Simulation de l'effet de portefeuille / Gestion de l'argent

Lorsqu'un collègue m'a présenté l'AQ il y a quelques jours, j'ai pensé que j'avais trouvé le Saint-Graal. Je me suis dit : "Plus besoin de combiner les résultats des backtests dans des feuilles de calcul et de calculer manuellement la croissance, le drawdown et la stagnation - c'est trop beau pour être vrai ! ... Malheureusement, c'était le cas !

 

Ce sujet a été abordé à plusieurs reprises par différents utilisateurs, mais le problème n'a toujours pas été résolu pour autant que je sache. La composante d'analyse de portefeuille de l'AQ est essentiellement inutile tant qu'une simulation correcte de l'effet de portefeuille n'est pas mise en œuvre. Les réponses précédentes aux fils de discussion plus anciens semblent dire soit A. que c'est impossible / trop difficile, soit B. que ce n'est pas nécessaire en raison de la composante de gestion de l'argent.

 

En ce qui concerne A : je suis d'accord qu'il serait difficile (mais loin d'être impossible !) d'implémenter cela parfaitement, c'est-à-dire de calculer de nouvelles tailles de lots en utilisant l'heure d'ouverture et de clôture des transactions, mais une simulation de base serait incroyablement simple et beaucoup plus précise que ce que nous avons actuellement. QA calcule actuellement le profit et la perte du portefeuille en ajoutant les résultats de la valeur $ des transactions, n'est-ce pas ? Tout ce que nous devons faire, c'est amener le programme à utiliser les valeurs de gain/perte % à la place... Je ne connais pas Java, mais j'imagine que vous pourriez coder cela dans une extension très rapidement ! Il n'est pas nécessaire de recalculer les tailles de lot avec cette méthode, nous utilisons simplement les chiffres originaux de % pour calculer les gains/pertes au lieu des valeurs de $.

 

Certes, cette solution n'est pas parfaite car il arrive souvent qu'une transaction soit ouverte avant que la précédente ne soit clôturée, etc... mais je maintiens que cette solution serait infiniment plus précise et utile que celle que nous utilisons actuellement.

 

En ce qui concerne B, le Money Management : Pour autant que je sache, ce composant ne fonctionne tout simplement pas sur les stratégies avec des stop loss dynamiques. Indépendamment du fait que je reconnaisse ou non les stop loss des ordres, lorsque j'exécute une simulation '% fixe du solde' ou '% fixe du compte' et que j'envoie ensuite les résultats à la banque de données pour les analyser, le % risqué sur chaque transaction fluctue toujours et les fluctuations sont assez importantes. Je ne sais vraiment pas pourquoi cela ne fonctionne pas, car l'information SL est facilement disponible dans les backtests MT4 et QA "reconnaît" même cette information comme le montre le calcul du SL moyen et du SL maximum.

 

J'aimerais vraiment acheter ce programme, mais tant que l'un des problèmes susmentionnés n'est pas résolu, cela ne sert pas à grand-chose. D'un autre côté, si l'un de ces problèmes était résolu, je m'abonnerais définitivement et j'en parlerais à tout le monde dans le monde de l'auto-trading. Ce programme a tellement de potentiel et a manifestement fait l'objet d'une tonne de travail - allons jusqu'au bout !

 

Santé

Bonjour,

 

Merci pour votre réponse et vos suggestions. J'en informerai les développeurs.

Depuis que le calcul des actions ouvertes à l'aide des données historiques par minute a été ajouté à l'assurance qualité il y a quelque temps. il devrait être possible de calculer de nouvelles tailles de lots en utilisant l'heure d'ouverture et de clôture des transactions.

Quelqu'un peut-il expliquer ce qui ne va pas dans l'implémentation actuelle ? La taille des lots est actuellement égale pour toutes les stratégies des composants du portefeuille, qu'est-ce qui est calculé de manière incorrecte ?

Bonjour,

 

Merci pour votre réponse et vos suggestions. J'en informerai les développeurs.

 

Merci Tomas, ce serait formidable. J'ai vraiment envie d'acheter ce programme, mais je ne peux pas le justifier tant que ce problème n'est pas résolu.

 

Depuis que le calcul des actions ouvertes à l'aide des données historiques par minute a été ajouté à l'assurance qualité il y a quelque temps. il devrait être possible de calculer de nouvelles tailles de lots en utilisant l'heure d'ouverture et de clôture des transactions.

 

Ce qu'il a dit. Bien qu'une simple solution d'attente devrait être mise en œuvre dans l'intervalle.

 

Quelqu'un peut-il expliquer ce qui ne va pas dans l'implémentation actuelle ? La taille des lots est actuellement égale pour toutes les stratégies des composants du portefeuille, qu'est-ce qui est calculé de manière incorrecte ?

 

Si vos stratégies utilisent des tailles de lots fixes, il n'y a pas de problème. De même, si vous exécutez, par exemple, 4 stratégies qui utilisent un dimensionnement proportionnel à l'équilibre (MM), mais qui sont exécutées sur des soldes distincts (10 000 par stratégie / 40 000 au total), il n'y a pas de problème non plus.

 

Problem est le cas où vous exécutez 4 stratégies qui utilisent MM sur un seul solde / dépôt. A ce stade, les résultats sont complètement corrompus. Le Profit et, plus important encore, le Drawdown sont largement sous-estimés.

 

Voici ce qui se passerait, selon QA, si je combinais mes deux stratégies qui sont censées risquer 1,5% par transaction (mais qui ne le font pas) :

... et voici une simulation plus précise créée en transférant la liste des transactions vers Excel et en corrigeant manuellement le risque par transaction avant de la réintégrer dans le système d'assurance qualité :

... Notons que la simulation par défaut de QA sous-estime le Drawdown de 30%, le CAGR de près de 50% et le profit total de près d'un facteur 3 ! Les résultats de la sortie par défaut sont complètement corrompus et intrinsèquement inutiles. Voyez-vous le problème ?

 Bonjour,

 

J'ai remarqué que le risque MM dans % ne fonctionne pas bien. La taille de la position n'est pas bien calculée pour obtenir l'entrée du risque placé. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres que je dois ajuster ?

 

Merci.

 

  

Je suis surpris que ce problème n'ait pas été résolu. Il est essentiel et il semble que les gens ne le comprennent pas. Ce problème devrait être résolu lorsque l'AQ détectera le stop loss pour chaque transaction et calculera la taille de la position en tenant compte du stop loss initial pour chaque transaction. Je ne suis pas un expert en Java, mais cela semble assez facile à mettre en œuvre. Il suffit de détecter le stop loss lorsque chaque ordre est exécuté. L'information est disponible dans les rapports MT4. Si cela est fait, j'achèterai volontiers ce produit.