Tick Size wird in der Strategie nicht beachtet (und die Preise sind falsch)

Ich stelle fest, dass die Tick Size nicht beachtet wird, wenn eine Strategie ausgeführt wird.

 

 

Ein Handel in Silber mit einer Tickgröße von 0,5. Eröffnet bei 1611,6 und geschlossen bei 1605,3 (siehe Anhang)

 

Hier sind die entsprechenden Marktdaten, die in SQ importiert wurden.

 

2016/12/21,12:47:00.000,1611.5,1611.5,1611.5,1611.5,1

 

Hier sind auch die Daten für den Schlusskurs von 1605,3

 

2016/12/21,15:53:00.000,1603.0,1603.0,1603.0,1603.0,1

 

Warum ist das so weit vom tatsächlichen Preis von 1603,0 entfernt?

 

Der Spread wurde auf 2 gesetzt und der Market Slippage auf 1. Ich nehme an, dies ist in Ticks?
 

Ich sehe, dass im MT4- und NT-Code ein korrekter Rundungscode vorhanden ist, aber nicht im Pseudocode.

 

Wie kommen die fiktiven Preise zustande?

 

Hallo,

 

Was passiert, wenn Sie Spread und Slippage auf 0 setzen? Erhalten Sie korrekte Einstiegs- und Ausstiegskurse? Welche Auftragsart wird in der Strategie verwendet?

Keine Änderung.

Stoppaufträge.

Hallo,

 

Könnten Sie ein Beispiel (einige Tage) für die Silberdaten bereitstellen? Damit kann ich einige Strategien testen. Sie können auch senden an [email protected]

Bitte sehen Sie sich die beigefügte Datei an.

 

danke

 

Hallo,

 

Danke, welche Test-Engine verwenden Sie in SQ für die Daten? MT oder NT?

MT

Ok, ich habe es mit dem Markt, Stop- oder Limit-Order, Profit-Targets und Stop-Loss getestet und SQ respektiert die Preise .0 und .5, wenn Slippage und Spread auf 0 gesetzt sind

Mit welcher Version von SQ testen Sie?

Ich habe die neueste Version 3.8.1