Il costruttore di strategie ci mette una vita a costruire nuove strategie

Ciao,

un paio di giorni fa ho scaricato la versione di prova di Strategy Builder per vedere come funzionava. Sono abbastanza interessato e pronto ad acquistarlo. Ho selezionato alcuni parametri di base ma dettagliati per eseguire le strategie sul grafico EURUSD 1HR e ho impostato la generazione casuale.

Tra le impostazioni delle opzioni di classificazione ho impostato il filtraggio di

PF: < 1,3,

PF (OOS) < 1,3,

Rapporto D/D di ritorno < 3,0

Ritorno DD (OOS) < 2,0

% vince 50%

% vince (OOS) 50%

Numero di operazioni < 300

Numero di scambi (OOS) < 80

Ora i miei parametri sono troppo limitati? Se è così, qualcuno può guidarmi

Finora il costruttore di sistemi ha effettuato la scansione per secoli (circa 20 ore) ed è arrivato a 0,694000 strategie. Non ha ancora prodotto alcuna strategia. Mi chiedo solo quanto tempo dovrebbe durare una scansione tipica, perché sembra che ci voglia molto tempo. Si prega di fare riferimento all'immagine allegata.

Saluti, Julian

File: SQ-Costruttore.jpg

Salve,

non mi sembra molto rigoroso. Quanti dati storici avete utilizzato per sviluppare le strategie? Quanti anni? Quali blocchi di costruzione/tipologie di ordini avete utilizzato? Si può provare ad alleggerire temporaneamente le condizioni di licenziamento per vederne gli effetti. 

utilizzare l'evoluzione genetica e ridurre %win a 30%

Lo dico sempre ai principianti:

Ok, grazie per il tuo consiglio, lo proverò.

Ho allentato i miei parametri e sono riuscito a far elencare alcune strategie! Ora sto eseguendo controlli di robustezza su queste strategie su diversi timeframe e su un'altra valuta, come raccomanda il tutorial. Ho trovato qualcosa che sembra molto redditizio, una bella curva di equity che in realtà migliora durante il periodo fuori campione. La strategia sembra davvero buona.

Questo mi porta ad un'altra domanda: il costruttore di strategie SQ costruisce questi robot su un banco di prova utilizzando i dati tick-by-tick o l'apertura delle barre?

Quando scarico la migliore strategia che ha superato tutti i controlli di solidità, la carico nella MT4. Quando faccio il backtest esattamente sullo stesso asset, T/F, spread e intervallo di tempo, sia in open bar che tick-by-tick, ottengo risultati completamente diversi. La strategia sta effettivamente perdendo denaro e la linea dell'equity è ovunque, non come la linea dell'equity del costruttore SQ. I risultati tick by tick sono 90% di precisione di modellazione sul backtest MT4.

Mi sfugge qualcosa e come ottenere la precisione 99%?

Grazie ancora in anticipo per il vostro aiuto. Giuliano

Rileggete la guida in pdf di SQ e utilizzate tickstory o meglio ancora tickdatasuite.