Le Tick Size n'est pas respecté dans la stratégie (et les prix sont incorrects)

Je constate que le paramètre Tick Size n'est pas respecté lors de l'exécution d'une stratégie.

 

 

Un trade sur l'argent avec un tick size de 0.5. Ouvert à 1611.6 et fermé à 1605.3 (voir ci-joint)

 

Voici les données de marché correspondantes qui ont été importées dans SQ.

 

2016/12/21,12:47:00.000,1611.5,1611.5,1611.5,1611.5,1

 

Voici également les données pour la clôture de la transaction à 1605,3

 

2016/12/21,15:53:00.000,1603.0,1603.0,1603.0,1603.0,1

 

Pourquoi ce prix est-il si éloigné du prix réel de 1603.0 ?

 

L'écart a été fixé à 2 et le glissement du marché à 1. Je suppose qu'il s'agit de ticks ?
 

Je vois que dans le code MT4 et NT il y a un code d'arrondi correct mais pas dans le pseudo-code.

 

Comment les prix fictifs apparaissent-ils ?

 

Bonjour,

 

Que se passe-t-il si vous mettez le spread et le slippage à 0 ? Les prix d'entrée et de sortie sont-ils corrects ? Quel type d'ordre est utilisé dans la stratégie ?

Pas de changement.

Ordres d'arrêt.

Bonjour,

 

Pourriez-vous fournir un échantillon (quelques jours) des données sur l'argent ? Je peux tester quelques stratégies avec cela. Vous pouvez également l'envoyer à [email protected]

Veuillez consulter le fichier de données ci-joint.

 

merci

 

Bonjour,

 

Merci, quel moteur de test utilisez-vous dans SQ pour les données ? MT ou NT ?

MT

Ok, je l'ai testé en utilisant le marché, l'ordre stop ou limite, les objectifs de profit et le stop-loss et SQ respecte les prix .0 et .5 lorsque le slippage et le spread sont réglés sur 0.

Quelle est la version de SQ que vous testez ?

La mienne est la dernière 3.8.1