Großer Drawdown Unterschied zwischen MT4 und QA

Hallo,

Ich habe gerade angefangen, Quant Analyzer zu testen. Ich habe einen einfachen Test im MT4 gemacht und die Ergebnisse in den Analyzer eingefügt. Ich war überrascht, als ich Sau Drawdown Unterschied zwischen MT4 und QA. Es ist 21,5k Vs 0.5k. Kann mir jemand helfen zu verstehen, warum dieser Unterschied besteht und wie ich ihn beheben kann?

P.S. Bitte finden Sie angegriffene Beispieldaten.

Datei: qa.png

Hallo,

Das Problem dabei ist, dass der MetaTrader-Performance-Bericht keine Informationen enthält, die zur Bestimmung des offenen Eigenkapitals der einzelnen Positionen verwendet werden könnten, um so genaue Statistiken über den Drawdown im Minutentakt zu erhalten. Daher können wir von unserer Seite aus nicht viel tun, um dies zu beheben.
Der Floating Drawdown ist verfügbar, wenn Strategien direkt von der StrategyQuant-Plattform importiert werden, da er zusätzliche Informationen enthält.

Hallo,

Vielen Dank für die Wiederholung. Es ist möglich, meinen EA zu ergänzen StrategyQuant und testen Sie es?

In der aktuellen Version 3 sind Sie sehr eingeschränkt, was Sie mit dem Strategie-Editor entwerfen können. Dies wird aber in der neuen Version 4, die auf dem Weg ist, möglich sein.

Danke für die Information

Ich bin bereits ein Kunde von Ihnen

vor einiger Zeit habe ich 2 Volllizenzen von strategyquant gekauft

jetzt habe ich die letzte Version 4 von quantanalyzer heruntergeladen, in der kostenlosen Version

Ich habe meinen letzten EA-Backtest von mt4 hochgeladen und sofort einen großen Unterschied im Drawdown festgestellt

ich verwende die letzte Version 4, die eine neue Methode zur Berechnung des offenen Eigenkapitals enthalten sollte

Warum habe ich immer noch das Problem des XLT-Benutzers?

ist es eine Einschränkung über 30% der Aktienkontrolle der freien Version????

danke

beigefügt mein html-Backtest, der 16335.63 $ (13.76%) maximalen Drawdown zeigt

stattdessen zeigt Ihr Quantanalyzer nur 4120 $ Absenkungen an

es ist ein ernstes Problem

eigentlich ist Ihr Produkt nicht mit externen mt4 Backtest verwendbar

Ich weiß, dass es von mt4 Berichte selbst (fehlende Aktien Daten) abhängt, aber Ihre letzte Version 4 sollte das Problem mit m1 Daten Preise .... richtig gelöst?

Datei: mt4report.gif

Datei: QuantAnalyzerReport.gif

Hallo,

Haben Sie versucht, die Funktion "Offene Salden" in QA zu testen? Dazu müssen Sie Minutendaten importieren

Datei: offene_waagen.jpg

Danke für die Anregung

Ja, ich habe die Option OPEN BALANCES ausprobiert.

ich habe mit der QA begonnen

Ich habe meinen persönlichen mt4-Bericht geladen

QA hat es importiert und eine falsche Absenkung angezeigt

Ich ging auf die Registerkarte OPEN BALANCES, las die Anleitung und kopierte alle hst-Dateien von meinem mt4 in den Ordner minutedata von QA

aber ich erkenne keine Daten.... (Fehler ist: "Datendatei für Symbol EURUSD ist nicht angegeben")

Die kopierten hst-Dateien sind genau die gleichen Dateien, die in mt4 mit der Open Bar Methode verwendet werden ....

Ich habe auch mehrmals versucht, QA zu schließen und neu zu starten, ohne Erfolg.

Bitte um Hilfe, danke

Die Frage ist:

Wie funktioniert die Funktion "Offene Salden"?

In der Anleitung steht:

<>

Wenn wir also alle hst-Dateien (es sollte die M1 reichen), die wir zur Erstellung des mt4-Berichts verwendet haben, in den angegebenen Ordner von QA legen, sollte die Software selbst diese hst-Dateien lesen.

Ich bestätige, dass ich mein hst mit dem Tickstory-Tool erstellt habe.

Ich arbeite seit mehreren Jahren mit Tickstory, daher weiß ich, wie es geht.

QA scheint diese hst-Dateien nicht lesen zu können.

Ich habe bereits versucht, alle hst-Dateien plus fxt-Dateien zu platzieren, um alle möglichen Wege zu testen.

Ich warte auf eine Antwort von Thomas262

Hallo,

müssen Sie eine CSV-Datei verwenden, die M1-Daten für das entsprechende Symbol enthält, das in der \minutedata Ordner. Sobald Sie Ihren Bericht für das Symbol laden, sehen Sie das Symbol für die Daten in der Liste

Danke für die Anregung

Nun, es hat funktioniert

Wir haben CSV aus Metatrader exportiert, wie vorgeschlagen.

Die Erklärung innerhalb der Funktion Offene Salden ist nicht vollständig, wir schlagen dem Team vor, sie verständlicher zu gestalten.

Trotzdem kann die Demoversion nur 30% der Trades analysieren.

Also mussten wir die PRO-Version kaufen. Wir taten es, und danach haben wir die Funktion "Offene Salden" für die gesamte Historie unseres Backtests erneut ausgeführt.

Nun, wir bestätigen, dass das Equity-Diagramm den gesamten Zeitraum anzeigt, ABER der angezeigte maximale DD-Wert ist immer noch derselbe.

Derselbe falsche.

Das bedeutet, dass die QS immer noch nicht in der Lage ist, die tatsächliche Rückerstattung zu berechnen, obwohl sie die spezielle CSV verwendet.

