Écarts de précision des tests dans les stratégies de construction et de re-test

Bonjour, Je suis confronté à un scénario qui montre de grandes différences entre les sélections de précision des tests.

 

J'ai choisi un symbole et utilisé le timeframe H4, choisi "Selected Timeframe only (fastest)" pour améliorer la vitesse d'exécution, et j'ai également essayé "1 minute data (slow)" pour valider si les résultats sont proches les uns des autres. Voici les différences :

 

 

 

"Période sélectionnée uniquement" vs "données 1 minute"

 

Temps passé à générer 30 stratégies en mode Construire des stratégies : environ 5 minutes contre 5,5 heures.

Les stratégies sont restées inchangées après avoir fait varier le délai et le symbole Retest üš 26 vs 6

Stratégies conservées après les tests de robustesse randomisés : 21 vs 0

Durée moyenne d'exécution de chaque test de robustesse aléatoire : 30 secondes contre 300 secondes

 

 

J'ai essayé d'attendre 500 stratégies générées pour la comparaison, mais cela prend trop de temps, et je me suis contenté de 30 stratégies dans cette étude.

 

En outre, les statistiques de performance (Ret/DD, facteur Profit, Net Profit) des résultats de la "Période sélectionnée uniquement" ont largement dépassé les données de la "Période de 1 minute". 

 

Le résultat de "Selected Timeframe only" est-il trop beau pour être vrai, ou dois-je l'accepter ?

Bonjour,

 

Cela dépend de la façon dont la stratégie fonctionne. Parfois, des résultats "trop optimistes" avec la précision de l'intervalle de temps sélectionné peuvent être causés par des remplissages intra-barre. Ceux-ci ne sont pas correctement évalués avec l'horizon temporel sélectionné, de sorte que des données d'une minute ou plus petites seront plus précises.

 

En général, pour les stratégies simples, comme par exemple les stratégies utilisant des entrées d'ordre de marché et des ordres PT et SL simples, il suffit d'utiliser la précision "timeframe sélectionné". Avec les ordres avancés, vous avez besoin d'une résolution de test plus élevée, ce qui prend plus de temps à traiter.

Je vois, merci Tomas. Si je n'autorise pas les remplissages à l'intérieur d'une barre pendant l'étape Construire des stratégies, par exemple, je ne sélectionne que les ordres limités/stop basés sur plus/moins le cours de clôture. Ensuite, pendant les étapes Retest et WFO, j'utilise systématiquement le cadre temporel sélectionné uniquement. Serai-je en mesure de minimiser cet effet "trop optimiste" ? En fin de compte, lorsque je migre pour la première fois le code vers TradeStation, j'aime voir la courbe historique des actions aussi proche que possible de SQ à ce moment-là, même si je sais qu'elle ne peut jamais être exactement identique.

Bonjour, est-il possible de poster quelques captures d'écran ici ? Je n'arrive pas à trouver le bouton qui me permet de joindre 2 images JPG ici. Je souhaite fournir deux captures d'écran pour une discussion plus approfondie. J'ai lancé WFO sur une stratégie sous Selected Time-frame (H4) et la précision 1 minute séparément. Le Selected Time-frameme montre un résultat parfait (100%) dans le test WFO, mais la sélection 1 minute a échoué lamentablement dans WFO. La différence entre les deux est trop importante pour être ignorée. La stratégie a été générée en utilisant Selected Time-frame, et elle a passé tous les tests OOS/Robustness avec de bons résultats. Je me demande si je ne devrais pas abandonner la sélection Selected Time-frame à partir de maintenant, s'il vous plaît ?