Optimierte Walk Forward Matrix
1 Antworten
Wee Hoe
vor 6 Jahren #117172
Hallo Tomas,
Frage 1
Mir ist aufgefallen, dass beim Laden einer Strategie für die Optimierung unter WFM der Netto-Profit von demjenigen bei der ersten Generierung unter der Stufe "Build Strategies" oder "Retest" abweicht. In der Build-Phase ist der Net Profit positiv, aber in der Optimierungs-WFM-Phase könnte er negativ sein. Können Sie erklären, warum?
Frage 2
Klärung des Konzepts der Läufe/Validierung im Rahmen des OFM. Wenn es (zum Beispiel) 5 Läufe gibt, versuchen wir, die optimalen Parameter in einem bestimmten Lauf zu finden, nehmen wir Lauf 1 an. Werden die optimierten Parameter in den nächsten Lauf (z. B. Lauf 2) übernommen, um erneut optimale Parameter zu generieren?
Ich erwarte Ihre Antwort.
Prost
tomas262
vor 6 Jahren #143663
Hallo,
Das Ergebnis der WF-Matrix in der Datenbank zeigt uns das beste Netz Profit aus allen durchgeführten Walk-Forwad-Optimierungen
Der von WF Matrix durchgeführte Prozess wird auf dieser Seite ausführlicher beschrieben https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix
Es gibt auch ein Beispiel für die Optimierung https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20optimization
Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)