Simulação de efeito de portfólio / Gerenciamento de dinheiro

Quando um colega me indicou o controle de qualidade há alguns dias, achei que tinha encontrado o Santo Graal. Pensei comigo mesmo: "Chega de combinar resultados de backtest em planilhas e calcular manualmente o crescimento, o drawdown e a estagnação - isso é bom demais para ser verdade! ... Infelizmente, era!

 

Agora, esse tópico já foi feito várias vezes por diferentes usuários, mas, até onde sei, o problema ainda não foi resolvido. O componente de análise de portfólio do controle de qualidade é essencialmente inútil até que a simulação adequada do efeito do portfólio seja implementada. As respostas anteriores a tópicos mais antigos parecem dizer que A. é impossível / muito difícil ou B. não é necessário devido ao componente de gerenciamento de dinheiro.

 

Com relação a A: Concordo que implementar isso perfeitamente, ou seja, calcular novos tamanhos de lote usando o horário de abertura e fechamento das negociações seria difícil (embora longe de ser impossível!), mas uma simulação básica seria incrivelmente simples e muito mais precisa do que a que temos atualmente. Atualmente, o QA calcula o lucro e a perda do portfólio adicionando os resultados do valor $ das negociações, correto? Tudo o que precisamos fazer é fazer com que o programa use os valores de ganho/perda do % em vez disso... Não sei Java, mas imagino que vocês poderiam codificar isso em uma extensão com extrema rapidez! Não há necessidade de recalcular os tamanhos de lote com esse método, estamos simplesmente usando os valores originais do % para calcular o lucro/perda em vez dos valores do $.

 

É verdade que essa solução não é perfeita, pois muitas vezes uma negociação é aberta antes que a anterior seja fechada etc... mas acredito que essa solução seria infinitamente mais precisa e útil do que a que estamos usando atualmente.

 

Agora, com relação ao B, Money Management: Pelo que sei, esse componente simplesmente não funciona em estratégias com stop loss dinâmico. Independentemente de eu "Reconhecer SL de ordens" ou não, quando executo uma simulação "Fixed % of Balance" ou "Fixed % of Account" e, em seguida, envio os resultados para o banco de dados e os analiso, o % arriscado em cada negociação sempre flutua e as flutuações são bastante substanciais. Não sei ao certo por que isso não funciona, já que as informações de SL estão prontamente disponíveis nos backtests do MT4 e o QA até "reconhece" essas informações, conforme mostrado pelo cálculo do SL médio e do SL máximo.

 

Eu realmente gostaria de comprar esse programa, mas até que um dos problemas acima seja resolvido, não há muito sentido. Por outro lado, se um desses problemas fosse resolvido, eu definitivamente me inscreveria para o resto da vida e contaria a todos no mundo da negociação automática sobre ele. Esse programa tem muito potencial e, obviamente, foi muito trabalhado - vamos até o fim!

 

Abraço

Olá,

 

Obrigado por sua resposta e sugestões. Notificaremos os desenvolvedores sobre isso

Desde que o cálculo do patrimônio líquido aberto usando dados históricos de minutos foi adicionado ao QA há algum tempo Deve ser possível calcular novos tamanhos de lote usando o horário de abertura e fechamento das negociações.

Alguém pode explicar o que há de errado com a implementação atual? O tamanho do lote é atualmente igual para todas as estratégias de componentes do portfólio, o que está sendo calculado incorretamente?

Olá,

 

Obrigado por sua resposta e sugestões. Notificaremos os desenvolvedores sobre isso

 

Obrigado, Tomas, isso seria ótimo. Estou muito interessado em comprar esse programa, mas não posso justificar até que isso seja resolvido.

 

Desde que o cálculo do patrimônio líquido aberto usando dados históricos de minutos foi adicionado ao QA há algum tempo Deve ser possível calcular novos tamanhos de lote usando o horário de abertura e fechamento das negociações.

 

O que ele disse. Embora uma solução simples e provisória deva ser implementada nesse meio tempo.

 

Alguém pode explicar o que há de errado com a implementação atual? O tamanho do lote é atualmente igual para todas as estratégias de componentes do portfólio, o que está sendo calculado incorretamente?

 

Portanto, se suas estratégias usam tamanhos de lote fixos, não há problema. Além disso, se você estiver executando, por exemplo, 4 estratégias que usam dimensionamento proporcional ao saldo (MM), mas são executadas em saldos separados (10 mil por estratégia / 40 mil no total), também não haverá problema.

 

Problem é quando você está executando 4 estratégias que usam MM em um único saldo/depósito. Nesse ponto, os resultados são completamente corrompidos. O Profit e, o que é mais importante, o Drawdown, são muito subestimados.

 

Aqui está o que o QA diz que aconteceria se eu combinasse minhas duas estratégias que deveriam arriscar 1,5% por negociação (mas não arriscam):

... e aqui está uma simulação mais precisa, criada com a transferência da lista de negociações para o Excel e a correção manual do risco por negociação antes de retornar ao QA:

... Observe que a simulação padrão do QA subestima o drawdown em 30%, o CAGR em cerca de 50% e o lucro total em quase um fator de 3! Os resultados da saída padrão são completamente corrompidos e inerentemente inúteis. Está vendo o problema?

 Hi,

 

Percebi que o MM de risco no % não funciona bem. O tamanho da posição não é bem calculado para obter a entrada do risco colocado. Há alguma outra configuração que eu precise ajustar?

 

Obrigado.

 

  

Estou surpreso que esse problema ainda não tenha sido corrigido. Ele é crítico e parece que as pessoas não o entendem. Isso deve ser corrigido quando o controle de qualidade detectar o stop loss de cada negociação e calcular o tamanho da posição levando em consideração o stop loss inicial de cada negociação. Não sou especialista em Java, mas isso parece bem fácil de implementar. Basta detectar o stop loss quando cada ordem for executada. As informações estão disponíveis nos relatórios do MT4. Se isso for feito, eu compraria esse produto com prazer