Matrice de marche en avant optimisée
1 réponses
Wee Hoe
il y a 6 ans #117172
Bonjour Tomas,
Question 1
J'ai remarqué que lorsque l'on charge une stratégie pour l'Optimisation sous WFM, le Net Profit diffère de celui lors de la génération initiale sous l'étape "Build Strategies" ou "Retest". Sous l'étape Build, le Net Profit est positif mais sous l'étape Optimisation WFM, il peut être négatif. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
Question 2
Clarification du concept d'exécution/validation dans le cadre de l'OFM. Lorsqu'il y a 5 essais (par exemple), nous essayons de trouver les paramètres optimaux dans un essai particulier, supposons l'essai 1. Les paramètres optimisés seront-ils pris en compte dans le cycle suivant (disons le cycle 2) pour générer à nouveau d'autres paramètres optimaux ?
J'attends votre réponse.
Santé
tomas262
il y a 6 ans #143663
Bonjour,
Le résultat de la matrice WF dans la banque de données nous montre le meilleur Net Profit à partir de toutes les optimisations Walk-Forwad effectuées.
Le processus mis en œuvre par WF Matrix est décrit plus en détail sur cette page. https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix
Il existe également un exemple d'optimisation https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20optimization
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