Präzisionsabweichungen bei Build-Strategien und Wiederholungstests prüfen

Hallo, ich stoße auf ein Szenario, bei dem es große Unterschiede zwischen den Testpräzisionsauswahlen gibt.

 

Ich habe ein Symbol ausgewählt und den H4-Zeitrahmen verwendet, habe "Nur ausgewählter Zeitrahmen (schnellster)" gewählt, um die Laufgeschwindigkeit zu verbessern, und habe auch "1-Minuten-Daten (langsam)" ausprobiert, um zu prüfen, ob die Ergebnisse zueinander passen. Hier sind die Unterschiede:

 

 

 

"Nur ausgewählter Zeitrahmen" vs. "1-Minuten-Daten"

 

Zeitaufwand für die Erstellung von 30 Strategien im Modus Strategien erstellen: ca. 5 Minuten gegenüber 5,5 Stunden

Strategien blieben nach unterschiedlichem Zeitrahmen & Symbol Retest ï¼Å¡ 26 vs 6

Strategien blieben nach den randomisierten Robustheitstests übrig: 21 vs. 0

Durchschnittliche Durchlaufzeit bei jedem randomisierten Robustheitstest: 30 Sekunden gegenüber 300 Sekunden

 

 

Ich habe versucht, 500 generierte Strategien zum Vergleich abzuwarten, aber das dauert einfach zu lange, und habe mich zunächst für 30 Strategien in dieser Studie entschieden.

 

Darüber hinaus übertrafen die Leistungsstatistiken (Ret/DD, Profit-Faktor, Netto-Profit) der "Selected Timeframe only"-Ergebnisse bei weitem die der "1-Minuten-Daten". 

 

Ist das Ergebnis von "Selected Timeframe only" zu schön, um wahr zu sein, oder sollte ich es bitte akzeptieren?

Hallo,

 

Es hängt schließlich davon ab, wie eine Strategie funktioniert. Manchmal können "zu optimistische" Ergebnisse mit der gewählten Zeitrahmenpräzision durch Intra-Bar-Fills verursacht werden. Diese werden mit dem ausgewählten Zeitrahmen nicht korrekt ausgewertet, so dass 1 Minute oder kleinere Daten genauer sind

 

Bei einfachen Strategien, wie z. B. Strategien, die Market-Order-Entrys und einfache PT- und SL-Orders verwenden, reicht es in der Regel aus, die Präzision des "ausgewählten Zeitrahmens" zu verwenden. Bei fortgeschrittenen Aufträgen benötigen Sie eine höhere Testauflösung, die allerdings mehr Zeit für die Verarbeitung benötigt.

Ich verstehe, danke Tomas. Wenn ich z. B. in der Phase Build strategies keine Intra-Bar-Fills zulasse, wähle ich nur Limit-/Stop-Orders auf der Grundlage von Plus/Minus-Schlusskurs aus. Während der Retest- und WFO-Phasen verwende ich dann konsequent nur den ausgewählten Zeitrahmen. Kann ich diesen "zu optimistischen" Effekt minimieren? Unterm Strich möchte ich, wenn ich den Code zum ersten Mal auf TradeStation migriere, die historische Aktienkurve so nah wie möglich an SQ sehen, obwohl ich weiß, dass sie nie genau identisch sein kann.

Hallo, ist es möglich, hier ein paar Bildschirmfotos zu posten? Ich kann die Schaltfläche nicht finden, mit der ich 2 JPG-Bilder hier anhängen kann. Ich möchte 2 Bildschirmfotos für weitere Diskussionen zur Verfügung stellen. Ich habe WFO auf einer Strategie unter Selected Time-frame (H4) und der 1-Minuten-Präzision separat ausgeführt. Der ausgewählte Zeitrahmen zeigt ein perfektes Ergebnis (100%) im WFO-Test, aber die 1-Minuten-Auswahl scheiterte kläglich in WFO. Der Unterschied zwischen den beiden ist zu groß, um ihn zu ignorieren. Die Strategie wurde mit Selected Time-frame erstellt und hat alle OOS/Robustheitstests mit guten Ergebnissen bestanden. Ich frage mich, ob ich die Selected Time-Frame-Auswahl von nun an bitte aufgeben sollte?