Sehr schlechte Nachrichten!!

Hey Leute, Notch,

danke für die schnelle Antwort

Leider sind wir sehr enttäuscht über diese unvollständige Funktion.

Heutzutage ist es immer noch unmöglich, QA zu verwenden, um Portfolio-Optimierung mit externen mt4 Backtest zu erstellen, weil DD nicht zuverlässig sind.

Wir haben bereits in der ersten Version von QA, vor einigen Jahren, auf diese fehlende wichtige technische Funktion hingewiesen.

Wie wir sehen können, wurde diese Funktion nie behoben, auch jetzt nicht.

In diesem Szenario ist es völlig unbrauchbar mit QA zu importieren/analysieren ANY externen mt4 Backtest.

Dank der neuesten Version 4 "open balance feature" haben wir erwartet, dass die QA dieses Problem lösen kann.

Wir wissen sicher (wir haben es manuell auf einer MS Access-Datenbank gemacht, und es hat funktioniert), dass es möglich ist, mit der in QA geladenen M1-CSV-Datei den Equity Flow der offenen Trades korrekt neu zu berechnen und den ursprünglichen DD-Wert des mt4-Berichts wieder zu erhalten.

Auf diese Weise können Sie eine professionelle externe Prüfung der Historie eines Handelskontos erstellen!

Was ist mit Männern?

Hallo Leute, was ist mit diesem Thema?

Gibt es Hilfe von Entwicklern?

Die Funktion des externen Importeurs mt4 report von QA ist unvollständig, da sie falsche Drawdown-Werte anzeigt.

Wir glauben, dass wir nicht die einzigen sind, die dieses Problem haben.

Ja, jeder hat dieses Problem, und es sollte wirklich kein großer Sprung sein, ein Übersichtspanel auf der Grundlage von offenen Aktienkursdaten zu erstellen, wenn diese verfügbar sind.

Auf der anderen Seite ist der Close-to-Close-Drawdown eine sehr nützliche Information, wenn Sie Strategien mit hoher Rendite und Trailing-Stops einsetzen:

Stellen Sie sich eine Scalping-Strategie vor, die 2% pro Trade riskiert und einen Take Profit von 50R hat ... wenn Ihr Trade auf 49R Gewinn geht und dann bei 25R Gewinn ausläuft, wird MT4 Ihnen sagen, dass Sie einen Drawdown von 48% erlebt haben; QA wird Ihnen weniger als 2% sagen.

Der Handel hat 50% eingebracht und weniger als 2% des Kontostandes abgezogen - was ist eine genauere Darstellung der Performance des Handels / der Strategie?

Meiner Meinung nach ist die QA-Statistik des Drawdowns bei dieser Art von Strategie wichtiger. Wie Sharpe Ratio und SQN ist die traditionelle Equity Peak - Equity Trough Die Berechnung des Drawdowns bestraft Strategien, die "Gewinner laufen lassen" und gibt eine wohl irreführende Statistik aus.

Ich bezweifle, dass es jemals dazu kommen wird, aber ich würde mir wünschen, dass die gesamte Branche auf Balance Peak - Equity Trough Berechnung würde dies nur einen negativen Drawdown bestrafen (wie die Sortino Ratio nur eine negative Volatilität bestraft).

Hallo,

In Anbetracht der oben genannten Tomas, wenn Drawdown berechnet auf der Grundlage von Eigenkapital schließlich implementiert wird; können Sie bitte sicherstellen, dass die aktuelle Methode der schließen, um zu schließen ist immer noch als eine Option in das Programm zur Verfügung? Denn diese Daten sind sehr nützlich für uns und ist eigentlich nicht in MT4 verfügbar.

Prost

Hallo,

wir können die Drawdown-Statistiken in einer zukünftigen Version verbessern, um den tatsächlichen Drawdown der Strategie jederzeit in der Historie besser auszudrücken (Bar-by-Bar-Analyse), was auch bei der Zusammenstellung eines Portfolios aus mehreren EAs verwendet werden kann. Die Close-to-Close-Methode wird natürlich beibehalten.

Danke Tomas für deine Antwort

Vor einigen Jahren haben wir bereits über dieses Problem geschrieben, heute erwarten wir, dass es gelöst wird.

Praktisch ist Ihr Tool heute nicht zuverlässig, wenn Sie einen externen Mt4-Backtestbericht analysieren. (nicht von Strategy Quant kommend).

Das war's, es ist ein großes Problem, und ich verstehe nicht, warum es bis heute nicht behoben wurde.

Wir haben vor Jahren zwei Lizenzen von SQ.

Wir sind nicht nur Knurrer, sondern langjährige Kunden.

Prost

Hallo,
 
wir können die Drawdown-Statistiken in einer zukünftigen Version verbessern, um den tatsächlichen Drawdown der Strategie jederzeit in der Historie besser auszudrücken (Bar-by-Bar-Analyse), was auch bei der Zusammenstellung eines Portfolios aus mehreren EAs verwendet werden kann. Die Close-to-Close-Methode wird natürlich beibehalten.

 
 
Hallo Tomas,
 
Auch ich bin von dieser Funktion sehr angetan.
Wie Sie sehen, verbirgt ein Portfolio von Strategien echte Informationen ohne Ihre offene Bilanzfunktion. Also gut gemacht!
 
Ich kann jedoch keine Zahlen zu den hier in blau dargestellten Equity Draws erhalten (es handelt sich um C-C Draws und nicht um Equity). Gibt es eine Möglichkeit, einen Export der roten Linie zu erhalten? Wird sie irgendwo in eine Datei geschrieben?
 
vielen Dank im Voraus.
 
Kevin