Testar discrepâncias de precisão nas estratégias de construção e reteste

Olá, estou me deparando com um cenário que mostra grandes diferenças entre as seleções de precisão do teste.

 

Escolhi um símbolo e usei o período de tempo H4, escolhi "Selected Timeframe only (fastest)" para melhorar a velocidade de execução e também experimentei "1 minute data (slow)" para validar se os resultados estão próximos uns dos outros. Aqui estão as diferenças:

 

 

 

"Somente o período de tempo selecionado" vs. "Dados de 1 minuto"

 

Tempo gasto na geração de 30 estratégias no modo Criar estratégias: aprox. 5 minutos vs. 5,5 horas

As estratégias permaneceram após variar o período de tempo e o símbolo Reteste 26 vs 6

As estratégias permaneceram após os testes de robustez randomizados: 21 vs 0

Tempo médio de execução em cada teste de robustez aleatório: 30 segundos vs. 300 segundos

 

 

Tentei esperar por 500 estratégias geradas para comparação, mas o tempo de espera é muito longo, e decidi usar 30 estratégias neste estudo primeiro.

 

Além disso, as estatísticas de desempenho (Ret/DD, fator Profit, Net Profit) dos resultados "Selected Timeframe only" superaram em muito os resultados "1 minute data". 

 

O resultado de "Selected Timeframe only" é bom demais para ser verdade ou devo aceitá-lo?

Olá,

 

Afinal, depende de como a estratégia funciona. Às vezes, resultados "muito otimistas" com a precisão do período selecionado podem ser causados por preenchimentos intra-barras. Eles não são avaliados corretamente com o período de tempo selecionado, portanto, dados de 1 minuto ou menores serão mais precisos

 

Em geral, quando você procura estratégias simples, como, por exemplo, estratégias que usam entradas de ordens de mercado e ordens simples de PT e SL, normalmente é suficiente usar a precisão do "período de tempo selecionado". Com ordens avançadas, você precisa de uma resolução de teste mais alta, o que leva mais tempo para ser processado

Entendo, obrigado, Tomas. Se eu não permitir preenchimentos intra-barras durante o estágio Construir estratégias, por exemplo, seleciono apenas ordens limit/stop com base no preço de fechamento mais/menos. Em seguida, durante os estágios Reteste e WFO, uso consistentemente apenas o período de tempo selecionado. Serei capaz de minimizar esse efeito "otimista demais"? O ponto principal é que, quando migro o código pela primeira vez para a TradeStation, gosto de ver a curva de patrimônio histórico o mais próximo possível da SQ naquele momento, embora eu saiba que ela nunca poderá ser exatamente idêntica.

'-Olá, é possível postar algumas capturas de tela aqui? Não consigo encontrar o botão que me permite anexar duas imagens JPG aqui. Gostaria de fornecer duas capturas de tela para uma discussão mais aprofundada. Eu estava executando o WFO em uma estratégia no período de tempo selecionado (H4) e na precisão de 1 minuto separadamente. O período de tempo selecionado mostra um resultado perfeito (100%) no teste do WFO, mas a seleção de 1 minuto falhou miseravelmente no WFO. A diferença entre eles é grande demais para ser ignorada. A estratégia foi gerada usando o Selected Time-frame e passou por todos os testes de OOS/Robustez com bons resultados. Gostaria de saber se devo abandonar a seleção do Selected Time-frame de agora em diante, por favor?