Dimensione dei tick non rispettata nella strategia (e prezzi errati)

Noto che la dimensione dei tick non viene rispettata quando viene eseguita una strategia.

 

 

Un'operazione sull'argento con una dimensione di tick di 0,5. Apertura a 1611.6 e chiusura a 1605.3 (vedi allegato).

 

Ecco i dati di mercato corrispondenti importati in SQ.

 

2016/12/21,12:47:00.000,1611.5,1611.5,1611.5,1611.5,1

 

Ecco anche i dati per la chiusura degli scambi a 1605.3

 

2016/12/21,15:53:00.000,1603.0,1603.0,1603.0,1603.0,1

 

Perché è così lontano dal prezzo reale di 1603.0?

 

Lo spread è stato impostato a 2 e il Market Slippage a 1. Suppongo che questo sia in ticks?
 

Vedo che nel codice MT4 e NT esiste un codice di arrotondamento corretto, ma non nello pseudo codice.

 

Come nascono i prezzi fittizi?

 

Salve,

 

cosa succede se si imposta lo spread e lo slippage a 0? I prezzi di entrata/uscita sono corretti? Quale tipo di ordine viene utilizzato nella strategia?

Nessuna variazione.

Ordini di arresto.

Salve,

 

potresti fornire un campione (pochi giorni) dei dati sull'argento? Posso testare alcune strategie con quello. Potete anche inviare a [email protected]

Si veda il file di dati allegato.

 

grazie

 

Salve,

 

Grazie, quale motore di test utilizzate in SQ per i dati? MT o NT?

MT

Ok, l'ho testato utilizzando il mercato, l'ordine stop o limit, i profit-target e gli stop-loss e SQ rispetta i prezzi .0 e .5 quando lo slippage e lo spread sono impostati a 0.

Su quale versione di SQ si sta effettuando il test?

Il mio è l'ultimo 3.8.1