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Matrice di avanzamento ottimizzata

1 risposte

6 anni fa #117172

Ciao Tomas,

Domanda 1

Ho notato che quando si carica una strategia per l'ottimizzazione in WFM, il Net Profit differisce da quello della generazione iniziale nella fase "Build Strategies" o "Retest". Nella fase di costruzione, il Net Profit è positivo ma nella WFM di ottimizzazione potrebbe essere negativo. Può spiegarne il motivo?

Domanda 2

Chiarimento sul concetto di Runs/Validazione nell'ambito dell'OFM. Quando ci sono 5 corse (ad esempio), stiamo cercando di trovare i parametri ottimali in una particolare corsa, supponiamo la corsa 1. I parametri ottimizzati verranno inseriti nella corsa successiva (ad esempio la corsa 2) per generare nuovamente i parametri ottimali? I parametri ottimizzati verranno inseriti nella corsa successiva (ad esempio la corsa 2) per generare nuovamente i parametri ottimali?

Attendiamo la vostra risposta.

Salute

6 anni fa #143663

Salve,

Il risultato della matrice WF nella banca dati ci mostra il miglior Net Profit di tutte le ottimizzazioni Walk-Forwad eseguite.

Il processo eseguito da WF Matrix è descritto in modo più dettagliato in questa pagina. https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix

C'è anche un esempio di ottimizzazione https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20optimization

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.