Discrepancias de precisión en las estrategias de construcción y repetición de pruebas

Hola, me estoy topando con un escenario en el que muestra grandes diferencias entre las selecciones de precisión de prueba.

 

Escogí un símbolo y utilicé el timeframe H4, escogí "Selected Timeframe only (fastest)" para mejorar la velocidad de ejecución, y también probé "1 minute data (slow)" para validar si los resultados se cierran entre sí. Aquí están las diferencias :

 

 

 

"Sólo marco temporal seleccionado" frente a "Datos de 1 minuto"

 

Tiempo empleado en generar 30 estrategias en el modo Crear estrategias: aprox. 5 minutos frente a 5,5 horas.

Las estrategias se mantuvieron tras variar el plazo y el símbolo Retest ï¼Å¡ 26 vs 6

Las estrategias se mantuvieron tras las pruebas de robustez aleatorias : 21 frente a 0

Tiempo medio de ejecución en cada prueba de robustez aleatoria : 30 segundos frente a 300 segundos

 

 

Traté de esperar 500 estrategias generadas para la comparación, pero simplemente toma demasiado tiempo para esperar, y se conformó con 30 estrategias en este estudio en primer lugar.

 

Además, las estadísticas de rendimiento (Ret/DD, factor Profit, Profit neto) de los resultados de "Sólo marco temporal seleccionado" superaron con creces a los de "Datos de 1 minuto". 

 

¿Es el resultado de "Selected Timeframe only" demasiado bueno para ser verdad, o debo aceptarlo por favor?

Hola,

 

Al fin y al cabo, depende de cómo funcione una estrategia. A veces los resultados "demasiado optimistas" con la precisión del marco de tiempo seleccionado pueden ser causados por rellenos intra-barra. Estos no se evalúan correctamente con el marco de tiempo seleccionado, por lo que los datos de 1 minuto o más pequeños serán más precisos.

 

Por lo general, cuando se trata de estrategias sencillas, como por ejemplo estrategias que utilizan entradas de órdenes de mercado y órdenes simples de PT y SL, suele ser suficiente utilizar la precisión del "marco temporal seleccionado". Con órdenes avanzadas se necesita una mayor resolución de prueba, lo que lleva más tiempo de procesamiento.

Ya veo, gracias Tomas. Si no permito intra-bar fills durante la etapa Build strategies, por ejemplo, sólo selecciono órdenes limit/stop basadas en más/menos Closing price. Luego, durante las etapas Retest y WFO, utilizo sistemáticamente sólo el marco temporal seleccionado. ¿Podré minimizar este efecto "Demasiado optimista"? La conclusión es que, cuando migro por primera vez el código a TradeStation, me gusta ver la curva de renta variable histórica lo más parecida posible a SQ en ese momento, aunque sé que nunca puede ser exactamente idéntica.

‹Hola, ¿es posible publicar un par de capturas de pantalla aquÃ? No puedo encontrar el botón que me permite adjuntar 2 imágenes JPG aquí. Deseo proporcionar 2 capturas de pantalla para su posterior discusión. Estaba ejecutando WFO en una estrategia bajo Selected Time-frame (H4) y la precisión de 1 minuto por separado. El marco de tiempo seleccionado muestra un resultado perfecto (100%) en la prueba WFO, pero la selección de 1 minuto falló miserablemente en WFO. La diferencia entre ellos es demasiado grande para ignorarla. La estrategia fue generada usando Selected Time-frame, y pasó todas las pruebas de OOS/Robustez con buenos resultados. Me pregunto si debería abandonar la selección Selected Time-frame a partir de ahora, por favor.