Verifica delle discrepanze di precisione nelle strategie di costruzione e di ritest.

Salve, mi sto imbattendo in uno scenario che mostra grandi differenze tra le selezioni di precisione di Test.

 

Ho scelto un simbolo e utilizzato il timeframe H4, ho scelto "Solo il timeframe selezionato (più veloce)" per migliorare la velocità di esecuzione e ho provato anche "Dati a 1 minuto (lento)" per verificare se i risultati sono vicini. Ecco le differenze:

 

 

 

"Solo il timeframe selezionato" contro "Dati a 1 minuto".

 

Tempo impiegato per generare 30 strategie in modalità Costruisci strategie: circa 5 minuti contro 5,5 ore.

Le strategie sono rimaste dopo aver variato il timeframe e il simbolo Retest ï¼Å¡ 26 vs 6

Strategie rimaste dopo i test di robustezza randomizzati: 21 vs 0

Tempo medio di esecuzione in ogni test di robustezza randomizzato: 30 secondi contro 300 secondi.

 

 

Ho provato ad aspettare 500 strategie generate per il confronto, ma l'attesa è troppo lunga e mi sono accontentato di 30 strategie in questo studio.

 

Inoltre, le statistiche sulle prestazioni (Ret/DD, fattore Profit, Net Profit) dei risultati di "Solo timeframe selezionato" hanno superato di gran lunga i risultati di "Dati a 1 minuto". 

 

I risultati di "Solo timeframe selezionati" sono troppo belli per essere veri o devo accettarli per favore?

Salve,

 

dipende dal funzionamento della strategia. A volte i risultati "troppo ottimistici" con la precisione del timeframe selezionato possono essere causati da riempimenti intra-bar. Questi non vengono valutati correttamente con il timeframe selezionato, quindi i dati a 1 minuto o più piccoli saranno più accurati.

 

In genere, quando si tratta di strategie semplici, come ad esempio quelle che utilizzano ordini di mercato e semplici ordini PT e SL, è sufficiente utilizzare la precisione "timeframe selezionato". Con gli ordini avanzati è necessaria una risoluzione di test più elevata, che richiede però più tempo per l'elaborazione.

Capisco, grazie Tomas. Se non permetto i riempimenti intra-bar durante la fase di costruzione delle strategie, ad esempio, seleziono solo gli ordini limit/stop basati sul prezzo di chiusura più/meno. Poi, durante le fasi Retest e WFO, utilizzo sempre e solo il time-frame selezionato. Riuscirò a minimizzare questo effetto "troppo ottimistico"? In sostanza, quando migro per la prima volta il codice su TradeStation, mi piace vedere la curva azionaria storica il più possibile simile a SQ, anche se so che non potrà mai essere identica.

Salve, è possibile postare qui un paio di catture dello schermo? Non riesco a trovare il pulsante che mi permette di allegare 2 immagini JPG qui. Vorrei fornire 2 schermate per ulteriori discussioni. Stavo eseguendo WFO su una strategia con il time-frame selezionato (H4) e la precisione di 1 minuto separatamente. Il time-frame selezionato mostra un risultato perfetto (100%) nel test WFO, ma la selezione a 1 minuto fallisce miseramente in WFO. La differenza tra i due è troppo grande per essere ignorata. La strategia è stata generata utilizzando Selected Time-frame e ha superato tutti i test di OOS/Robustness con ottimi risultati. Mi chiedo se non sia il caso di abbandonare la selezione del time-frame selezionato d'ora in poi, per favore?