Simulación del efecto cartera / Gestión monetaria

Cuando hace unos días un colega me puso en contacto con QA, pensé que había encontrado el santo grial. Me dije a mí mismo "se acabó el combinar resultados de backtest en hojas de cálculo y calcular manualmente el crecimiento, la reducción y el estancamiento, ¡esto es demasiado bueno para ser verdad! Lamentablemente, ¡lo era!

 

Ahora este hilo se ha hecho varias veces por diferentes usuarios, pero la cuestión aún no se ha abordado por lo que yo puedo decir. El componente de análisis de cartera de la GC es esencialmente inútil hasta que se implemente una simulación adecuada del efecto de cartera. Las respuestas anteriores a los hilos más antiguos parecen o bien decir A. es imposible / demasiado difícil o B. no es necesario debido al componente de gestión de dinero.

 

En cuanto a A: Estoy de acuerdo en que implementar esto perfectamente, es decir, calcular nuevos tamaños de lote utilizando la hora de apertura y cierre de las operaciones sería difícil (¡aunque ni mucho menos imposible!), pero una simulación básica sería increíblemente sencilla y mucho más precisa que lo que tenemos actualmente. En la actualidad, QA calcula las pérdidas y ganancias de la cartera sumando los resultados del valor $ de las operaciones, ¿correcto? Todo lo que tenemos que hacer es conseguir que el programa utilice los valores de ganancia / pérdida % en su lugar ... No sé Java, pero me imagino que ustedes podrían codificar esto en una extensión muy rápidamente. No hay necesidad de volver a calcular los tamaños de lote con este método, simplemente estamos utilizando las cifras originales % para calcular ganancias / pérdidas en lugar de los valores $.

 

Es cierto que esta solución no es perfecta, ya que a menudo se abre una operación antes de que se cierre la anterior, etc., pero creo que esta solución sería infinitamente más precisa y útil que la actual.

 

Ahora con respecto a B, Money Management: Por lo que puedo ver, este componente simplemente no funciona en estrategias con stop losses dinámicos. Independientemente de si 'Reconozco SL de las órdenes' o no, cuando ejecuto una simulación de '% fijo de Balance' o '% fijo de Cuenta' y luego envío los resultados al banco de datos y analizo, el % arriesgado en cada operación siempre fluctúa y las fluctuaciones son bastante sustanciales. Realmente no estoy seguro de por qué esto no funciona, ya que la información SL está fácilmente disponible en MT4 backtests y QA incluso 'reconoce' esta información como lo demuestra el cálculo de SL promedio y SL máximo.

 

Realmente me gustaría comprar este programa, pero hasta que no se solucione uno de los problemas anteriores no tiene mucho sentido. Por otro lado, si una de estas cuestiones se abordaron, sin duda suscribirse de por vida y decirle a todos y cada uno en el mundo de auto-negociación al respecto. Este programa tiene mucho potencial y obviamente ha tenido una tonelada de trabajo puesto en él - ¡vamos a la yarda final!

 

Saludos

Hola,

 

Gracias por su respuesta y sus sugerencias. Informaré a los desarrolladores al respecto.

Desde hace algún tiempo se ha añadido a QA el cálculo de la renta variable abierta a partir de los datos históricos de los minutos. calcular nuevos tamaños de lote utilizando la hora de apertura y cierre de las operaciones debería ser posible.

¿Puede alguien explicar qué es lo que falla en la aplicación actual? El tamaño de lote es actualmente igual para todas las estrategias de componentes de cartera, ¿qué está calculando incorrectamente?

Hola,

 

Gracias por su respuesta y sus sugerencias. Informaré a los desarrolladores al respecto.

 

Gracias Tomas, sería estupendo. Realmente dispuesto a comprar este programa, pero no puede justificar hasta que esto se aborda.

 

Desde hace algún tiempo se ha añadido a QA el cálculo de la renta variable abierta a partir de los datos históricos de los minutos. calcular nuevos tamaños de lote utilizando la hora de apertura y cierre de las operaciones debería ser posible.

 

^Lo que él dijo. Aunque mientras tanto debería aplicarse una solución provisional sencilla.

 

¿Puede alguien explicar qué es lo que falla en la aplicación actual? El tamaño de lote es actualmente igual para todas las estrategias de componentes de cartera, ¿qué está calculando incorrectamente?

 

De acuerdo, si sus estrategias utilizan tamaños de lote fijos no hay ningún problema. Además, si está ejecutando, por ejemplo, 4 estrategias que utilizan el tamaño proporcional de equilibrio (MM), pero se ejecutan en saldos separados (10K por estrategia / 40k total) tampoco hay problema.

 

Problem es cuando está ejecutando 4 estrategias que utilizan MM en un único saldo / depósito. En este punto los resultados están completamente corruptos. Profit y lo más importante, Drawdown son groseramente subestimados.

 

Esto es lo que QA dice que pasaría si combino mis dos estrategias que se supone que arriesgan 1,5% por operación (pero no lo hacen):

... y aquí hay una simulación más precisa creada rebotando la lista de operaciones a Excel y corrigiendo el riesgo por operación manualmente antes de rebotar de nuevo a QA:

... ¡Nótese que la simulación por defecto de QA infravalora el Drawdown en 30%, la CAGR en cerca de 50% y el beneficio total en casi un factor de 3! Los resultados de la salida por defecto están completamente corruptos y son intrínsecamente inútiles. ¿Se da cuenta del problema?

 Hola,

 

Me di cuenta de que el riesgo MM en % no funcionan bien. El tamaño de la posición no se calcula bien para obtener la entrada de riesgo colocado. ¿Hay algún otro parámetro que deba ajustar?

 

Gracias.

 

  

Me sorprende que no se haya solucionado este problema. Es crítico y parece que la gente no lo entiende. Esto debería arreglarse cuando QA detecte el stop loss de cada operación y calcule el tamaño de la posición teniendo en cuenta el stop loss inicial de cada operación. No soy un experto en java pero esto parece bastante fácil de implementar. Simplemente detecta el stop loss cuando se ejecuta cada orden. La información está disponible en los informes de MT4. Si esto se hace con gusto compraría este producto