Portfolio-Effekt-Simulation / Geldmanagement

Als mich ein Kollege vor ein paar Tagen auf QA aufmerksam machte, dachte ich, ich hätte den heiligen Gral gefunden. Ich dachte mir: "Nie wieder Backtest-Ergebnisse in Tabellenkalkulationen kombinieren und Wachstum, Drawdown und Stagnation manuell berechnen - das ist zu schön, um wahr zu sein! ... Doch leider war es das!

 

Dieser Thread wurde bereits mehrfach von verschiedenen Benutzern bearbeitet, aber das Problem wurde noch immer nicht gelöst, soweit ich das beurteilen kann. Die Portfolio-Analyse-Komponente von QA ist im Wesentlichen nutzlos, bis eine angemessene Simulation des Portfolio-Effekts implementiert ist. Frühere Antworten auf ältere Threads scheinen entweder zu sagen, dass es A. unmöglich / zu schwierig ist oder B. aufgrund der Geldmanagementkomponente nicht notwendig ist.

 

Zu A: Ich stimme zu, dass die perfekte Umsetzung, d.h. die Berechnung neuer Losgrößen anhand der Eröffnungs- und Schlusszeit von Geschäften, schwierig wäre (wenn auch keineswegs unmöglich!), aber eine grundlegende Simulation wäre unglaublich einfach und viel genauer als das, was wir derzeit haben. QA berechnet derzeit den Gewinn und Verlust des Portfolios, indem es die Ergebnisse der $-Werte der Trades addiert, richtig? Alles, was wir tun müssen, ist, das Programm dazu zu bringen, stattdessen die %-Gewinn-/Verlustwerte zu verwenden ... Ich kenne mich nicht mit Java aus, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie dies in einer Erweiterung extrem schnell kodieren könnten! Bei dieser Methode müssen die Losgrößen nicht neu berechnet werden, wir verwenden einfach die ursprünglichen %-Werte zur Berechnung von Gewinn und Verlust anstelle der $-Werte.

 

Zugegeben, diese Lösung ist nicht perfekt, da oft ein Handel eröffnet wird, bevor der vorangegangene Handel geschlossen ist usw. ... aber ich behaupte, dass diese Lösung unendlich viel genauer und nützlicher wäre als das, womit wir derzeit arbeiten.

 

Nun zu B, Money Management: Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert diese Komponente bei Strategien mit dynamischen Stop Losses einfach nicht. Unabhängig davon, ob ich "SL von Aufträgen erkenne" oder nicht, wenn ich eine "Fixed % of Balance"- oder "Fixed % of Account"-Simulation durchführe und dann die Ergebnisse an die Datenbank sende und analysiere, schwankt das %, das bei jedem Handel riskiert wird, immer, und die Schwankungen sind ganz erheblich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, warum dies nicht funktioniert, da SL-Informationen in MT4-Backtests leicht verfügbar sind und QA diese Informationen sogar "erkennt", wie die Berechnung des durchschnittlichen SL und des maximalen SL zeigt.

 

Ich würde dieses Programm wirklich gerne kaufen, aber bis eines der oben genannten Probleme behoben ist, hat es nicht viel Sinn. Andererseits würde ich, wenn eines dieser Probleme behoben würde, definitiv ein Abonnement auf Lebenszeit abschließen und jedem in der Welt des Autohandels davon erzählen. Dieses Programm hat so viel Potenzial und es wurde offensichtlich eine Menge Arbeit hineingesteckt - lassen Sie uns den letzten Schritt machen!

 

Prost

Hallo,

 

vielen Dank für Ihre Antwort und Ihre Vorschläge. Werde die Entwickler darüber informieren

Seitdem die Berechnung offener Aktien anhand historischer Minutendaten vor einiger Zeit zu QA hinzugefügt wurde Die Berechnung neuer Losgrößen anhand der Eröffnungs- und Schlusszeiten von Geschäften sollte möglich sein.

Kann mir bitte jemand erklären, was mit der aktuellen Implementierung nicht stimmt? Die Losgröße ist derzeit für alle Portfoliokomponenten-Strategien gleich, was wird da falsch berechnet?

Hallo,

 

vielen Dank für Ihre Antwort und Ihre Vorschläge. Werde die Entwickler darüber informieren

 

Danke Tomas, das wäre großartig. Ich möchte dieses Programm wirklich gerne kaufen, kann es aber nicht rechtfertigen, bis dieses Problem gelöst ist.

 

Seitdem die Berechnung offener Aktien anhand historischer Minutendaten vor einiger Zeit zu QA hinzugefügt wurde Die Berechnung neuer Losgrößen anhand der Eröffnungs- und Schlusszeiten von Geschäften sollte möglich sein.

 

^Was er sagte. Allerdings sollte in der Zwischenzeit eine einfache Zwischenlösung eingeführt werden.

 

Kann mir bitte jemand erklären, was mit der aktuellen Implementierung nicht stimmt? Die Losgröße ist derzeit für alle Portfoliokomponenten-Strategien gleich, was wird da falsch berechnet?

 

Okay, wenn Ihre Strategien also feste Losgrößen verwenden, gibt es kein Problem. Auch wenn Sie z.B. 4 Strategien betreiben, die eine gleichgewichtsproportionale Größenbestimmung (MM) verwenden, aber auf getrennten Guthaben (10K pro Strategie / 40k insgesamt) laufen, gibt es auch kein Problem.

 

Das Problem ist, wenn Sie 4 Strategien ausführen, die MM auf einem einzigen Saldo / Depot verwenden. An diesem Punkt sind die Ergebnisse völlig verfälscht. Gewinn und, was noch wichtiger ist, Drawdown sind stark untertrieben.

 

Hier ist, was laut QA passieren würde, wenn ich meine beiden Strategien kombiniere, die 1,5% pro Handel riskieren sollen (aber nicht tun):

... und hier ist eine genauere Simulation, die erstellt wurde, indem man die Liste der Trades in Excel ausgab und das Risiko pro Trade manuell korrigierte, bevor man sie in QA zurückgab:

... Beachten Sie, dass die Standardsimulation von QA den Drawdown um 30%, den CAGR um fast 50% und den Gesamtgewinn um fast den Faktor 3 unterschätzt! Die Ergebnisse der Standardausgabe sind völlig verfälscht und von Natur aus unbrauchbar. Verstehen Sie das Problem?

 Hallo,

 

Ich bemerkte, dass Risiko MM in % nicht gut funktionieren. Die Größe der Position ist nicht gut berechnet, um die Eingabe von Risiko platziert zu erhalten. Es gibt andere Einstellung, die ich brauche, um anzupassen?

 

Danke.

 

  

Ich bin überrascht, dass dieses Problem noch nicht behoben wurde. Es ist kritisch und es scheint, dass die Leute es nicht kapieren. Dies sollte behoben werden, wenn QA den Stop-Loss für jeden Handel erkennt und die Positionsgröße unter Berücksichtigung des anfänglichen Stop-Loss für jeden Handel berechnet. Ich bin kein Java-Experte, aber das scheint ziemlich einfach zu implementieren zu sein. Ermitteln Sie einfach den Stop-Loss, wenn jeder Auftrag ausgeführt wird. Die Informationen sind in den MT4-Berichten verfügbar. Wenn dies möglich ist, würde ich dieses Produkt gerne kaufen.