Strategy Builder braucht ewig, um neue Strategien zu erstellen

Hallo,

Vor ein paar Tagen habe ich die Testversion des Strategy Builders heruntergeladen, um zu sehen, wie sie funktioniert. Ich bin sehr interessiert und bereit, es zu kaufen. Ich habe einige grundlegende, aber detaillierte Menge an Parametern ausgewählt, um Strategien auf dem EURUSD 1HR-Chart auszuführen und auf Zufallsgenerierung eingestellt.

Unter den Einstellungen für die Ranking-Optionen habe ich Folgendes herausgefiltert

PF: < 1,3,

PF (OOS) < 1,3,

Rücklauf D/D-Verhältnis < 3,0

Rückgabe DD (OOS) < 2,0

% gewinnt 50%

% gewinnt (OOS) 50%

Anzahl der Abschlüsse < 300

Anzahl der Abschlüsse (OOS) < 80

Sind meine Parameter nun zu begrenzt? Wenn ja, kann mir bitte jemand helfen

Bisher hat der System Builder buchstäblich ewig gescannt (ca. 20 Stunden) und ist bei 0,694000 Strategien angelangt. Es hat noch keine Strategien ergeben. Ich frage mich nur, wie lange ein typischer Scan dauern sollte, weil dies scheint zu sein, die eine sehr lange Zeit? Bitte beachten Sie das beigefügte Bild.

Mit freundlichen Grüßen, Julian

Datei: SQ-Builder.jpg

Hallo,

Das scheint mir nicht sehr streng zu sein. Wie viele historische Daten haben Sie verwendet, um Strategien zu entwickeln? Wie viele Jahre? Welche Bausteine/Auftragsarten haben Sie verwendet? Sie können versuchen, die Entlassungsbedingungen vorübergehend zu lockern, um die Auswirkungen zu sehen 

die genetische Evolution nutzen und %win auf 30% reduzieren

Das sage ich immer zu Anfängern:

Okay, danke für Ihren Rat, ich werde das ausprobieren.

Ich habe meine Parameter gelockert und es geschafft, einige Strategien aufgelistet zu bekommen! Jetzt führe ich Robustheitstests für diese Strategien mit verschiedenen Zeitrahmen und einer anderen Währung durch, wie im Tutorial empfohlen. Ich habe mir etwas ausgedacht, das sehr profitabel aussieht, mit einer schönen Equity-Kurve, die sogar außerhalb der Sample-Zeit besser wird. Die Strategie sieht wirklich gut aus.

Dies bringt mich zu einer weiteren Frage: Baut der SQ-Strategie-Builder diese Roboter auf einem Prüfstand mit Tick-by-Tick-Daten oder offen von Bars?

Wenn ich die beste Strategie herunterlade, die alle robusten Prüfungen bestanden hat, lade ich sie in MT4. Wenn ich es auf genau den gleichen Vermögenswert, T / F, Spread und Zeitbereich, auf beiden offenen Bar und Tick-by-Tick Backtest, erhalte ich völlig unterschiedliche Ergebnisse. Die Strategie ist tatsächlich Geld verlieren, und die Equity-Linie ist ganz über den Ort, nicht wie die SQ Builder Equity-Linie. Tick-by-Tick-Ergebnisse ist 90% Modellierung Genauigkeit auf MT4 Backtest.

Übersehe ich etwas, und wie erreiche ich die Genauigkeit von 99%?

Nochmals vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Julian

Lesen Sie noch einmal den pdf-Leitfaden von SQ und verwenden Sie tickstory oder noch besser tickdatasuite.