El tamaño del tick no se respeta en la estrategia (y los precios son incorrectos)

Observo que el Tick Size no se respeta cuando se ejecuta una estrategia.

 

 

Una operación en Plata con un tamaño de tick de 0,5. Abierta a 1611,6 y cerrada a 1605,3 (ver adjunto).

 

Aquí están los datos de mercado correspondientes que se importaron a SQ.

 

2016/12/21,12:47:00.000,1611.5,1611.5,1611.5,1611.5,1

 

También aquí están los datos para la operación de cierre en 1605.3

 

2016/12/21,15:53:00.000,1603.0,1603.0,1603.0,1603.0,1

 

¿Por qué está tan lejos del precio real de 1603.0?

 

El diferencial se fijó en 2 y el deslizamiento del mercado en 1. ¿Supongo que esto es en ticks?
 

Veo que en el código de MT4 y NT existe código de redondeo correcto pero no en el pseudocódigo.

 

¿Cómo surgen los precios ficticios?

 

Hola,

 

¿Qué ocurre si se fija el spread y el deslizamiento a 0? ¿Obtiene precios de entrada/salida correctos? ¿Qué tipo de orden se utiliza en la estrategia?

Sin cambios.

Órdenes de detención.

Hola,

 

¿podría proporcionar una muestra (pocos días) de los datos de plata? Puedo probar algunas estrategias con eso. También puede enviar a [email protected]

Consulte el archivo de datos adjunto.

 

gracias

 

Hola,

 

gracias, ¿qué motor de pruebas utiliza en SQ para los datos? ¿MT o NT?

MT

Ok, lo he probado usando el mercado, stop o limit order, profit-targets y stop-loss y SQ está respetando los precios .0 y .5 cuando slippage y spread están en 0

¿En qué versión de SQ estás realizando las pruebas?

El mío es el último 3.8.1