El creador de estrategias tarda años en crear nuevas estrategias

Hola,

Hace un par de días me descargué la versión de prueba del creador de estrategias para ver cómo funcionaba. Estoy bastante interesado y dispuesto a comprarlo. He seleccionado una cantidad básica pero detallada de parámetros para ejecutar estrategias en el gráfico EURUSD 1HR y he configurado la generación aleatoria.

Entre las opciones de clasificación que he configurado para filtrar

PF: < 1.3,

PF (OOS) < 1,3,

Rendimiento D/D < 3,0

Retorno DD (OOS) < 2,0

% gana 50%

% gana (OOS) 50%

Número de operaciones < 300

Número de operaciones (OOS) < 80

¿Son ahora mis parámetros demasiado limitados? Si es así, por favor alguien puede guiarme

Hasta ahora el constructor de sistemas ha estado escaneando literalmente durante años (alrededor de 20 horas) y ha llegado a 0.694000 estrategias. Todavía no ha producido ninguna estrategia. Sólo me pregunto cuánto tiempo una exploración típica debe tomar porque esto parece estar tomando un tiempo muy muy largo? Por favor, consulte la imagen adjunta.

Saludos, Julian

Archivo: SQ-Builder.jpg

Hola,

no me parece tan estricto. ¿Cuántos datos históricos utilizó para desarrollar estrategias? ¿Cuántos años? ¿Qué bloques de construcción / tipos de orden que utilizó? Usted puede tratar de aligerar temporalmente las condiciones de despido para ver los efectos 

utilizar la evolución genética y reducir %win a 30%

Siempre se lo digo a los principiantes:

Vale, gracias por tu consejo, lo probaré.

He aflojado los parámetros y he conseguido listar algunas estrategias. Ahora, estoy ejecutando comprobaciones de robustez en estas estrategias en diferentes marcos de tiempo y otra moneda, como el tutorial recomienda. He llegado a algo que parece muy rentable, bonita curva de equidad que en realidad mejora durante el tiempo fuera de la muestra. La estrategia se ve muy bien.

Esto me lleva a otra pregunta: ¿El SQ strategy builder construye estos robots en un banco de pruebas utilizando datos tick-by-tick o apertura de barras?

Cuando descargo la mejor estrategia que ha pasado todas las comprobaciones, la cargo en MT4. Cuando lo backtest exactamente en el mismo activo, T / F, la propagación y el rango de tiempo, tanto en la barra abierta y tick-by-tick, obtengo resultados totalmente diferentes. La estrategia en realidad está perdiendo dinero, y la línea de equidad está por todo el lugar, no como la línea de equidad del constructor SQ. Tick por tick resultados es 90% modelado de precisión en MT4 backtest.

¿Me estoy perdiendo algo, y cómo obtener 99% precisión?

Gracias de nuevo de antemano por su ayuda. Julian

Vuelve a leer la guía en pdf de SQ y utiliza tickstory o incluso mejor tickdatasuite.