precisam ser alteradas para encontrar bordas em um período de tempo razoável (por exemplo, alterar os intervalos SL/PT, as relações R:R, os tempos de negociação, os blocos de construção estreitos, usar regras predefinidas por meio de "Criar estratégia" etc.).

 

Pelo que sei, quando o banco de dados está cheio de entradas interessantes, não há nenhuma vantagem específica em permitir que a geração continue a ser executada e troque estratégias, já que as duplicatas podem entrar e pode-se simplesmente reiniciar a geração mais tarde sem realmente perder material de pesquisa (se a evolução genética atual estiver estagnada).

Ou seja, se a SQ não estiver armazenando informações sobre blocos de construção e combinações previamente experimentadas e avaliadas entre gerações aleatórias, alguém sabe disso?