Matriz de avanço otimizada
1 resposta
Wee Hoe
6 anos atrás #117172
Oi, Tomás,
Pergunta 1
Percebi que, quando carregamos uma estratégia para otimização no WFM, o Net Profit difere daquele da geração inicial no estágio "Build Strategies" ou "Retest". No estágio Build, o Net Profit é positivo, mas no WFM de otimização, ele pode ser negativo. Você pode explicar o motivo?
Pergunta 2
Esclarecimento sobre o conceito de execuções/validação no OFM. Quando há 5 execuções (por exemplo), estamos tentando encontrar os parâmetros ideais em uma execução específica, supondo a Execução 1. Os parâmetros otimizados serão utilizados na próxima execução (digamos, execução 2) para gerar novamente outros parâmetros ótimos?
Aguarde sua resposta.
Abraço
tomas262
6 anos atrás #143663
Olá,
O resultado da matriz WF no banco de dados nos mostra a melhor rede Profit de todas as otimizações Walk-Forwad realizadas
O processo que está sendo realizado pelo WF Matrix é descrito em mais detalhes nesta página https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix
Há também um exemplo sobre otimização https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20optimization
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