Simulazione dell'effetto del portafoglio / Gestione del denaro

Quando qualche giorno fa un collega mi ha fatto entrare in QA, ho pensato di aver trovato il Santo Graal. Mi sono detto: "Basta combinare i risultati dei backtest in fogli di calcolo e calcolare manualmente la crescita, il drawdown e la stagnazione: è troppo bello per essere vero!". ... Purtroppo lo era!

 

Questo thread è stato fatto più volte da diversi utenti, ma il problema non è ancora stato affrontato, per quanto ne so. La componente di analisi del portafoglio di AQ è essenzialmente inutile finché non viene implementata una corretta simulazione dell'effetto del portafoglio. Le risposte precedenti alle vecchie discussioni sembrano dire A. è impossibile/troppo difficile o B. non è necessario a causa della componente di gestione del denaro.

 

Per quanto riguarda A: sono d'accordo che l'implementazione perfetta, cioè il calcolo delle nuove dimensioni dei lotti utilizzando l'orario di apertura e chiusura delle operazioni, sarebbe difficile (anche se tutt'altro che impossibile!), ma una simulazione di base sarebbe incredibilmente semplice e molto più accurata di quella attuale. Attualmente QA calcola i profitti e le perdite del portafoglio sommando i risultati del valore $ delle operazioni, giusto? Tutto ciò che dobbiamo fare è far sì che il programma utilizzi invece i valori di guadagno/perdita %... Non conosco Java, ma immagino che voi ragazzi possiate inserire questo codice in un'estensione in modo estremamente rapido! Non è necessario ricalcolare le dimensioni dei lotti con questo metodo, stiamo semplicemente utilizzando i valori originali % per calcolare i profitti e le perdite invece dei valori $.

 

Certo, questa soluzione non è perfetta, in quanto spesso un'operazione viene aperta prima che l'operazione precedente sia stata chiusa, ecc... ma ritengo che questa soluzione sarebbe infinitamente più accurata e utile di quella attuale.

 

Per quanto riguarda il punto B, Gestione del denaro: Per quanto ne so, questo componente semplicemente non funziona sulle strategie con stop loss dinamici. Indipendentemente dal fatto che io 'riconosca lo SL dagli ordini' o meno, quando eseguo una simulazione '% fisso del saldo' o '% fisso del conto' e poi invio i risultati alla banca dati e li analizzo, l'% rischiato su ogni operazione fluttua sempre e le fluttuazioni sono piuttosto consistenti. Non sono sicuro del motivo per cui questo non funzioni, dal momento che le informazioni sullo SL sono prontamente disponibili nei backtest di MT4 e il QA le "riconosce", come dimostra il calcolo dello SL medio e dello SL massimo.

 

Vorrei davvero acquistare questo programma, ma finché non viene affrontato uno dei problemi di cui sopra non ha molto senso. D'altra parte, se uno di questi problemi venisse affrontato, mi abbonerei sicuramente a vita e ne parlerei a chiunque nel mondo dell'auto-trading. Questo programma ha così tanto potenziale e ha ovviamente ricevuto una tonnellata di lavoro - andiamo avanti fino all'ultimo metro!

 

Salute

Salve,

 

grazie per la risposta e i suggerimenti. Lo comunicherò agli sviluppatori

Da quando il calcolo dell'open equity utilizzando i dati storici dei minuti è stato aggiunto a QA qualche tempo fa Dovrebbe essere possibile calcolare le dimensioni dei nuovi lotti utilizzando l'ora di apertura e di chiusura degli scambi.

Qualcuno può spiegare cosa c'è di sbagliato nell'attuale implementazione? La dimensione del lotto è attualmente uguale per tutte le strategie dei componenti del portafoglio, cosa sta calcolando in modo errato?

Salve,

 

grazie per la risposta e i suggerimenti. Lo comunicherò agli sviluppatori

 

Grazie Tomas, sarebbe fantastico. Sono davvero ansioso di acquistare questo programma, ma non posso giustificarlo finché non viene risolto questo problema.

 

Da quando il calcolo dell'open equity utilizzando i dati storici dei minuti è stato aggiunto a QA qualche tempo fa Dovrebbe essere possibile calcolare le dimensioni dei nuovi lotti utilizzando l'ora di apertura e di chiusura degli scambi.

 

Quello che ha detto. Anche se nel frattempo dovrebbe essere attuata una semplice soluzione provvisoria.

 

Qualcuno può spiegare cosa c'è di sbagliato nell'attuale implementazione? La dimensione del lotto è attualmente uguale per tutte le strategie dei componenti del portafoglio, cosa sta calcolando in modo errato?

 

Ok, quindi se le strategie utilizzano lotti fissi non c'è alcun problema. Inoltre, se si gestiscono, ad esempio, 4 strategie che utilizzano il balance proportionate sizing (MM), ma vengono eseguite su bilanci separati (10K per strategia / 40k in totale), non c'è alcun problema.

 

Il problema è quando si eseguono 4 strategie che utilizzano MM su un singolo saldo/deposito. A questo punto i risultati sono completamente corrotti. Il profitto e, soprattutto, il drawdown sono grossolanamente sottostimati.

 

Ecco cosa succede secondo QA se combino le mie due strategie che dovrebbero rischiare 1,5% per operazione (ma non lo fanno):

... ed ecco una simulazione più accurata creata rimbalzando l'elenco delle operazioni su Excel e correggendo manualmente il rischio per operazione prima di rimbalzare in QA:

... Si noti che la simulazione predefinita di QA sottostima il Drawdown di 30%, il CAGR di quasi 50% e il profitto totale di quasi un fattore 3! I risultati dell'output predefinito sono completamente corrotti e intrinsecamente inutili. Vedete il problema?

 Ciao,

 

Ho notato che il rischio MM in % non funziona bene. La dimensione della posizione non è ben calcolata per ottenere l'input del rischio piazzato. Ci sono altre impostazioni che devo regolare?

 

Grazie.

 

  

Sono sorpreso che questo problema non sia stato risolto. È un aspetto critico e sembra che la gente non lo capisca. Il problema dovrebbe essere risolto quando QA rileva lo stop loss per ogni trade e calcola la dimensione della posizione prendendo in considerazione lo stop loss iniziale per ogni trade. Non sono un esperto di java ma questo sembra abbastanza facile da implementare. Basta rilevare lo stop loss quando ogni ordine viene eseguito. Le informazioni sono disponibili nei report di MT4. Se questo viene fatto, sarei felice di acquistare questo prodotto.