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Matriz Walk Forward optimizada

1 respuesta

hace 6 años #117172

Hola Tomas,

Pregunta 1

Me he dado cuenta de que cuando cargamos una estrategia para Optimización bajo WFM, el Net Profit difiere del de la generación inicial bajo la etapa "Build Strategies" o "Retest". En la fase de creación, el Profit neto es positivo, pero en la optimización de WFM puede ser negativo. ¿Puede explicarse por qué?

Pregunta 2

Aclaración sobre el concepto de ejecuciones/validación en OFM. Cuando hay 5 ejecuciones (por ejemplo), estamos tratando de encontrar los parámetros óptimos en una ejecución en particular, supongamos la Ejecución 1. ¿Los parámetros optimizados se utilizarán en la siguiente Ejecución (digamos la Ejecución 2) para volver a generar otros parámetros óptimos? ¿Los parámetros optimizados se utilizarán en la siguiente ejecución (por ejemplo, la ejecución 2) para volver a generar otros parámetros óptimos?

Espero su respuesta.

Saludos

hace 6 años #143663

Hola,

El resultado de la matriz WF en el banco de datos nos muestra el mejor Net Profit de todas las optimizaciones Walk-Forwad realizadas

El proceso que realiza WF Matrix se describe con más detalle en esta página https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix

También hay un ejemplo de optimización https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20optimization

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.