O tamanho do tique não é respeitado na estratégia (e os preços estão incorretos)

Observo que o tamanho do tique não é respeitado quando uma estratégia é executada.

 

 

Uma negociação em prata com um tamanho de tick de 0,5. Aberta em 1611,6 e fechada em 1605,3 (veja anexo)

 

Aqui estão os dados de mercado correspondentes que foram importados para o SQ.

 

2016/12/21,12:47:00.000,1611.5,1611.5,1611.5,1611.5,1

 

Veja também os dados para o fechamento da negociação em 1605,3

 

2016/12/21,15:53:00.000,1603.0,1603.0,1603.0,1603.0,1

 

Por que esse valor está tão distante do preço real do 1603.0?

 

O spread foi definido como 2 e o Market Slippage como 1. Presumo que isso seja em ticks?
 

Vejo que no código do MT4 e do NT existe um código de arredondamento correto, mas não no pseudocódigo.

 

Como surgem os preços fictícios?

 

Olá,

 

O que acontece se você definir o spread e a derrapagem como 0? Você obtém os preços de entrada/saída corretos? Que tipo de ordem é usado na estratégia?

Nenhuma alteração.

Ordens de parada.

Olá,

 

Você poderia fornecer uma amostra (alguns dias) dos dados da prata? Posso testar algumas estratégias com isso. Você também pode enviar para [email protected]

Veja o arquivo de dados em anexo.

 

obrigado

 

Olá,

 

Obrigado, qual mecanismo de teste você usa no SQ para os dados? MT ou NT?

MT

Ok, eu o testei usando o mercado, ordem de parada ou limite, metas de lucro e stop-loss e o SQ está respeitando os preços .0 e .5 quando a derrapagem e o spread estão definidos como 0

Em que versão do SQ você está testando?

A minha versão é a mais recente, 3.8.1